【JPM】股票-债券相关性和久期风险配置

Journal of Portfolio Management, Winter 2016, v. 42, iss. 2, pp. 56-63 股票-债券相关性和久期风险配置 作者：Xinyi, Liu; Hua, Fan 摘要：作者利用高频数据估测股票-债券周收益的相关性，发现其相关性较低时往往预示着未来几周内10年期利率的下跌和未来一年内1年期利率的下跌。 反过来，当其相关性较高时，利率会相应

发表时间：2016年07月29日

【JFE】使用显示偏好评估资产定价模型

The Journal of Financial Economics Volume 119, Issue 1, January 2016, Pages 1–23 使用显示偏好评估资产定价模型 作者：Jonathan B.Berk , Jules H.van Binsbergen 摘要：本文提出了一种新的方法来测试资产定价模型，该方法基于数量而不是仅基于价格或回报。我们使用资本流入和流出共同基金

发表时间：2016年07月29日

CUFE-TIU 金融学博士项目《金融中介理论与前沿》课堂小记

2016年7月21日至25日，我校与荷兰蒂尔堡大学合作举办的金融学博士项目课程《金融中介理论与前沿》（“Theories and Leading Issues in Financial Intermediates”）顺利结课。本次课程由我校金融学院应展宇教授、顾弦博士、陈锐博士三位教师主讲。         应展宇教授         顾弦博士         陈锐博士

发表时间：2016年07月27日

唐山班2016学年秋季学期总课表

发表时间：2016年07月27日

重庆班2016学年秋季学期总课表

发表时间：2016年07月27日

上海班2016学年秋季学期总课表

发表时间：2016年07月27日

CUFE-TIU 金融学博士项目《金融中介理论与前沿》课堂小记

2016年7月21日至25日，我校与荷兰蒂尔堡大学合作举办的金融学博士项目课程《金融中介理论与前沿》（“Theories and Leading Issues in Financial Intermediates”）顺利结课。本次课程由我校金融学院应展宇教授、顾弦博士、陈锐博士三位教师主讲。 应展宇教授 顾弦博士 陈锐博士 在五天的课程中，三位老师分别就自己的研究领域为同学们带来了一场知识的盛宴

发表时间：2016年07月27日

贵阳班2016学年秋季学期总课表

发表时间：2016年07月27日

南宁班2016学年秋季学期总课表

发表时间：2016年07月27日

中央财经大学金融专业在职研修班招生开放日——2016年9月3日

中央财经大学金融学院成立于2003年，其前身是组建于1951年的中央财政学院金融系。学院设有金融学系、国际金融系、应用金融系和金融工程系四个教学单位；以及证券期货研究所、国际金融研究中心、中国银行业研究中心和民泰金融研究所等研究机构。 金融学科先后两次被教育部认定为国家级重点学科，在最近一次教育部学科评比中，我校与北京大学的应用经济学科（涵盖金融学科）并列全国第2名。 中央财经大学金融专业在职

发表时间：2016年07月23日

【RF】短期交易和股票收益异象：动量效应，反转效应和股票发行异象

REVIEW OF FINANCE· VOL. 19, ISSUE. 4 ·JULY 2016 短期交易和股票收益异象：动量效应，反转效应和股票发行异象 作者：Martijn Cremers,Ankur Pareek 摘要：本文探讨了短期交易与股票价格有效性的关系。文章使用了基于机构投资者季度组合持仓的久期衡量方式，以及已有指标，如交易量、短期投资的机构投资者比例和基金换手率。结果表明：在被

发表时间：2016年07月23日

【JFM】外汇市场交易的跳价聚集现象研究

JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS·VOL. 24, PAGES 66-92·JUNE2015 外汇市场交易的跳价聚集现象研究 作者：Jan Novotny, Dmitri Petrov and Giovanni Urga 摘要：我们对基于外汇市场跳价（Price jump）聚集现象的交易机会进行了研究。我们发现在2013/3/1至2013/6/6间，在5分钟的数据频率下

发表时间：2016年07月23日

【JFQA】资本市场效率和套利有效性

Journal of Financial and Quantitative Analysis / Volume 51 / No.2 / April 2016 资本市场有效性和套利有效性 作者：Ferhat Akbas, Will J. Armstrong, Sorin Sorescu, Avanidhar Subrahmanyam 摘要：资本市场的有效性要求市场上资金能够迅速流动，以使市场异象

发表时间：2016年07月23日

【Pacific-Basin Finance Journal】决定韩国横截面股票收益的因素：评估最近的实验性证据

Pacific-Basin Finance Journal·Volume 38, June 2016, Pages 88–106 决定韩国横截面股票收益的因素：评估最近的实验性证据 作者：Jaehoon Hahn, Heebin Yoon 摘要：针对近期被提出的决定韩国横截面股票收益的因素，本文不仅对这些决定因素进行了实证检验，而且在实证中还考虑了对资产定价实证文献的批判，如诊断测试的抵消和价格

发表时间：2016年07月23日

【JFE】短期利率和股票总收益

The Journal of Financial Economics Volume 121, Issue 1, July 2016, Pages 46–65 短期利率和股票总收益 作者：David E.Rapach , Matthew C. Ringgenberg , Guofu Zhou 摘要：本文研究发现短期利率对于股票总收益率具有较强的预测力。同时相较于大多数较为流行的预测因子，短期利率

发表时间：2016年07月23日

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