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2018级中财-蒂尔堡金融学博士项目《资本市场理论与前沿》课堂小记

[发布日期]:2019-04-26  [浏览次数]:

2018年4月17日至4月21日,我院与荷兰蒂尔堡大学TIAS商学院合作举办的金融学博士项目进行了为期五天的学习。本课程是金融学博士生的专业前沿课程,将对资本市场理论及前沿论文进行系统性的介绍、讨论和分析。它既向学生传达了因子模型等的经典论文的重要性,又引入了机器学习和深度学习这类最新研究方法,此外,还总结和详细讲解了实证金融论文中的经典实证分析方法。该课程由我院姜富伟副教授、苟琴副教授和张学勇教授主讲。

姜富伟副教授首先对资产定价领域的几种常见研究思路进行了分析和总结,并对研究公司各种特征在横截面上对盈利的影响进行了进一步阐述;随后对机器学习和深度学习在资产定价的运用上做了深入细致地分析,并结合自己的论文为同学们进行了具体的讲解。授课过程中,师生进行了充分的交流和互动,课堂气氛轻松活跃,教学效果良好,在对经典问题与前沿内容的讨论与碰撞中,同学们对相关问题有了更加深入全面的理解,对理解金融市场运行逻辑、拓宽学术研究思路起到了很大帮助。

姜富伟副教授

苟琴副教授讲授了论文写作中的因果推论计量模型及其在论文写作中的应用。课程从理论入手,详细介绍了实验室实验研究、结构性回归、双重差分模型、合成变量控制法、断点回归法、倾向评分匹配法和工具变量法。随后又结合银行主题的经典学术论文讲解了反向因果关系导致内生性的具体处理方式、安慰剂检验等方法以及在论文中的呈现形式。课程内容详实清楚,易于理解,同学们受益匪浅。

苟琴副教授

张学勇教授用幽默风趣的语言,系统地梳理了经典投资策略、大类资产配置演进、量化投资发展等理论,并讲解了SAS编程的基本语法。他首先介绍了投资策略在业界的应用,同时以介绍了动量策略、配对交易、事件研究驱动策略、日历效应、供应链关系等投资策略;然后结合他的论文,分析了中国基金经理的择时和择股能力;最后他以事件分析法为列,讲述了投资策略在SAS中的实现。在对SAS编程讲解的过程中,师生积极交流,同学们的疑惑得到了及时解答。

张学勇教授

五天的课程内容详实,达到了良好的教学效果。同学们受益匪浅,学习了股票市场、基金市场、银行体系和地方债市等资产市场理论与前沿方面的理论知识,更在论文写作方面得到了理论和实操的指导。



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