【招生简章】中财-蒂尔堡金融学博士2016年招生简章

蒂尔堡大学始建于1927年，是荷兰具有国际影响的公立研究型大学。不论在荷兰还是在欧洲，蒂尔堡大学经济学科的排名都名列前茅，多个国际评审机构均对蒂尔堡大学经济学/商学课程、研究项目和教学设施给予了高度的评价。在2015年US News全球大学排名中，蒂尔堡大学的经济学与商科(Economics and Business)位列全球第18名。根据经济学学术研究机构IDEAS排名，蒂尔堡大学经济学类研究

发表时间：2016年08月16日

【JF】横截面信用风险溢价与股票回报

THE JOURNAL OF FINANCE· VOL. LXIX, NO. 6· DECEMBER 2014 横截面信用风险溢价与股票回报 作者：Nils Friewald (Norwegian School of Economics), Christian Wagner (Copenhagen Business School-Department of Finance), Josef

发表时间：2016年08月14日

【JPM】资产价格泡沫与虚构的王国

Journal of Portfolio Management, Winter 2016, v. 42, iss. 2, pp. 37-42 资产价格泡沫与虚构的王国 作者：Robert Jarrow（Cornell University -Investment Management） 摘要：金融圈内的传统观点认为资产价格出现大幅度泡沫的情况非常罕见。然而作者在这篇文章中论证了资产价格泡沫是一种

发表时间：2016年08月14日

【JFE】波动性与共同基金经理的能力

The Journal of Financial Economics Volume 118, Issue2, November 2015, Pages 289–298 波动性与共同基金经理的能力 作者：Bradford D. Jordan (University of Kentucky-Gatton College of Business and Economics), Timothy B.

发表时间：2016年08月14日

【JEF】富时100指数修订的预期效应

Journal of Empirical Finance 37 (2016) 79–90 富时100指数修订的预期效应 作者：Marcelo Fernandes (Sao Paulo School of Economics), Jo?o Mergulh?o (Queen Mary University of London) 摘要：本文检验由于富时100指数的预期变化带来的交易对价格的影响。富时

发表时间：2016年08月14日

【Pacific-Basin Finance Journal】从技术面、基本面和信息结合来分离赢家和输家

Pacific-Basin Finance Journal Volume 39, September 2016, Pages 224–242 从技术面、基本面和信息结合来分离赢家和输家 作者：Hong-Yi (National Chengchi University-Department of Finance), ChenCheng (Rutgers University-Department

发表时间：2016年08月14日

【JFE】盈余公告前流动性交易的不对称减少和盈余公告溢价

Journal of Financial Economics, Volume 118, Issue 2, November 2015, Pages 383-398, ISSN 0304-405X ，November 2015 盈余公告前流动性交易的不对称减少和盈余公告溢价 作者：Shai Levi（School of Management- Tel Aviv University

发表时间：2016年08月14日

【JPM】被迫清算，低价甩卖和流动性的成本

Journal of Portfolio Management, Winter 2016, v. 42, iss. 2, pp. 43-55 被迫清算，低价甩卖和流动性的成本 作者：Richard R. Lindsey (New York University-Courant Institute of), Andrew B. Weisman (liquid alternatives

发表时间：2016年08月14日

【RFS】信息披露标准和收益对情绪的敏感性

Review of Financial Studies, March 2016, v. 29, iss. 3, pp. 787-822 信息披露标准和收益对情绪的敏感性 作者：Brian J. Bushee (University of Pennsylvania-The Wharton School). Henry L. Friedman (University

发表时间：2016年08月14日

【JF】套利的不对称性与特质波动率之谜

THE JOURNAL OF FINANCE ·VOL. LXX, NO. 5· OCTOBER 2015 套利的不对称性与特质波动率之谜 作者：Robert F. Stambaugh, Jianfeng Yu and Yu Yuan 摘要：对很多权益投资者来说，做多比做空容易。将这种套利的不对称性和以特质波动率为代表的套利风险结合起来，可以解释特质波动率和平均收益的负相关性。对于定价过高的股票

发表时间：2016年08月08日

【JCF】公司债定价和所有权异质性

THE JOURNAL OF CORPORATE FINANCE ·Volume 36, February 2016, Pages 54–74 公司债定价和所有权异质性 作者：Kershen Huang， Alex Petkevich 摘要：本文检验了机构投资者股权的异质性对于公司债券持有人的影响。研究发现，有着更多短期（长期）机构持股的企业往往有着更高（更低）的未来债券收益率利差。短期所有权

发表时间：2016年08月08日

【JEF】资本资产定价模型：基于时变波动的检验

Journal of Empirical Finance 37 (2016) 268–281 资本资产定价模型：基于时变波动的检验 作者：Kun Ho Kim, Taejin Kim 摘要：本文提出了一个方法以实现资本资产定价模型（CAPM）中波动性的统一推导。相关理论可用于构建波动性的统一置信区间。通过该方法检验美国股票收益数据，结果发现美国六大高市值股票的波动参数存在强相关性。另外，CAPM

发表时间：2016年08月08日

【JFM】名字值多少？一个讨喜的上市名称对公司价值的影响

JOURNAL OF FINANCIAL MARKET· IN PRESS· JULY 2016 名字值多少？一个讨喜的上市名称对公司价值的影响 作者：Xuejing Xing, Randy I. Anderson and Yan Hu 摘要：本文研究了股票名称的受喜爱程度和其清晰发音程度对公司价值的影响。研究所用的数据集具有独特性和完备性，包含了手动搜集的股票名称排名信息。实证结果表明，名称越

发表时间：2016年08月08日

【Financial Analysts Journal】大学捐赠基金赚取阿尔法吗？

Financial Analysts Journal· VOL69,NO. 5· September/October 2013 大学捐赠基金赚取ALPHA吗？ 作者：Brad M. Barber and Guojun Wang 摘要：作者通过风格归因模型分析了美国教育捐赠基金的收益来源。对于一般的捐赠基金，仅包含公开股票和债券两类资产的模型就可以解释所有时间序列上投资收益的变动，且因子载荷显著

发表时间：2016年08月08日

【JFQA】信息处理成本会影响公司特质信息的获取吗？基于采用XBRL的证据

Journal of Financial and Quantitative Analysis / Volume 51 / No.2 / April 2016 信息处理成本会影响公司特质信息的获取吗？基于采用XBRL的证据 作者：Yi Dong, Oliver Zhen Li, Yupeng Lin 和Chenkai Ni 摘要：最近美国各个公司在向证券交易委员会（SEC）提交材料时被强令采用可

发表时间：2016年08月08日

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