金融街论坛（55）——玄耀先生做客金融街论坛

2016年12月3日九点半至十二点，金融学院主办的金融街论坛——MF金融职业人讲坛第五十四期在沙河主教106教室举行，本次讲座邀请到了曾供职于DFA量化基金管理公司的玄耀先生，就“解密华尔街量化投资方法”这一话题，与我院2016级全体研究生进行了分享交流，本次讲座由金融学院黄志刚老师主持，金融学院200余名研究生参加了本次讲座。 玄耀先生，曾在美国最成功的量化基金管理公司Dimensional

发表时间：2016年12月07日

王辉教授获2016年度全国统计科学研究项目重大项目资助立项

近日，2016年度全国统计科学研究项目申经资格审查、初审、复审、终审，经国家统计局全国统计科学研究项目管理办公室公示批准，我院王辉教授主持的“高维线性及非线性时间序列的统计推断及应用”获得重大项目立项，资助额度为10万元。 2016年度全国统计科学研究项目立项情况为重大项目5项，重点项目47项，一般项目100项。

发表时间：2016年12月07日

我院本科生张金慧参加第五届宏观经济政策与微观企业行为学术研讨会

2016年11月12日，第五届宏观经济政策与微观企业行为学术研讨会在江苏南京鼓楼区举办。会议由中国社会科学院经济研究所《经济研究》编辑部、南京大学商学院、北京大学财务分析与投资理财研究中心、暨南大学管理学院四方联合主办，主题为宏观经济政策与微观企业行为研究，涵盖公司金融、财务、治理以及会计研究等各个方面。近100位来自北京大学、复旦大学、厦门大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、武汉大学等知名

发表时间：2016年12月07日

玄耀先生做客金融街论坛

2016年12月3日九点半至十二点，金融学院主办的金融街论坛——MF金融职业人讲坛第五十四期在沙河主教106教室举行，本次讲座邀请到了曾供职于DFA量化基金管理公司的玄耀先生，就“解密华尔街量化投资方法”这一话题，与我院2016级全体研究生进行了分享交流，本次讲座由金融学院黄志刚老师主持，金融学院200余名研究生参加了本次讲座。 玄耀先生，曾在美国最成功的量化基金管理公司Dimensional

发表时间：2016年12月07日

我院卓越学术人才项目成员参加2016中国金融论坛暨第七届《金融研究》论坛

2016年11月26日，2016中国金融论坛暨第七届《金融研究》论坛在杭州浙江工商大学举行。本次论坛的主题为“构建现代金融体系，推进供给侧结构性改革”，论坛主办方为中国金融学会和浙江工商大学，承办方为《金融研究》杂志社、浙江省金融学会、浙江工商大学金融学院和浙江金融改革发展研究院。近100位来自清华大学、复旦大学、中央财经大学等知名高校的专家学者出席了本次会议。 张金慧同学参加2016中国金融

发表时间：2016年12月07日

2014级本科生金融工程2团支部获2016年“优团计划”首都高校优秀基层团支部

2016年11月，经过学院推荐、学校评审、材料初审、终审答辩等多轮评选，中央财经大学金融学院2014级本科生金融工程2团支部从众多高校团支部中脱颖而出，荣获2016年“优团计划”首都高校优秀基层团支部称号。 2016年“优团计划”首都高校优秀基层团支部评选，是北京团市委贯彻中央党的群团工作会议精神，围绕全团四维工作格局，以全面提升高校基层团支部活力为出发点和落脚点举办的基层团支部评选活动

发表时间：2016年12月07日

“高维时间序列与系统性风险度量研讨会”成功举行

2016年12月3日，由中央财经大学金融学院、中央财经大学青年科研创新团队主办的“高维时间序列与系统性风险度量研讨会”，在中央财经大学学院南路校区主教913会议室隆重召开。本次研讨会由40多位来自各个高校的老师与同学出席。 王辉教授首先介绍了本次研讨会召开的背景。2007年美国次贷危机的爆发以及“十三五”规划，都要求要加强金融宏观审慎的管理制度建设、协调与完善金融监管框架，所以系统性风险的度量

发表时间：2016年12月06日

金融学院2015-2016学年度本科生国家励志奖学金获奖学生

（个人简介） 董子源，女，满族，1995年1月出生，中共预备党员。现就读于中央财经大学2013级金融学1班。大学期间所获奖项包括：2013-2014和2014-2015学年国家奖学金、全面发展一等奖学金，2015-2016学年国家励志奖学金、全面发展一等奖学金；2014-2015学年强国杯全国大学生社会实践优秀团队、国家级精品团队，校级暑期实践一等奖；2015年国际田联北京田径世锦赛志愿者

发表时间：2016年12月05日

金融学院2015-2016学年度本科生国家奖学金获奖学生

（个人简介） 王若峤，男，汉族，1996年4月生，中共党员，中央财经大学金融学院金融工程专业学生，2015年入学。曾获得中央财经大学全面发展奖学金一等奖、中央财经大学学业优秀奖学金，所在团队曾获中央财经大学校园喜剧大赛优秀组织奖。 （个人事迹） 与责任同行 如果只用一个字来概括这一年多的大学生活，那大概是“忙”字了，我从没想过大学的生活会如此忙碌。那些纷至沓来的知识和讯息总会让我“措手不及

发表时间：2016年12月05日

陈锐|186期双周学术论坛

一、主题：Order Imbalance and Commodity Future Prices: a High-Frequency Empirical Analysis 二、主讲人：陈锐，中央财经大学金融学院讲师。本科毕业于清华大学工程物理系, 并获得悉尼大学商学院硕士与博士学位。研究领域包括利率期限结构模型、金融计量学、利率衍生品定价。陈锐老师曾多次参加学术会议并宣读文章，包括第31届国际

发表时间：2016年12月05日

【CFR】（不）可能边界：评论

Critical Finance Review, 2015, 4: 117–138 （不）可能边界：评论 作者：Moshe Levy (The Hebrew University), Richard Roll (UCLA) 摘要：完全正的均值方差有效总体市场组合，即资产的权重均不为负的组合，是资本资产定价模型（CAPM）的重要均衡特征。Brennan和Lo（2010）指出，当每个有效组合都至少有

发表时间：2016年12月04日

【JCF】收益平滑：它会加剧或约束股价崩盘风险吗？

Journal of Corporate Finance · Volume 42, February 2017 (In Progress), Pages 36–54 收益平滑：它会加剧或约束股价崩盘风险吗？ 作者：Changling Chen (School of Accounting and Finance, University of Waterloo), Jeong-Bon Kim

发表时间：2016年12月04日

【JFM】高频交易会增加系统性风险吗？

Journal of Financial Markets, Volume 31, November 2016, Pages 1–24. 高频交易会增加系统性风险吗？ 作者：Pankaj K. Jaina (Fogelman College of Business & Economics, The University of Memphis), Pawan Jainb (College

发表时间：2016年12月04日

【JFQA】劳动收入、相对财富与横截面股票收益

JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS Vol. 51, No. 4, Aug. 2016, pp. 1111–1133 劳动收入、相对财富与横截面股票收益 作者：Juan-Pedro Gómez (Instituto de Empresa (IE) Business School), Richard Priestley (Norwegian

发表时间：2016年12月04日

【JEF】对冲动量因子回报的时变风险暴露

Journal of Empirical Finance ·VOLUME 28· SEPTEMBER2014 对冲动量因子回报的时变风险暴露 作者：Martin Martens (Erasmus University Rotterdam), Arco van Oord (Erasmus University Rotterdam) 摘要：动量因子的回报对于Fama-French三风险因子的暴露

发表时间：2016年12月04日

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