Journal of Empirical Finance 36 (2016) 8–29 对分析师主导型共同基金的研究:买方分析师的角色与能力 作者:Gjergji Cici, Claire Rosenfeld(Mason School of Business, College of William & Mary) 摘要: 我们通过对14家基金公司中由买方分析师管理的基金的分析,评估买方分析师
THE JOURNAL OF CORPORATE FINANCE ·Volume 49, Oct 2016, Pages 47–60 首次股利、增加公告和特质波动率 作者:Bong Soo Lee, Nathan Mauck (Henry W. Bloch School of Management) 摘要:我们从三个方面检验了首次股利、增加公告和特质波动率的关系。首先,和股利的信号效应一致,我们
一、主题:The Identification of Attitudes toward Ambiguity and Risk from Asset Demand 二、主讲人:宋信息,首都经济贸易大学国际经济管理学院,担任助理教授。英国华威大学(University of Warwick)经济学博士。主要研究兴趣包括模糊性下投资者行为决策、显示性偏好理论、社会选择函数的执行和机制设计,以及家庭金融
Journal of Banking and Finance 72 (2016) 99–120 可靠的改革与股票收益率波动:来自私有化的证据 作者:Jean-Claude Cosset (HEC Montréal, 3000 Chemin de la C?te-Sainte-Catherine), Hyacinthe Y. Somé (Université de Sherbrooke, 2500
THE JOURNAL OF FINANCE · VOL. LXIX, NO. 5 · OCTOBER 2014 媒体与信息在金融市场的扩散:来自报业罢工的证据 作者:Joel Peress (INSEAD - Finance) 摘要:媒体逐渐被视作金融市场的主要参与者。本文通过调查几个国家的全国性报纸罢工,研究媒体对交易和价格形成的因果影响。罢工当日交易量下降12%。股票收益的离散度及日内波动
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS ·Vol. 51, No. 3, June 2016 风险、不确定性和预期收益 作者:Turan G. Bali (Georgetown University, McDonough School of Business), Hao Zhou (Tsinghua University, PBC
REVIEW OF FINANCE · VOL. 17, ISSUE. 3· JULY 2013 投资者情绪和收益联动性:来自拆股和公司总部变动的证据 作者:Alok Kumar (University of Miami), Jeremy K. Page (Brigham Young University), Oliver G. Spalt (Tilburg University) 摘要:我们