2016年9月开题答辩安排及报名通知

按照时间顺序，每年的论文开题和答辩安排如下： 硕士论文答辩分为：开题和正式论文答辩。只有开题答辩通过之后才有资格参加正式论文答辩。每年开题有两次：3月和9月，论文答辩有两次：6月和11月底。 理论上，3月成功开题的同学，参加当年11月答辩；9月成功开题的同学，参加次年6月答辩。 如果进度较快，顺利写完论文并且获得导师同意，则可以按照图中虚线线头的顺序进行。 本次开题答辩时间暂定于9月11日进

发表时间：2016年06月29日

关于学术型与专业型硕士新生入学进行《金融学基础》测试的通知

经我校金融学院研究生工作委员会研究决定，2016级学术型与专业学位型硕士研究生入学第一周将进行《金融学基础》测试，测试内容涵盖的课程包括：《金融学》、《公司理财》、《国际金融》、《商业银行经营管理》、《金融市场学》与《金融工程》，考试时间为120分钟，满分100分，凡测试低于60分（不含）者，需要自行补修相应的课程。2016年11-12月期间，金融学院将组织中期补测。凡补测不合格者，学术型

发表时间：2016年06月28日

金融学院2016届毕业生毕业典礼暨学位授予仪式隆重举行

艳阳高照，碧空万里，盛夏果实。6月25日上午8点30，金融学院2016届毕业生毕业典礼暨学位授予仪式在学术会堂206隆重举行。金融学院党总支书记葛仁霞，副院长（主持工作）李建军，副院长应展宇、张学勇，国家级教学名师李健教授以及各系主任、教师代表、2016届全体毕业生、毕业生家长和亲友出席了典礼。典礼由金融学院党总支副书记谭小芬主持，学院250名本科生、225名硕士生、19名博士生和14名留学生

发表时间：2016年06月28日

全球经济金融形势研讨会暨《全球金融治理报告》新书发布会

主办方 中央财经大学国际金融研究中心 中央财经大学全球金融治理协同创新研究中心 会议时间：2016年6月30日下午14：30-17：00 会议地点：北京市海淀区学院南路39号中央财经大学学术会堂606会议室 媒体支持 财新传媒 中国证券报 经济参考报 华尔街见闻 中国社会科学报 《全球金融治理报告》新书发布会 14:30-15:30 主持人： 谭小芬，中央财经大学金融学院教授 发言嘉宾： 郑海燕

发表时间：2016年06月28日

【JF】与beta对赌能盈利吗？基于有条件的beta异常表现

THE JOURNAL OF FINANCE, Volume 71, Issue 2, April 2016, Pages: 737–774 与beta对赌能盈利吗？基于有条件的beta异常表现 作者：S Cederburg，MS O'Doherty 摘要：以往的研究发现买入高beta股票并卖出低beta股票的投资组合（多空组合）可以得到经过无条件CAPM模型调整后显著为负的alpha，这样

发表时间：2016年06月28日

【JF】盈余公告与系统性风险

THE JOURNAL OF FINANCE ? VOL. LXXI, NO. 1 ? FEBRUARY 2016 盈余公告与系统性风险 作者：Pavel G. Savor, Mungo Ivor Wilson 摘要：公司计划发布盈余公告，可以获得9.9%的年化超额收益率。对这一现象，我们提出了一个基于风险的解释，即投资者使用盈余公告修正他们对未发布盈余公告公司的预期，但这样的预期是不完全

发表时间：2016年06月28日

【PFJ】中国股票市场的波动率与美国经济变量的作用

Pacific-Basin Finance Journal·Volume 39, September 2016, Pages 70–83 中国股票市场的波动率与美国经济变量的作用 作者：Jian Chena, Fuwei Jiangb, Hongyi Lic, Weidong Xu 摘要：本文研究了美国的经济变量对中国股市波动随时间变化的影响。我们发现，美国的经济变量，如股息价格比率、股息收益率

发表时间：2016年06月28日

CUFE-TIU 金融学博士项目《资本市场理论与前沿》课堂小记

2016年6月22日至26日，我校与荷兰蒂尔堡大学合作举办的金融学博士项目课程《资本市场理论与前沿》（“Theories and Leading Issues in Capital Market”）顺利结课。本次课程由我校金融学院张学勇教授、姜富伟副教授和苟琴博士三位教师主讲。 张学勇教授 姜富伟副教授 苟琴老师 在五天的课程中，三位老师结合经典案例，旁征博引，深入浅出，从不同的角度介绍

发表时间：2016年06月27日

【JPM】指数是什么？

Journal of Portfolio Management, v. 42, iss. 2, pp. 21-36, Winter 2016 指数是什么？ 作者: Lo, Andrew W. 摘要：通信、证券交易、算法交易上的技术变革推动了新的被动式投资产品的出现。这些产品放弃使用传统市值加权组合，转而追踪主题指数。在本文中，作者从函数的视角拓宽了指数的定义，满足下面三个属性的投资组合可以视为

发表时间：2016年06月27日

金融学院“两学一做”系列学习活动之行政教辅团队职业素养提升专题讲座成功举行

此次讲座是金融学院党总支“两学一做”系列学习教育活动之一，金融学院行政教辅团队职业素养提升之职场礼仪讲座于2016年6月22日下午两点在学院南路校区主教913会议室举行。本次讲座主题为“言为师范，行为师表——谈谈教师言行礼仪的体会”，由商学院柴庆春副教授主讲，金融学院党总支书记葛仁霞老师带领我院行政教辅团队全体人员参加了学习和交流。 讲座开始前，我院学生工作办公室主任王志梅老师简要介绍了主讲人柴

发表时间：2016年06月24日

武汉大学邓筱莹博士、美国Fordham大学童琳博士应邀来校做讲座

6月22日中午，武汉大学邓筱莹博士、美国Fordham大学童琳博士应邀来校，分别作了题为“Real Estate Risk, Corporate Investment, and Financing Choice”和“Trading Frequency and Fund Performance”的讲座。讲座为中央财经大学中国资产管理研究中心举办的，立足于“以学术服务市场，以市场检验学术”的第三

发表时间：2016年06月24日

Eric Young|173期双周学术论坛

一、主题：A New Dilemma: Capital Controls and Monetary Policy in Sudden Stop Economies 二、主讲人：Eric Young，美国弗吉尼亚大学经济系教授。毕业于卡耐基梅隆大学，获经济学博士学位。主要研究领域为宏观经济、数值计算。其研究成果在Journal of Monetary Economics、American

发表时间：2016年06月24日

【JFE】粗略化贝塔：连续VS不连续贝塔与股票横截面预期收益

Journal of Financial Economics Volume 120, Issue 3, June 2016, Pages 464–490 粗略化贝塔：连续VS不连续贝塔与股票横截面预期收益 作者：Tim Bollerslev, Sophia Zhengzi Li, Viktor Todorov 摘要： 我们研究了单个股票的价格如何对连续的和跳跃的市场价格变动作出反应，以及不同

发表时间：2016年06月24日

【JEF】短期交易异象（或短期节日效应）

Journal of Empirical Finance Volume 38, Part A, September 2016, Pages 62–80 短期交易异象（或短期节日效应） 作者：Mahmoud Qadan , Doron Kliger 摘要：心理学研究已经显示人们的情绪会影响他们的选择和判断。本文研究发现特拉维夫证交所（以色列）的股票在节假日附近的短期交易日（Short

发表时间：2016年06月24日

【JCF】地理位置临近与IPO抑价

Journal of Corporate Finance Volume 38, June 2016, Pages 92–105 地理位置临近与IPO抑价 作者：Ulf Nielsson , Dariusz Wójcik 摘要：本文使用美国1986-2014的数据，研究了发行公司的地理位置和IPO抑价之间的关系。结果表明总部设于乡村地区的上市公司相比于位于城市的公司会有着更低的IPO抑价。这一结果

发表时间：2016年06月24日

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