【姜富伟】Q理论，错误定价，以及盈利溢价：来自中国的证据

我院姜富伟副教授作为第一作者与中国工商银行齐欣林和湖南大学唐国豪（两人均为中央财经大学博士）合作的论文Q-theory, Mispricing, and Profitability Premium: Evidence from China（《Q理论，错误定价，以及盈利溢价：来自中国的证据》）研究了中国股票市场的盈利溢金到底是由基于理性预期的风险理论，还是由基于行为金融的错误定价理论所解释，并发

发表时间：2017年10月17日

学习金融政策 探讨党建模范——金融学院2017级研究生第二党支部开展主题党日活动

2017年10月9日，金融学院2017级研究生第二党支部于丁香园301教室举行了第一次主题党日活动。党日活动以“国有金融机构的党建工作”为主题，重点就商业银行的党建活动进行了学习讨论。 本次会议，岳盈盈副书记作为主讲人，带领支部成员就国有金融机构尤其是银行业的党建工作进行了认真学习，刘勇老师也参与了本次会议并在场指导。岳盈盈副书记以十八届六中全会提出从严治党为背景，对习近平总书记7.26重要讲话

发表时间：2017年10月17日

关于【重庆班】2015级2017年题库考试安排的通知

金融专业在职高级研修班重庆班2015级题库考试（校考）将于2017年10月21-22日在重庆进行，考试安排和考场地点请见下图，请参加考试的同学准时应考。 特此通知。

发表时间：2017年10月17日

陈文|第210期双周学术论坛

一、主题：从喧嚣到理性：金融科技发展脉络及监管实践 二、主讲人：陈文，北京至朴投资管理有限公司CEO，北京大学新金融和创业投资研究中心研究员。获北京大学光华管理学院金融学博士学位。在《经济研究》、《金融学季刊》、《投资研究》、《中国金融》等期刊发表金融科技领域文章近40篇，著有《网络借贷与中小企业融资》、《P2P：中国式高收益债券投资指南》、《P2P向死而生：科技投行赢得大未来》、《从喧嚣到理性

发表时间：2017年10月16日

关于【上海班】2015级-2017级2017年题库考试安排的通知

金融专业在职高级研修班上海班2015级-2017级题库考试（校考）将于2017年10月21-22日在上海进行，考试安排和考场地点请见下图，请参加考试的同学准时应考。 特此通知。

发表时间：2017年10月11日

郭豫媚：预期管理提高中国货币政策有效性的理论机制与政策研究

中国货币政策有效性已出现明显下降。货币政策有效性下降的表现之一是经济增长出现持续的负产出缺口，而且未能阻止产出缺口进一步扩大。表现之二是通货膨胀难以保持在政策目标水平上运行，这一问题自2011年以来尤为突出。中国货币政策有效性不足的问题与货币政策转型有关。在中国货币政策转型的过程之中，数量型货币政策因受到金融创新等因素的影响有效性逐步下降，而价格型货币政策体系尚不完善。于是出现了数量型和价格型

发表时间：2017年10月10日

陶坤玉：债务杠杆、金融风险与产出波动——基于金融摩擦与不确定性理论的研究

近年来，我国债务水平高企与全球去杠杆化下的经济衰退和宏观不稳定引发了国内外学者的关注。我国目前债务状况对金融风险积聚会产生怎样的影响? 其传染机制是怎样的? 为防范和化解系统性风险，应采取什么样的政策措施? 去杠杆对金融部门与企业部门的影响是怎么样的？是否会带来通缩与经济衰退？具体应该怎样安排去杠杆的节奏与路径？随着中国经济进入新常态，经济增速的趋势性下降与周期性波动相互叠加，国内经济转型与国

发表时间：2017年10月10日

王辉:基于线性及非线性模型的高维金融时间序列建模：理论及应用

正如 Donoho (2000) 所指出的那样，21世纪是数据的世纪，现代信息技术的发展为我们提供了维数日益膨胀的海量经济金融数据，这些数据为我们提供了更多的信息。同时，全球经济金融的一体化，使得单个市场的价格变动能够很容易且迅速地扩散到另一个市场，为了更好地理解全球经济金融的动态结构，更加有效地进行宏观经济预测和风险管理，必须将它们联合起来考虑 (参见 Tsay (2005)、Fan et

发表时间：2017年10月10日

关于【南宁班、贵阳班、海口班】2014级-2015级2017年题库考试安排的通知

金融专业在职高级研修班南宁班2014级-2015级、贵阳班2014级-2015级、海口班2014级题库考试（校考）将于2017年10月14-15日在南宁进行，考试安排和考场地点请见下图，请参加考试的同学准时应考。考点地址及周边情况等信息请见附件。 特此通知。 附件 考点地址、交通及附近酒店信息.docx

发表时间：2017年10月10日

【RFS】股权归属和投资

Review of Financial Studies · VOL30. NO. 7 · July 2017 股权兑现和投资 作者：A Edmans（London Business School, CEPR, and ECGI） VW Fang（Carlson School of Management, University of Minnesota） K Lewellen（Tuck

发表时间：2017年10月10日

【JFQA】股票流动性与股价暴跌风险

Journal of Financial and Quantitative Analysis · Volume 52, Issue 4 · August 2017 股票流动性与股价暴跌风险 作者：Xin Chang (University of Cambridge、Nanyang Technological University) Yangyang Chen (Hong Kong

发表时间：2017年10月10日

【RF】繁荣和萧条时期的风险投资和人才市场

Review of Finance · VOL. 21, NO. 5 · August 2017 繁荣和萧条时期的风险投资和人才市场 作者：Chris Yung (University of Virginia, USA) 摘要 本文建立并检验了一个企业家和风险投资特征都是由真实投资机会决定的模型。通过引入无能代理，发现繁荣放大了两边市场的分散能力。与这些预测一致的是，风险基金的回报数据显示：(1

发表时间：2017年10月10日

【JFE】对冲基金的尾端风险：组合持仓的一个独特视角

THE JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS· VOL.125, ISSUE.3 · September 2017 对冲基金的尾端风险：组合持仓的一个独特视角 作者：Vikas Agarwal (Georgia State University), Stefan Ruenzi (University of Mannheim), Florian Weigert (Swiss

发表时间：2017年10月10日

我院博士生阙江静赴广州参加第十七届中国青年经济学者论坛

2017年9月23日—9月24日，我院博士二年级学生阙江静受邀参加在广州暨南大学举行的第十七届中国青年经济学者论坛。 本次论坛的主题是中国特色经济学理论体系的创新和发展。中国青年经济学者论坛自2001年成功举办以来，在我国青年经济学者间乃至经济学界取得了持续、广泛的反响，已经成为广大青年经济学者学术研究新成果的展示平台及年度学术盛宴。此次会议是由《经济研究》编辑部、北京大学光华管理学院、武汉大学

发表时间：2017年10月10日

【JF】基于劳动力的资本资产定价模型

Journal of Finance, Volume 72, Issue 5, October 2017 基于劳动力的资本资产定价模型 作者：Lars-Alexander Kuehn (Carnegie Mellon University), Mikhail Simutin (University of Toronto), Jessie Jiaxu Wang (Arizona State

发表时间：2017年10月10日

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