【JEF】通胀幻觉与股票收益

Journal of Empirical Finance 35 (2016) 14–24 通胀幻觉与股票收益 作者：William O. Brown (University of North Carolina), Dayong Huang (University of North Carolina), Fang Wang (Central Washington University) 摘要：股票

发表时间：2016年08月29日

金融学院“中国——东盟金融结构”课题调研2组越南、马来西亚、新加坡调研简报

2016年8月1日至10日，“中国——东盟金融结构”课题组成员金融学院黄志刚副教授率领调研2组一行五人赴越南、马来西亚、新加坡等三个国家五所高校和金融机构进行了为期十天的调研，就东盟国家金融结构与金融发展、中国与东盟国家的金融合作等问题进行了深入的交流，取得了丰硕的收获。参加调研的有博士研究生彭俞超、马思超、硕博连读生沈培逸和2015级学术型硕士研究生邹光妮。 在越南河内市，调研组与中国工商银行

发表时间：2016年08月29日

【FM】高特质波动与低回报：基于前景理论的解释

Financial Management, Volume 44, Issue 2, pages 295–322, Summer 2015. 高特质波动与低回报：基于前景理论的解释 作者：Ajay Bhootra (California State University-Mihaylo College of Business and Economics), Jungshik Hur

发表时间：2016年08月29日

【JFE】积极监督：机构投资者投资组合权重的重要性

The Journal of Financial Economics Volume 118, Issue 1, October 2015, Pages2 1–48 积极监督：机构投资者投资组合权重的重要性 作者：Eliezer M. Fich (Drexel University), Jarrad Harford (University of Washington), Anh L. Tran

发表时间：2016年08月29日

【JF】金融中介与横截面资产回报

THE JOURNAL OF FINANCE·VOL. LXIX, NO. 6·DECEMBER 2014 金融中介与横截面资产回报 作者：TOBIAS ADRIAN (Federal Reserve Bank of New York), ERKKO ETULA (Harvard University), TYLER MUIR (Northwestern University-Kellogg

发表时间：2016年08月29日

【JPM】主动型基金经理技高一筹：每年平均增值三百万美元

Journal of Portfolio Management, Winter 2016, v. 42, iss. 2, pp. 131-39 主动型基金经理技高一筹：每年平均增值三百万美元 作者：Berk, Jonathan B (Stanford University- Graduate School of Business), van Binsbergen, Jules H

发表时间：2016年08月29日

【JFQA】何为对冲基金经理能力的本质？来自风险套利策略的证据

Journal of Financial and Quantitative Analysis / Volume 51 / Issue 03 / June 2016 何为对冲基金经理能力的本质？来自风险套利策略的证据 作者：Charles Cao（Pennsylvania State University, Smeal College of Business, University Park

发表时间：2016年08月26日

【JF】奖励交易技术而不诱导赌博

THE JOURNAL OF FINANCE VOL. LXX, NO. 3 JUNE 2015 奖励交易技术而不诱导赌博 作者：Igor Makarov（London Business School） Guillaume Plantin（University of Toulouse 1 - Toulouse School of Economics） 摘要：本文构建了一个主动型资产管理模型。模型

发表时间：2016年08月26日

【RF】公司是否以便宜价格购买其股票？来自实际股票回购披露的证据

REVIEW OF FINANCE · VOL. 18, ISSUE. 4·JULY 2014 公司是否以便宜价格购买其股票？来自股票市场上回购披露的证据 作者：Azi Ben-Rephael（Indiana University - Kelley School of Business - Department of Finance） Jacob Oded（Tel Aviv University

发表时间：2016年08月26日

【Financial Analysts Journal】主动份额和共同基金表现

Financial Analysts Journal·VOL69,NO. 4· July/August 2013 主动份额和共同基金表现 作者：Antti Petajisto （BlackRock） 摘要：通过主动份额和跟踪误差，作者将股权型共同基金按照主动管理的类别进行分类。主动性最高的基金在除去费用后仍可以跑赢基准指数，而主动管理型指数基金（closet indexers）则跑输了基准

发表时间：2016年08月26日

【RFS】动态套期保值和极端资产联动性

Review of Financial Studies, March 2015, v. 28, iss. 3, pp. 743-90 动态套期保值和极端资产联动性 作者：Redouane Elkamhi（Universite du Luxembourg - School of Finance） Denitsa Stefanova （University of Toronto - Rotman

发表时间：2016年08月26日

【JFM】谁与谁交易？个人投资者、机构投资者和回报率

JOURNAL OF FINANCIAL MARKET· VOLUME 21 ·PAGES 50-57·NOVEMBER 2014 谁与谁交易？个人投资者、机构投资者和回报率 作者：Noah Stoffman（Kelley School of Business - Indiana University） 摘要：通过采用芬兰超过15年的交易数据，本文研究了资产价格与个人、机构投资者交易行为间的关系

发表时间：2016年08月26日

张学勇教授率团赴美参加2016年全球金融年会

2016年7月28日至8月2日，我院张学勇教授，金融工程系陈锐博士一行2人赴美国参加了2016年全球金融年会。本届全球金融年会在纽约圣约翰大学举行，邀请来自全球各地的金融学者参与，举办了多场学术研讨会。 在研讨会上，张学勇教授主持了“风险资本与私募股权”学术讨论环节，并宣读了自己的最新研究Venture Capital, Innovation Ability and Post-IPO

发表时间：2016年08月26日

【FM】指数化与股价有效性

Financial Management, Volume 44, Issue 4, pages 875–904, Winter 2015. 指数化与股价有效性 作者：Nan Qin（Christopher Newport University - Luter School of Business） Vijay Singal（Pamplin College of Business

发表时间：2016年08月26日

2016年11月论文答辩时间安排

一、9月25日之前报名本次论文答辩，将姓名、班级、身份证号、申请编号（不知道的先不填）发送到zhuxiao@cufe.edu.cn进行报名。 二、9月30日之前递交答辩资格审查材料，交至主教楼1207室。具体材料见附1。 三、10月23日之前递交论文成稿（印刷并胶装7份）以及各项包含导师签名的学位申请材料，交至主教楼1207室。具体材料见附2。 四、预计11月20日进行论文答辩。 附件1：资格

发表时间：2016年08月22日

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