【张学勇】大类资产配置理论研究评述

我院张学勇教授和博士生张琳合作撰写的论文“大类资产配置理论研究评述”发表在《经济学动态》2017年第2期。 这篇论文梳理了自“均值-方差”模型之后，所有主流大类资产配置的理论模型及其应用，是一篇非常全面的对于大类资产配置理论和策略的总结，具有较大的参考价值。 改革开放以后，在投资的大力推动下，中国经济实现高速增长，各类资产收益水平均较高，且拥有很强的政府担保性，因此投资单一种类资产尚且可行

发表时间：2017年04月11日

辽宁灯塔农商银行金融领域前沿培训与领导力提升研修班成功举办

2017年4月6日至8日，由我院主办的辽宁灯塔农商银行金融领域前沿培训与领导力提升研修班在辽阳市成功举办，辽阳农商银行系统联合党委委员，辖内法人机构领导班子成员、各部门负责人、基层支行行长，以及部分股东代表和社会有关人士共150余人参加了本次研修。 辽宁灯塔农商银行的前身是灯塔市农信社，2016年8月，灯塔市农村信用社全面完成了体制改革，发起设立了灯塔农商银行。灯塔农商银行以“服务县域经济和三农

发表时间：2017年04月11日

斯文·卓越大讲堂第十期：与量化金融学科共成长——我的从火箭科学家到金融经济学家的人生

一．讲座时间 2017年4月10日6:30-8:00 二．讲座地点 学院楼4号楼报告厅107 三．主讲人简介 张近教授曾在北京清华大学学习工程。之后赴美留学，九十年代中在加州理工学院博士毕业后，入职华尔街，在投行摩根斯坦利工作。一年后，回香港。在大学任教，教授金融，并从事金融衍生品及风险管理研究。曾仼香港大学金融硕士项目主任，金融创新及风险管理中心主任。並在深圳北京大学汇丰商学院兼职教授数理金融

发表时间：2017年04月10日

金融学院读书会成功举办本学期第一次讲座——“如何读书”

4月7日晚，金融学院读书会在沙河校区东区主教208成功举办了本学期第一次讲座——“如何读书”。本次读书会邀请了文化与传媒学院的党总支书记莫林虎教授作为主讲人，莫老师以其生动幽默的讲话风格和独到深刻的见解获得了同学们的一致好评。 同学们认真听讲，积极讨论 如何读书一直是一个困扰着多数人的问题。对于读什么，怎么读？同学们往往百思不得其解，即使不断探索也很难得出答案。针对同学们的困惑，莫老师给出以下

发表时间：2017年04月10日

金融学院举行校友大讲堂之八：资本市场发展前景与职业规划

4月5日，金融学院邀请金融学1990级校友，中财北京校友会金融分会副会长，中国银河证券基金研究中心总经理胡立峰，在沙河校区东区主教505教室为同学们举办了一场题为“资本市场发展前景与职业规划”的讲座。 胡立峰校友以自身经历作为开场，向同学们介绍了自己于上世纪90年代在学校读书的青春岁月，强调同学们在大学期间努力提升自己的必要性并激励大家珍惜时光、砥砺前行。简单诙谐的开场介绍后，胡立峰校友从证券

发表时间：2017年04月10日

【谭小芬】中美利率平价的偏离：资本管制抑或风险因素？——基于2003-2015年月度数据的实证检验

我院副院长谭小芬教授与硕士生高志鹏合作撰写的论文“中美利率平价的偏离：资本管制抑或风险因素？——基于2003-2015年月度数据的实证检验”发表在《国际金融研究》2017年第4期。 摘要：本文通过构建2003.1-2015.9中美两国利率平价偏离度，研究了这段时间内中美两国的利率平价是否成立，随后本文从“风险因素”和“资本管制”两大角度，考察了利率平价偏离的影响因素，其中“风险因素”可细分为为

发表时间：2017年04月10日

接力面对面（44）——“经验分享、扬帆起航”之考研经验分享篇

题目：考研经验分享交流 时间：2017年4月15日（周六）18：30-20：30 地点：沙河校区东区主教106 主讲人简介： 杨哲，金融学13，考进清华五道口 姜贺，金融学13，考进清华经管金融专硕 卢昱周，经济学13，考进北大光华金融专硕 万欣然，金融学13，考进人大财政金融学院金融 朱芳林，金融学13，考进人大会计 潘柯晔，金融学13，考进中财金融 王焕，16研一在读，中财金融学硕

发表时间：2017年04月10日

2017年经济学类国内重要学术会议集锦

截至2017年4月6日整理的学术会议信息，现分享给大家： 1.第十七届中国经济学年会 根据中国经济学年会理事会决议，第十六届中国经济学年会将于2017年10月14日至15日在宁夏大学举行。本届年会将一如既往地对投稿、论文交流等环节进行完善，旨在进一步与国际接轨，为国内学者提供更高水平、更专业的学术交流与展示平台。欢迎大家提交经济学各个领域的论文。 论文由投稿人提交电子稿件，经年会秘书处组织评审

发表时间：2017年04月09日

【JFM】旅鼠的市场：养老基金羊群行为

Journal of Financial Markets, Available online 21 March 2017, In Press, Accepted Manuscript 旅鼠的市场：养老基金羊群行为 作者：David Blakea(Cass Business School, City University of London, London), Lucio Sarnob(Cass

发表时间：2017年04月09日

【JFQA】季节性资产配置：来自共同基金流量的证据

Journal of Financial and Quantitative Analysis · Volume 52, Issue 1 February 2017, pp. 71-109 季节性资产配置：来自共同基金流量的证据 作者：Mark J. Kamstra, (Schulich School of Business), Lisa A. Kramer (University

发表时间：2017年04月09日

【CAR】盈余公告的披露与分析师信息的改变

Contemporary Accounting Research·Volume 34, Issue 1，Spring 2017 盈余公告的披露与分析师信息的改变 作者：OE Barron (Pennsylvania State University), D Byard (Baruch College), Y Yu (University of Texas at Austin) 摘要：本研究基于

发表时间：2017年04月09日

【FM】美国和国内市场收益与亚洲投资者的过度自信交易行为

Financial Management (Wiley-Blackwell). Spring2014, Vol. 43 Issue 1, p113-148. 36p. 作者：Wen-I Chuang (College of Management, National Taiwan University), Bong-Soo Lee (College of Business, Florida

发表时间：2017年04月09日

【RAS】应计质量、技术与共同基金收益的横截面分析

Review of Accounting Studies·March 2017 应计质量、技术与共同基金收益率的横截面分析 作者：Suresh Nallareddy (Duke University), Maria Ogneva (University of Southern California) 摘要：我们使用积极管理的共同基金收益率来研究应计质量（AQ）与系统性（价格）风险之间的关系。尽管

发表时间：2017年04月09日

【MS】公司透明度与投资者情绪对股价的影响

MANAGEMENT SCIENCE · VOL. 61, NO. 7 · JULY 2015 公司透明度与投资者情绪对股价的影响 作者：Michael Firth (Lingnan University- Department of Finance and Insurance), Kailong (Philip) Wang (Michigan State University- Eli

发表时间：2017年04月09日

【RF】动量和反转：上涨后总会下跌吗？

REVIEW OF FINANCE · VOL.21, ISSUE. 2 · MARCH 2017 动量和反转：上涨后总会下跌吗？ 作者：Jennifer Conrad (University of North Carolina), M. Deniz Yavuz (Purdue University) 摘要：有利于获得动量利润的动量组合中的股票没有经历明显的反转。相反，在中期无助于动量利润的股票

发表时间：2017年04月09日

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