2022年9月17日至11月12日,加拿大温莎大学商学院安云碧教授为我校学生在线讲授《资产定价与风险管理》课程。本课程将系统介绍资产定价理论、模型及其实证应用,风险管理的工具及策略等内容,让学生了解并掌握金融资产定价和风险分析理论框架,根据资本市场数据进行市场分析并构建资产投资策略、风险测度与对冲方法。通过本课程的学习,学生可以对综合运用所学知识进行资本市场分析有更深层次的理解,有助于日后进一步的理论学习和金融实证研究。课程2学分,上课8周,共32课时。授课对象为金融学院、信息学院和统计与数学学院的2022级硕士研究生。
具体时间安排如下:
日期 |
上课时间 |
课时 |
授课内容 |
9月17日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
风险规避和资本配置 |
9月24日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
均值方差分析 |
10月8日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
资本资产定价模型(CAPM) |
10月15日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
因子模型和套利定价理论(APT) |
10月22日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
CAPM和APT的实证检验 |
10月29日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
金融衍生品及其定价 |
11月5日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
信用风险、流动性风险、外汇及利率风险 |
11月12日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
风险对冲与在险价值 |