【JFM】价格发现与高频交易的横截面表现

JOURNAL OF FINANCIAL MARKET·VOLUME 30·PAGES 54-77·SEPTEMBER 2016 作者：Evangelos Benos (Bank of England) and Satchit Sagade (Department of Finance and Research Center SAFE, Goethe University) 摘要：我们将高频交易

发表时间：2016年09月23日

【JF】投机性贝塔

THE JOURNAL OF FINANCE·VOL. LXXI, NO. 5·OCTOBER 2016 投机性贝塔 作者：Harrison Hong (Princeton University), David A. Sraer (UC Berkeley) 摘要：现代资产定价理论的基石，即风险与收益的权衡关系，往往不成立。我们的解释是，高贝塔资产很容易被投机性地高估。当投资者对股市的前景产生分歧

发表时间：2016年09月23日

【Financial Analysts Journal】共同基金的流动性风格

Financial Analysts Journal·VOL68,NO. 6·November/December 2012 共同基金的流动性风格 作者：Thomas M. Idzorek, James X. Xiong (Morningstar Investment Management), Roger G. Ibbotson (Yale School of Management) 摘要：最近

发表时间：2016年09月23日

张礼卿教授赴韩国进行学术交流

2016年8月13-15日，受韩国东北亚基金会和韩国“未来希望协会”的邀请，我校金融学院国际金融研究中心主任张礼卿教授在韩国庆熙大学参加了“2016年三边合作青年论坛”，并做了“亚洲金融合作和人民币国际化”的主题演讲。在演讲中，张教授首先全面回顾了1997年的亚洲金融危机的原因和后果，强调这次危机给有关国家带来了巨大的灾难，各国应努力避免类似的情况重演。接着，张教授从理论阐述到经验分析，论证

发表时间：2016年09月21日

第七届亚太经济与金融论坛议程

第七届亚太经济与金融论坛 全球宏观经济治理：挑战与政策选择 议 程 主 办： 中央财经大学金融学院 承 办： 中央财经大学国际金融研究中心、全球金融治理协同创新中心 协 办： 鸿儒金融教育基金会、上海金融与法律研究院、第一财经研究院、《世界经济》杂志编辑部 时 间：2016年9月23-24日 地 点：北京海淀区学院南路39号，中央财经大学

发表时间：2016年09月20日

【Pacific-Basin Finance Journal】股票错误定价：来自中国股市的实证

Pacific-Basin Finance Journal·Available online 26 June 2016 股票错误定价：来自中国股市的实证 作者：Dehong Liu (Beijing Jiaotong University), Hongmei Gu (Nanjing University), Peter Lung (Queensland University

发表时间：2016年09月19日

【JFM】买卖报价对价格发现的相对贡献度研究

JOURNAL OF FINANCIAL MARKET· VOLUME 20· PAGES 129-150· SEPTEMBER 2014 买卖报价对价格发现的相对贡献度研究 作者：Roberto Pascual (University of the Balearic Islands), Bartolomé Pascual-Fuster (University of the Balearic

发表时间：2016年09月19日

【JEF】对分析师主导型共同基金的研究：买方分析师的角色与能力

Journal of Empirical Finance 36 (2016) 8–29 对分析师主导型共同基金的研究：买方分析师的角色与能力 作者：Gjergji Cici, Claire Rosenfeld（Mason School of Business, College of William & Mary） 摘要： 我们通过对14家基金公司中由买方分析师管理的基金的分析，评估买方分析师

发表时间：2016年09月19日

【JCF】首次股利、增加公告和特质波动率

THE JOURNAL OF CORPORATE FINANCE ·Volume 49, Oct 2016, Pages 47–60 首次股利、增加公告和特质波动率 作者：Bong Soo Lee, Nathan Mauck (Henry W. Bloch School of Management) 摘要：我们从三个方面检验了首次股利、增加公告和特质波动率的关系。首先，和股利的信号效应一致，我们

发表时间：2016年09月19日

我院举办中秋趣味知识竞赛活动

9月14日晚7点，金融学院中秋趣味知识竞赛在沙河校区东区主教108教室举行，2016级7个新生团支部的同学们分别组队参加了本次活动。 室外大雨淅沥地下着，却丝毫没有浇灭各个团支部的热情。第一环节是必答题环节，在这个环节中，同学们屏气凝神紧盯屏幕，在短短的几秒时间内准确锁定答案。参赛同学广闻博见、当机立断，既能答得出“明月照我还”指的是哪位文学家这样的文学知识，也能猜的出“哪个亚洲国家过中秋不吃

发表时间：2016年09月19日

宋信息|175期双周学术论坛

一、主题：The Identification of Attitudes toward Ambiguity and Risk from Asset Demand 二、主讲人：宋信息，首都经济贸易大学国际经济管理学院，担任助理教授。英国华威大学(University of Warwick)经济学博士。主要研究兴趣包括模糊性下投资者行为决策、显示性偏好理论、社会选择函数的执行和机制设计，以及家庭金融

发表时间：2016年09月19日

【JBF】可靠的改革与股票收益率波动：来自私有化的证据

Journal of Banking and Finance 72 (2016) 99–120 可靠的改革与股票收益率波动：来自私有化的证据 作者：Jean-Claude Cosset (HEC Montréal, 3000 Chemin de la C?te-Sainte-Catherine), Hyacinthe Y. Somé (Université de Sherbrooke, 2500

发表时间：2016年09月19日

【JF】媒体与信息在金融市场的扩散：来自报业罢工的证据

THE JOURNAL OF FINANCE · VOL. LXIX, NO. 5 · OCTOBER 2014 媒体与信息在金融市场的扩散：来自报业罢工的证据 作者：Joel Peress (INSEAD - Finance) 摘要：媒体逐渐被视作金融市场的主要参与者。本文通过调查几个国家的全国性报纸罢工，研究媒体对交易和价格形成的因果影响。罢工当日交易量下降12%。股票收益的离散度及日内波动

发表时间：2016年09月19日

【JF】风险、不确定性和预期收益

JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS ·Vol. 51, No. 3, June 2016 风险、不确定性和预期收益 作者：Turan G. Bali (Georgetown University, McDonough School of Business), Hao Zhou (Tsinghua University, PBC

发表时间：2016年09月19日

【RF】投资者情绪和收益联动性：来自拆股和公司总部变动的证据

REVIEW OF FINANCE · VOL. 17, ISSUE. 3· JULY 2013 投资者情绪和收益联动性：来自拆股和公司总部变动的证据 作者：Alok Kumar (University of Miami), Jeremy K. Page (Brigham Young University), Oliver G. Spalt (Tilburg University) 摘要：我们

发表时间：2016年09月19日

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