中央财经大学金融学院

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中央财经大学金融学院拟招聘外事干事助理1名，负责协助外事干事开展相关工作。现将有关事宜通知如下：一、岗位职责 1、协助日常的外事材料表格填写和材料递交工作； 2、协助做好学院老师出国交流的报批手续和管理工作； 3、协助做好国外大学和机构来访前的沟通和联系以及来访时的接待工作，参与同国外大学的合作会谈记录，承担合作开展过程中对内、对外的沟通和协调的辅助工作； 4、协助做好外事合作协议的起草、报批

发表时间：2016年08月01日

2016年中财-蒂尔堡金融学博士项目招生面试圆满结束

中央财经大学与荷兰蒂尔堡大学合作举办的金融学博士项目招生面试于7月底顺利结束。本轮面试分为中方笔试面试、外方能力测试和面试四个部分，报名人数28人，项目小组从中选择了24位学生进行了笔试和面试。中方面试于7月9日、7月15日和7月31日分三场在学术会堂602、606和主教楼913会议室进行。参加面试的老师包括金融学院院长李建军教授、金融学院学术委员会主任张礼卿教授、副院长谭小芬教授、张学勇教授

发表时间：2016年08月01日

【RFS】对异象及其交易成本的分类方法

Review of Financial Studies, January 2016, v. 29, iss. 1, pp. 104-47 对异象及其交易成本的分类方法作者：Novy-Marx, Robert; Velikov, Mihail 摘要：我们研究了剔除交易成本后，异象的表现以及降低交易成本技术的有效性。在建仓比持有拥有更迫切需求这一情况下，引入一个买入或者持有差价是最有效的降低成本

发表时间：2016年07月29日

【FM】共同基金经理人异质性的可预测性分析

Financial Management, Volume 44, Issue 4, pages 947–979, Winter 2015. 共同基金经理人异质性的可预测性分析作者：Jun Huang and Albert Y. Wang 摘要：利用中国共同基金的样本数据，我们实证分析了经理人异质性如何影响共同基金业绩。我们的研究发现：相比于那些具有更低的经理人内生影响的基金，那些具有更高

发表时间：2016年07月29日

【JF】横截面股票收益的总跳和波动性风险

THE JOURNAL OF FINANCE · VOL. LXX, NO. 2 · APRIL 2015 横截面股票收益的总跳和波动性风险问题作者：MARTIJN CREMERS, MICHAEL HALLING, and DAVID WEINBAUM 摘要：通过构建只依赖于总跳或波动性风险的期权交易策略，本文探讨了在横截面股票收益的总跳和波动性风险这两个因子的定价问题。结果表明总跳和波动性

发表时间：2016年07月29日

【JFE】葡萄酒的价格

Journal of Financial Economics, Volume 118, Issue 2, November 2015, Pages 431-449, ISSN 0304-405X ，NOVEMBER 2015 葡萄酒的价格作者：Elroy Dimson, Peter L. Rousseau, Christophe Spaenjers 摘要：我们使用了波尔多一级酒庄的历史价格数据

发表时间：2016年07月29日

【Pacific-Basin Finance Journal】政治冲突与外国证券投资：来自朝鲜攻击的证据

Pacific-Basin Finance Journal·Volume 39, September 2016, Pages 178–196 政治冲突与外国证券投资：来自朝鲜攻击的证据作者：Jeffrey R. Gerlacha, Youngsuk Yookb 摘要：围绕着1999年到2010年之间的13起朝鲜军事攻击，我们考察了外国投资者对不断升级的政治冲突的反应和政治冲突对韩国股票市场

发表时间：2016年07月29日

【JBF】公允价值披露、流动性风险和股票收益率

Journal of Banking & Finance, Volume 58, September 2015, Pages 327-342, 公允价值披露、流动性风险和股票收益率作者：Oliviero Roggi, Alessandro Giannozzi 摘要：本文通过分析投资者对2008-2010年间的106次风险事件所作的反应，来研究流动性风险对金融类和非金融类公司的股价冲击。公允价值

发表时间：2016年07月29日

【JPM】股票-债券相关性和久期风险配置

Journal of Portfolio Management, Winter 2016, v. 42, iss. 2, pp. 56-63 股票-债券相关性和久期风险配置作者：Xinyi, Liu; Hua, Fan 摘要：作者利用高频数据估测股票-债券周收益的相关性，发现其相关性较低时往往预示着未来几周内10年期利率的下跌和未来一年内1年期利率的下跌。反过来，当其相关性较高时，利率会相应

发表时间：2016年07月29日

【JFE】使用显示偏好评估资产定价模型

The Journal of Financial Economics Volume 119, Issue 1, January 2016, Pages 1–23 使用显示偏好评估资产定价模型作者：Jonathan B.Berk , Jules H.van Binsbergen 摘要：本文提出了一种新的方法来测试资产定价模型，该方法基于数量而不是仅基于价格或回报。我们使用资本流入和流出共同基金

发表时间：2016年07月29日

CUFE-TIU 金融学博士项目《金融中介理论与前沿》课堂小记

　　2016年7月21日至25日，我校与荷兰蒂尔堡大学合作举办的金融学博士项目课程《金融中介理论与前沿》（“Theories and Leading Issues in Financial Intermediates”）顺利结课。本次课程由我校金融学院应展宇教授、顾弦博士、陈锐博士三位教师主讲。应展宇教授顾弦博士陈锐博士

发表时间：2016年07月27日

唐山班2016学年秋季学期总课表

发表时间：2016年07月27日

重庆班2016学年秋季学期总课表

发表时间：2016年07月27日

上海班2016学年秋季学期总课表

发表时间：2016年07月27日

CUFE-TIU 金融学博士项目《金融中介理论与前沿》课堂小记

发表时间：2016年07月27日

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