CUFE-TIU 金融学博士项目《资本市场理论与前沿》课堂小记

2016年6月22日至26日，我校与荷兰蒂尔堡大学合作举办的金融学博士项目课程《资本市场理论与前沿》（“Theories and Leading Issues in Capital Market”）顺利结课。本次课程由我校金融学院张学勇教授、姜富伟副教授和苟琴博士三位教师主讲。 张学勇教授 姜富伟副教授 苟琴老师 在五天的课程中，三位老师结合经典案例，旁征博引，深入浅出，从不同的角度介绍

发表时间：2016年06月27日

【JPM】指数是什么？

Journal of Portfolio Management, v. 42, iss. 2, pp. 21-36, Winter 2016 指数是什么？ 作者: Lo, Andrew W. 摘要：通信、证券交易、算法交易上的技术变革推动了新的被动式投资产品的出现。这些产品放弃使用传统市值加权组合，转而追踪主题指数。在本文中，作者从函数的视角拓宽了指数的定义，满足下面三个属性的投资组合可以视为

发表时间：2016年06月27日

金融学院“两学一做”系列学习活动之行政教辅团队职业素养提升专题讲座成功举行

此次讲座是金融学院党总支“两学一做”系列学习教育活动之一，金融学院行政教辅团队职业素养提升之职场礼仪讲座于2016年6月22日下午两点在学院南路校区主教913会议室举行。本次讲座主题为“言为师范，行为师表——谈谈教师言行礼仪的体会”，由商学院柴庆春副教授主讲，金融学院党总支书记葛仁霞老师带领我院行政教辅团队全体人员参加了学习和交流。 讲座开始前，我院学生工作办公室主任王志梅老师简要介绍了主讲人柴

发表时间：2016年06月24日

武汉大学邓筱莹博士、美国Fordham大学童琳博士应邀来校做讲座

6月22日中午，武汉大学邓筱莹博士、美国Fordham大学童琳博士应邀来校，分别作了题为“Real Estate Risk, Corporate Investment, and Financing Choice”和“Trading Frequency and Fund Performance”的讲座。讲座为中央财经大学中国资产管理研究中心举办的，立足于“以学术服务市场，以市场检验学术”的第三

发表时间：2016年06月24日

Eric Young|173期双周学术论坛

一、主题：A New Dilemma: Capital Controls and Monetary Policy in Sudden Stop Economies 二、主讲人：Eric Young，美国弗吉尼亚大学经济系教授。毕业于卡耐基梅隆大学，获经济学博士学位。主要研究领域为宏观经济、数值计算。其研究成果在Journal of Monetary Economics、American

发表时间：2016年06月24日

【JFE】粗略化贝塔：连续VS不连续贝塔与股票横截面预期收益

Journal of Financial Economics Volume 120, Issue 3, June 2016, Pages 464–490 粗略化贝塔：连续VS不连续贝塔与股票横截面预期收益 作者：Tim Bollerslev, Sophia Zhengzi Li, Viktor Todorov 摘要： 我们研究了单个股票的价格如何对连续的和跳跃的市场价格变动作出反应，以及不同

发表时间：2016年06月24日

【JEF】短期交易异象（或短期节日效应）

Journal of Empirical Finance Volume 38, Part A, September 2016, Pages 62–80 短期交易异象（或短期节日效应） 作者：Mahmoud Qadan , Doron Kliger 摘要：心理学研究已经显示人们的情绪会影响他们的选择和判断。本文研究发现特拉维夫证交所（以色列）的股票在节假日附近的短期交易日（Short

发表时间：2016年06月24日

【JCF】地理位置临近与IPO抑价

Journal of Corporate Finance Volume 38, June 2016, Pages 92–105 地理位置临近与IPO抑价 作者：Ulf Nielsson , Dariusz Wójcik 摘要：本文使用美国1986-2014的数据，研究了发行公司的地理位置和IPO抑价之间的关系。结果表明总部设于乡村地区的上市公司相比于位于城市的公司会有着更低的IPO抑价。这一结果

发表时间：2016年06月24日

【JBF】印度的股票收益率可以预测吗？

Journal of Banking & Finance Volume 58, September 2015, Pages 506–531 印度的股票收益率可以预测吗？ 作者：Paresh Kumar Narayan , Deepa Bannigidadmath 摘要：在这篇论文中，我们展示了在印度股票市场，基于产业分类、基于账面市值比分类以及基于规模分类的股票组合的收益率是可预测的。我们发现

发表时间：2016年06月24日

我院“金色梦想扬帆起航”2016届毕业生联欢晚会精彩上演

璀璨六月，离歌奏响，金色梦想，扬帆起航。6月12日晚7:00-9:00，金融学院2016届毕业生联欢晚会在学院南路校区学术会堂206报告厅隆重举行。团中央学校部李骥副部长、金融学院党总支书记葛仁霞，李建军副院长（主持工作）、应展宇副院长、张学勇副院长、党总支副书记谭小芬、学院任课老师、毕业班辅导员、班主任等40余位教师，以及金融学院2016届全体毕业生和两校区数百名学生欢聚一堂，分享了2016届

发表时间：2016年06月21日

【RF】当地所有权，金融危机和资产价格：来自美国共同基金的证据

当地所有权，金融危机和资产价格：来自美国共同基金的证据 作者：Mariassunta Giannetti , Luc Laeven 摘要：我们通过对美国共同基金持有的国内资产组合进行研究，提供了投资者在市场总体波动较大时倾向于选择地理位置更遥远的投资组合进行平仓这一微观证据。这对于资产定价有重要的启示。当市场总体波动比较大时，那些事前有着较低当地所有权的公司价值更易下跌。此外，若股票的持有者地理

发表时间：2016年06月20日

【JFM】横截面收益方差和收益溢价

横截面收益方差和收益溢价 作者：Paulo Maio 摘要：在本文中，我检验了横截面股票收益率的方差（RD）能否提供未来股票收益率的有用信息。结果表明，在多个预测时长下，RD均能一致地预测市场超额收益率的下降；并且相比于其他文献中的预测指标，RD的预测效果更好。RD在样本外的预测表现往往好于其他指标，而且基于RD指标构造的市场择时策略表明该指标能获得显著的经济收益。相较于小市值和价值型股票，RD

发表时间：2016年06月20日

【FM】接近监管层与股价崩盘风险

接近监管层与股价崩盘风险 作者：Thomas R. Kubick and G. Brandon Lockhart 摘要：我们探究了证监会监督影响企业信息披露行为的可能性，这一影响通过降低个股价格崩盘可能性的方式实现。企业位置离证监会越远，有更大的股价崩盘风险，这一现象对于那些财务报表可读性越差的企业越显著，同时对证监会监督预算越小的企业越显著。在诸如证监会区域性办公地点变动等外生作用下，我们可以

发表时间：2016年06月20日

经济新常态下向优秀党员迈进

2016年6月7日,由金融学院党总支举办的“两学一做”学习教育系列党课在主教404举行。2013及本科生党支部35名学生党员参加了本次党课，主讲人张学勇副院长做了题为《经济新常态下的时代呼唤——做经济建设的责任担当者》的精彩讲座。 讲座以习近平总书记关于经济“新常态”的论述为出发点，探讨了“什么是新常态？”，“中国企业如何应对经济的‘新常态’？”等问题，张学勇副院长在讲座中强调，中国经济目前

发表时间：2016年06月20日

关于中央财经大学国际金融研究中心和全球金融治理协同创新中心招募科研助理的通知

中央财经大学国际金融研究中心和全球金融治理协同创新中心拟招聘科研助理若干名，参与中心相关学术活动的组织协调等日常事务工作以及课题研究。现将有关事宜通知如下： 　　一、岗位职责 　　1，协助负责中心学术活动的日常事务； 　　2，完成日常相关的科研及辅助工作； 　　3，参与科研课题，完成科研任务 　　二、招募条件 　　1，申请人应具备金融、经济基础知识及科研工作经验，有志于在中国宏观经济金融研究

发表时间：2016年06月15日

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