贵阳班2016学年秋季学期总课表

发表时间：2016年07月27日

南宁班2016学年秋季学期总课表

发表时间：2016年07月27日

中央财经大学金融专业在职研修班招生开放日——2016年9月3日

中央财经大学金融学院成立于2003年，其前身是组建于1951年的中央财政学院金融系。学院设有金融学系、国际金融系、应用金融系和金融工程系四个教学单位；以及证券期货研究所、国际金融研究中心、中国银行业研究中心和民泰金融研究所等研究机构。 金融学科先后两次被教育部认定为国家级重点学科，在最近一次教育部学科评比中，我校与北京大学的应用经济学科（涵盖金融学科）并列全国第2名。 中央财经大学金融专业在职

发表时间：2016年07月23日

【RF】短期交易和股票收益异象：动量效应，反转效应和股票发行异象

REVIEW OF FINANCE· VOL. 19, ISSUE. 4 ·JULY 2016 短期交易和股票收益异象：动量效应，反转效应和股票发行异象 作者：Martijn Cremers,Ankur Pareek 摘要：本文探讨了短期交易与股票价格有效性的关系。文章使用了基于机构投资者季度组合持仓的久期衡量方式，以及已有指标，如交易量、短期投资的机构投资者比例和基金换手率。结果表明：在被

发表时间：2016年07月23日

【JFM】外汇市场交易的跳价聚集现象研究

JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS·VOL. 24, PAGES 66-92·JUNE2015 外汇市场交易的跳价聚集现象研究 作者：Jan Novotny, Dmitri Petrov and Giovanni Urga 摘要：我们对基于外汇市场跳价（Price jump）聚集现象的交易机会进行了研究。我们发现在2013/3/1至2013/6/6间，在5分钟的数据频率下

发表时间：2016年07月23日

【JFQA】资本市场效率和套利有效性

Journal of Financial and Quantitative Analysis / Volume 51 / No.2 / April 2016 资本市场有效性和套利有效性 作者：Ferhat Akbas, Will J. Armstrong, Sorin Sorescu, Avanidhar Subrahmanyam 摘要：资本市场的有效性要求市场上资金能够迅速流动，以使市场异象

发表时间：2016年07月23日

【Pacific-Basin Finance Journal】决定韩国横截面股票收益的因素：评估最近的实验性证据

Pacific-Basin Finance Journal·Volume 38, June 2016, Pages 88–106 决定韩国横截面股票收益的因素：评估最近的实验性证据 作者：Jaehoon Hahn, Heebin Yoon 摘要：针对近期被提出的决定韩国横截面股票收益的因素，本文不仅对这些决定因素进行了实证检验，而且在实证中还考虑了对资产定价实证文献的批判，如诊断测试的抵消和价格

发表时间：2016年07月23日

【JFE】短期利率和股票总收益

The Journal of Financial Economics Volume 121, Issue 1, July 2016, Pages 46–65 短期利率和股票总收益 作者：David E.Rapach , Matthew C. Ringgenberg , Guofu Zhou 摘要：本文研究发现短期利率对于股票总收益率具有较强的预测力。同时相较于大多数较为流行的预测因子，短期利率

发表时间：2016年07月23日

【JCF】法人股东和SEO择时

THE JOURNAL OF CORPORATE FINANCE ·Volume 36, February 2016, Pages 1–14 法人股东和SEO择时 作者：Bernadette A. Minton，Catherine Schrand 摘要：优序融资理论和市场择时理论假设公司在进行融资决策时，会以现有股东的利益为出发点。文章发现：就平均而言，机构投资者会在公司SEO时显著的增持股

发表时间：2016年07月23日

【RFS】卖空限制的实际效应

Review of Financial Studies, June 2015, v. 28, iss. 6, pp. 1737-67. 卖空限制的实际效应 作者：Grullon, Gustavo, Michenaud, Sebastien, Weston, James P. 摘要：我们使用证券卖空规则（Regulation SHO）的监管试验：放宽对美国股市随机样本的卖空限制，以此来检验

发表时间：2016年07月23日

【Financial Analysts Journal】无行业对赌的低风险投资

Financial Analysts Journal·VOL 70, NO. 4·JULY/AUGUST 2014 无行业对赌的低风险投资 作者：Clifford S. Asness, Andrea Frazzini, and Lasse H. Pedersen 摘要：购买安全的低贝塔值的股票，同时卖空（或减持）风险较高的高贝塔值的股票（“贝塔对赌”），这个策略已经被证明能够提供显著的风险调整

发表时间：2016年07月23日

【FM】完美状态？并购基金退出策略分析

Financial Management, Volume 44, Issue 4, pages 811–849, Winter 2015. 完美状态？并购基金退出策略分析 作者：Sven Fürth and Christian Rauch 摘要：本文分析了并购基金在其所投资的公司首次公开发行（IPO）之后的退出策略。我们利用美国1999-2008年期间222个有并购基金背景的IPO数据

发表时间：2016年07月21日

【JF】学术研究摧毁了股票收益的可预测性吗？

THE JOURNAL OF FINANCE· VOL. LXXI, NO. 1 · FEBRUARY 2016 学术研究摧毁了股票收益的可预测性吗？ 作者：R. David McLean, Jeffrey Pontiff 摘要：我们选取了97个被证明可以预测横截面股票收益的变量，研究它们的样本外和发表后收益的可预测性。样本外和发表后组合收益分别（比样本）低26%和58%。样本外收益的下降是对数

发表时间：2016年07月21日

【JFE】衡量共同基金的能力

Journal of Financial Economics , Volume 118, Issue 1, October 2015, Pages 1-20 衡量共同基金的能力 作者：Jonathan B. Berk ，Jules H. van Binsbergen 摘要：本文使用了共同基金从资本市场获取的资金量来测度基金的能力，证明了共同基金凭借其能力平均每年从资本市场获取320万美元。横截面

发表时间：2016年07月21日

【JF】美国银行股的规模异象

THE JOURNAL OF FINANCE· VOL. LXX, NO. 2·APRIL 2015 美国银行股的规模异象 作者：PRIYANK GANDHI, HANNO LUSTIG 摘要：将美国银行股按照资产负债表中的规模排序，我们发现：尽管规模较大的银行杠杆比率更高，但是大规模的银行其风险调整后收益低于中小规模银行的风险调整后收益。在银行股的收益率中，我们发现了一个新的规模因子，它与银行

发表时间：2016年07月21日

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