【JCF】法人股东和SEO择时

THE JOURNAL OF CORPORATE FINANCE ·Volume 36, February 2016, Pages 1–14 法人股东和SEO择时 作者：Bernadette A. Minton，Catherine Schrand 摘要：优序融资理论和市场择时理论假设公司在进行融资决策时，会以现有股东的利益为出发点。文章发现：就平均而言，机构投资者会在公司SEO时显著的增持股

发表时间：2016年07月23日

【RFS】卖空限制的实际效应

Review of Financial Studies, June 2015, v. 28, iss. 6, pp. 1737-67. 卖空限制的实际效应 作者：Grullon, Gustavo, Michenaud, Sebastien, Weston, James P. 摘要：我们使用证券卖空规则（Regulation SHO）的监管试验：放宽对美国股市随机样本的卖空限制，以此来检验

发表时间：2016年07月23日

【Financial Analysts Journal】无行业对赌的低风险投资

Financial Analysts Journal·VOL 70, NO. 4·JULY/AUGUST 2014 无行业对赌的低风险投资 作者：Clifford S. Asness, Andrea Frazzini, and Lasse H. Pedersen 摘要：购买安全的低贝塔值的股票，同时卖空（或减持）风险较高的高贝塔值的股票（“贝塔对赌”），这个策略已经被证明能够提供显著的风险调整

发表时间：2016年07月23日

【FM】完美状态？并购基金退出策略分析

Financial Management, Volume 44, Issue 4, pages 811–849, Winter 2015. 完美状态？并购基金退出策略分析 作者：Sven Fürth and Christian Rauch 摘要：本文分析了并购基金在其所投资的公司首次公开发行（IPO）之后的退出策略。我们利用美国1999-2008年期间222个有并购基金背景的IPO数据

发表时间：2016年07月21日

【JF】学术研究摧毁了股票收益的可预测性吗？

THE JOURNAL OF FINANCE· VOL. LXXI, NO. 1 · FEBRUARY 2016 学术研究摧毁了股票收益的可预测性吗？ 作者：R. David McLean, Jeffrey Pontiff 摘要：我们选取了97个被证明可以预测横截面股票收益的变量，研究它们的样本外和发表后收益的可预测性。样本外和发表后组合收益分别（比样本）低26%和58%。样本外收益的下降是对数

发表时间：2016年07月21日

【JFE】衡量共同基金的能力

Journal of Financial Economics , Volume 118, Issue 1, October 2015, Pages 1-20 衡量共同基金的能力 作者：Jonathan B. Berk ，Jules H. van Binsbergen 摘要：本文使用了共同基金从资本市场获取的资金量来测度基金的能力，证明了共同基金凭借其能力平均每年从资本市场获取320万美元。横截面

发表时间：2016年07月21日

【JF】美国银行股的规模异象

THE JOURNAL OF FINANCE· VOL. LXX, NO. 2·APRIL 2015 美国银行股的规模异象 作者：PRIYANK GANDHI, HANNO LUSTIG 摘要：将美国银行股按照资产负债表中的规模排序，我们发现：尽管规模较大的银行杠杆比率更高，但是大规模的银行其风险调整后收益低于中小规模银行的风险调整后收益。在银行股的收益率中，我们发现了一个新的规模因子，它与银行

发表时间：2016年07月21日

2016年金融学院毕业生档案寄出清单

2016届毕业生： 　　2016年7月5日前在校就业指导中心办理报到证的金融专业硕士档案已交由中国邮政EMS寄出，请同学们关注，并及时跟踪自己的单号（可通过EMS官网或11183查询）。毕业生在查获本人档案“妥投”信息后，应该尽快与接收档案的相关负责人确认，以免时间过长导致档案遗失。 　　7月6日之后在校就业指导中心办理报到证的同学档案将于9月后陆续以EMS方式寄出，届时将网上实时更新

发表时间：2016年07月18日

金融学院第五届“全国卓越金融学子夏令营” 顺利闭幕

7月12日，金融学院第五届“全国卓越金融学子夏令营”在我校沙河校区顺利闭幕。在五天四夜的夏令营安排中，组委会成功举行了开营仪式、素质拓展、学术讲座、综合素质测评、笔试面试、趣味运动会和闭营仪式等活动，为来自全国46所知名高校的89名营员留下了难忘的回忆。   力求“卓越”，筑梦中财 　　夏令营于7月8日开营，在开营仪式上，营员们认真聆听了李建军院长的讲话，从而对学校、学院及金融学科的发展历程

发表时间：2016年07月18日

我院黄瑜琴老师论文被《实证金融学》(Journal of Empirical Finance)接收

我院黄瑜琴副教授和香港大学邱惠燕博士，太平洋证券吴志国博士合作的论文《投资者关注度的本土偏差：来自中国互联网股票论坛的证据》，发现了投资者关注度的本土偏差现象，投资者倾向关注于本土公司的股票。文章已被金融学期刊《实证金融学》（Journal of Empirical Finance）接受，将于近期发表。 　　过去研究常用投资者账户分析本土偏差，这篇文章利用东方财富股吧贴子的IP地址，解锁

发表时间：2016年07月18日

【JBF】碳排放与股票收益率：来自欧盟排放交易制度的证据

Journal of Banking & Finance, Volume 58, September 2015, Pages 294-308 碳排放与股票收益率：来自欧盟排放交易制度的证据 作者：A. Marcel Oestreich； Ilias Tsiakas 摘要：本文对“欧盟的排放权交易制度对德国股票收益率的影响”这一问题进行了实证研究。我们研究发现，在该机制运行的头几年中，那些拥有碳

发表时间：2016年07月18日

【JPM】最优化价值

Journal of Portfolio Management, Winter 2016, v. 42, iss. 2, pp. 77-89 最优化价值 作者：Leshem, Ran; Goldberg, Lisa R.; Cummings, Alan 摘要：作者通过一系列实证研究，调查了两种常用的价值测度——账面市值比(B/P)和盈利价格比(E/P)的表现。基于Ken French网站数据所做

发表时间：2016年07月18日

【JEF】期限结构模型中的随机相关及风险溢价

Journal of Empirical Finance 37 (2016) 59–78 期限结构模型中的随机相关及风险溢价 作者：Carl Chiarella, Chih-Ying Hsiao, Thuy-Duong To 摘要：论文分析了在允许潜在因素带来的随机相关，以及允许由风险带来的市场溢价这两种情形下的期限结构模型。我们证实了可以由此模型显著提高债券拟合水平和组合收益。然而，对风险价格

发表时间：2016年07月18日

【RFS】债券市场流动性的衡量

The review of Financial Studies·vol29, No.5·January 2016 债券市场流动性的衡量 作者：Raphael Schestag，Philipp Schuster，Marliese Uhrig-Homburg 摘要：在现有文献中，衡量债券市场流动性并没有一致的方法。基于美国企业债券市场的日内和日度数据，本文首次全面地比较了所有常用的流动性衡量方式

发表时间：2016年07月18日

2016年暑假金融学院致本科学生的一封信

亲爱的金融学子们： 　　你们好！ 　　经过一个学期忙碌而紧张的学习，你们即将迎来美好的暑假。无论你们实践实习、或外出旅行、或返乡团聚，学校希望你们始终以安全为重，增强自己的安全意识。为了让同学们度过一个安全、充实、愉快的暑假，学校特提醒以下注意事项： 一、放假及开学注册时间安排   　　学校2016年暑期学生放假时间为:7月9日（星期六）至8月27日（星期六）。8月28日（星期日）报到注册，8月

发表时间：2016年07月14日

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