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2018级中财-蒂尔堡金融学博士项目《高级计量经济学》课堂小记

[发布日期]:2019-03-08  [浏览次数]:

2019年3月1日至3月5日,我院与荷兰蒂尔堡大学TIAS商学院合作举办的金融学博士项目课程《高级计量经济学》(“Advanced Econometrics”)顺利开设。本次课程是金融学专业博士生的专业基础课,要求学生正确理解和掌握计量经济学的基本思想、理论与研究方法以及若干前沿方法论,为学生进一步学习计量经济学和开展课题研究打下坚实的方法论基础,提升数据处理以及相应的软件运用能力。本课程由荷兰蒂尔堡大学经济与管理学院计量经济学与运筹学系的Herbert Hamers教授和我院夏聪助理教授共同讲授。

Herbert Hamers教授主要介绍了计量经济学的理论知识和计算机操作。首先介绍了一些基本的数学概念,之后回顾了对收集的数据进行描述性统计的一些方法,包括单变量的平均数、中位数、方差等,以及两变量之间的协方差、相关系数和简单线性回归。接着,教授以马科维茨的投资组合理论为例,引入了随机变量和概率分布。在讲解了正态分布和中心极限定理之后,课程讨论了置信区间和假设检验。最终,教授回到回归模型对其进行更深入的分析,讨论了回归模型的可靠性和质量,并使用简单线性回归的分析方法解读了资本资产定价模型。在授课过程中,Herbert Hamers教授不仅讲授了计量经济学的理论模型,同时还带领同学们使用Excel和R实现计算。

Herbert Hamers教授

夏聪助理教授通过展示三个项目来介绍如何用Stata做实证分析。通过第一个项目,夏老师展示了如何用Stata导入数据、整理数据、合并数据、进行回归分析和输出回归结果。通过第二个项目,夏老师展示了如何用Stata编写循环语句、进行循环回归并提取回归数据、实现滚动窗口。通过第三个项目,夏老师讲授了处理内生性问题几种方法,包括工具变量法、双重差分法、倾向匹配法和断点回归法。夏老师的课程帮助同学们掌握了Stata的实际操作,为同学们之后开展实证研究打下了基础。

夏聪助理教授

授课过程中,Herbert Hamers教授和夏聪助理教授将理论知识和实际操作相结合,启发同学们将计量经济学应用于分析现实经济问题,并且指导同学们通过计算机操作运用计量模型。本次课程学习中,师生之间进行了热烈的讨论和交流,教学内容帮助同学们掌握了计量经济学的分析方法,计算机软件的实操能力,以及在学术研究中运用计量模型。同学们表示非常有收获,课程达到了非常好的教学效果。

师生互动



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