【JEF】公司债券市场的行为偏差

JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, VOL46, MARCH 2018 公司债券市场的行为偏差 作者：Jason Wei（University of Toronto Scarborough） 摘要：本文通过零售机构交易与公司债券收益之间的横截面联系来研究公司债券市场的行为偏差。研究发现，相比于被散户投资者大量卖出的债券，被散户投资者大量买入的债券在接下来的一个月表现不佳

发表时间：2018年02月26日

【Pacific-Basin Finance Journal】政府风险投资公司的表现：一个生命周期的视角和来自中国的证据

Pacific-Basin Finance Journal, Availible, February 2018 政府风险投资公司的表现：一个生命周期的视角和来自中国的证据 作者：Yuejia Zhang (University of Auckland, New Zealand) David Geoffrey Mayes (University of Auckland, New Zealand

发表时间：2018年02月26日

【JBF】Q理论，错误定价和盈利溢价：来自中国的证据

Journal of Banking and Finance ·Volume 87· February 2017 Q理论，错误定价和盈利溢价：来自中国的证据 作者：Fuwei Jiang (School of Finance, Central University of Finance and Economics) Xinlin Qi (Global Market Department

发表时间：2018年02月26日

【JFQA】宏观金融变量在期权定价中的运用

Journal of Financial & Quantitative Analysis. Volume 51, Issue 4, August 2016 宏观金融变量在期权定价中的运用 作者：Christian Dorion (Christian Dorion) 摘要：本文提出了一个用宏观金融变量部分确定期权价格的定价模型。运用当前经济周期指数数据，在拟合标的资产收益率与期权定价时，该模型

发表时间：2018年02月26日

招生宣讲会——2018年3月24日

中央财经大学与荷兰蒂尔堡大学合作举办金融学博士学位教育项目为全国唯一一个被教育部正式批准实施的中外合作金融学博士项目（批准书编号为MOE11NL1A20141652N，可登录教育部教育涉外监管信息网查询）。本项目旨在融合我校金融学科与蒂尔堡大学经济、商学和计量学科的优势，培养具备扎实理论功底、精通专业知识和具有国际视野的高水平金融专业人才。截至目前，已有三期学生在读。 本项目可在职学习、教育部

发表时间：2018年02月24日

【王忏】土地财政和中国经济波动

近日，我院教师王忏与北大光华管理学院的赵扶扬博士、龚六堂教授合作的论文《土地财政和中国经济波动》发表在《经济研究》2017年第12期。 内容提要：本文通过对我国2008-2016年的数据整理发现，经济上升时，住宅用地价格与基础设施投资同步上升，但地方政府对企业的征税却反向变化，即存在地方税收政策的反周期现象；同时我们也发现，住宅用地价格在大小和波动上均显著大于工业用地价格。根据发现的特征事实

发表时间：2018年02月23日

【The Accounting Review 】股东冲突和现金流冲击:来自ERISA养老金规则变化的证据

The Accounting Review·Vol. 93, No. 1·November 2018, 股东冲突和现金流冲击:来自ERISA养老金规则变化的证据 作者：Michael J. Dambra (University at Buffalo, SUNY, USA) 摘要：在2012年，美国国会通过了21世纪《前进法案》(MAP-21)，这改变了《雇员退休收入保障法案》的养老金规定，导致

发表时间：2018年02月23日

【JPM】投资过程中的择时和规模技巧

The Journal of Portfolio Management Winter 2018, 44 (3) 25-32; 投资过程中的择时和规模技巧 作者：Ronald J.M. Van Loon（BlackRock in London, U.K.） 摘要：本文分析了择时技巧和规模技巧对信息比率（IR）的影响。作者认为，风险调整后的收益可以分解为命中率、盈亏比和宽度。命中率代表市场择时的技巧

发表时间：2018年02月23日

【JFQA】公司联盟与收益率预测

Journal of Financial & Quantitative Analysis. Volume 51, Issue 5, October 2016 公司联盟与收益率预测 作者：Jie Cao (CUHK Business School, Chinese University of Hong Kong) Tarun Chordia（Goizueta Business School

发表时间：2018年02月23日

【JFE】退出的选择：员工股票期权对员工流动率的影响

Journal of Financial Economics·Volume 127, Issue 1·January 2018 退出的选择：员工股票期权对员工流动率的影响 作者：Serdar Aldatmaz（George Mason University, School of Business） Paige Ouimet（University of North Carolina

发表时间：2018年02月23日

【CAR】预期外盈利正负性不持续的公司：潜在投资者使用计数启发法吗？

CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH· Volume 34, Issue 1· Spring 2017 预期外盈利正负性不持续的公司：潜在投资者使用计数启发法吗？ 作者：Lisa Koonce (The University of Texas at Austin) Marlys Gascho Lipe (University of South Carolina) 摘要

发表时间：2018年02月23日

【RFS】通过后视镜进行预测:数据修正和债券回报可预测性

The Review of Financial Studies, Volume 31, Issue 2, 1 February 2018 通过后视镜进行预测:数据修正和债券回报可预测性 作者：E Ghysels（Kenan-Flagler Business School） C Horan（University of Michigan Ross School of Business） E

发表时间：2018年02月23日

【JPM】超额股票回报可预测性中的制度变迁:一个样本外的投资组合分析

The Journal of Portfolio Management Winter 2018, 44 (3) 10-24 超额股票回报可预测性中的制度变迁:一个样本外的投资组合分析 作者：Giulia Dal Pra（Bocconi University in Milan, Italy.） Massimo Guidolin（Bocconi University an

发表时间：2018年02月23日

【FAJ】低波动性异象：系统性风险VS 错误定价的市场证据

Financial Analyst Journal, Volume 72, Issue 1, 2016 低波动性异象：系统性风险VS 错误定价的市场证据 作者：Xi Li (Hong Kong University of Science and Technology) Rodney N. Sullivan (AQR Capital Management) Luis Garcia-Feijóo

发表时间：2018年02月23日

【JBF】本地企业社会责任，媒体报道和股东价值

Journal of Banking and Finance ·Volume 87, Pages 68-86· FEB 2018 本地企业社会责任，媒体报道和股东价值 作者：Seong K. Byun (Department of Finance, University of Mississippi, School of Business Administration) Jong-Min Oh

发表时间：2018年02月23日

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