【刘向丽】 股指期现货市场间的信息溢出和相关性研究——基于ADCC-TGARCH模型和CCF检验

《系统科学与数学》于2016年4月发表了我院刘向丽教授与博士生朱莉的论文《股指期现货市场间的信息溢出和相关性研究——基于ADCC-TGARCH模型和CCF检验》。 股指期货在世界各国已成为一种大众化的指数型衍生品。由于其流动性强、交易成本低、允许卖空、高杠杆率等特征，股指期货成为投资者对冲组合风险的重要工具。从而研究期现货之间的信息溢出效应已成为学术界与实务界广泛关注的热点话题。通过研究股指期货

发表时间：2016年12月28日

邓可斌|中国资产管理研究中心2016（秋冬）系列学术研讨会（第七期）

一、主题：Estimating Alpha and Betas Using Time-Varying Parameter Model: Evidence from China 二、主讲人：邓可斌，华南理工大学金融与贸易学院教授、博士生导师。邓可斌教授于2006年获得暨南大学金融学博士，2003年获得暨南大学金融学硕士，1998年获得厦门大学财金系学士学位。主要研究领域为公司金融、资产定价

发表时间：2016年12月28日

博士生研讨会第2期：“Betting Against Beta”

我院博士生研讨会第二期活动于2016年12月22日在主教楼910会议室顺利举行。参与本次活动的老师和同学主要有我院新进教师、毕业于美国埃默里大学的朱一峰助理教授以及2015级、2016级博士生。 在本次活动中，韦亚同学就题为“Betting Against Beta”（Andrea Frazzini，Lasse Heje Pedersen ，2014） 的文章进行了汇报。该文章通过理论模型推导和

发表时间：2016年12月26日

中国资产管理研究中心举办2016（秋冬）系列学术研讨会（第六期）

2016年12月21日，由中央财经大学金融学院资产管理研究中心举办的“2016年（秋冬）系列学术研讨会”第六期学术活动在金融学院会议室912举行。本次研讨会的主题是“Unraveling Limit Order Books Using Just Bid/Ask Prices”。本次研讨会吸引了在校众多老师和学生的参与和支持。研讨会由金融学院副教授、中国资产管理研究中心研究员陈锐老师主持。 本次

发表时间：2016年12月26日

关于做好“两学一做”学习教育相关工作的通知

各党支部： 现将学校组织部《“两学一做”学习教育工作通知》转发给你们，合格党支部建设规范和合格党员行为规范，将成为今后学校考核党支部和规范党员行为的依据，请各党支部书记认真组织全体党员讨论，并请于2016年12月27日前将反馈意见、软弱涣散自查整改表格发至cufejrdzb@163.com。 特此通知。 附件：1. 《“两学一做”学习教育工作通知》 2. 中央财经大学合格党支部建设规范和合格党员

发表时间：2016年12月23日

【JPM】恐惧和贪婪：盈余公告时期基于回报率的交易策略

Journal of Portfolio Management, Summer 2016, v. 42, iss. 4, pp. 88-95 恐惧和贪婪：盈余公告时期基于回报率的交易策略 作者：Ivo Ph. Jansen (Rutgers University in Camden), Andrei L. Nikiforov (Rutgers University in Camden) 摘要

发表时间：2016年12月23日

【Financial Analysts Journal】分析师季度盈利预测的分布尾部信息

Financial Analysts Journal·VOL72,NO.5·September/October 2016 分析师季度盈利预测的分布尾部信息 作者：Cameron Truong (Finance at Monash University, Melbourne, Australia), Philip B. Shane (Accounting Department

发表时间：2016年12月23日

【JEF】股票回购的信息内容可以提高股权溢价预测的准确性吗？

Journal of Empirical Finance ·VOLUME 26·MARCH 2014 股票回购的信息内容可以提高股权溢价预测的准确性吗？ 作者：Dimitris Andriosopoulosa (Department of Accounting and Finance, University of Strathclyde), Dimitris K. Chronopoulosb

发表时间：2016年12月23日

【JFE】有限注意力、婚姻状况与对冲基金

Journal of Financial Economics, Volume 122, Issue3, December 2016, Pages 607-624 有限注意力、婚姻状况与对冲基金 作者：Yan Lu (University of Central Florida, College of Business), Sugata Ray (University of Florida

发表时间：2016年12月23日

【Pacific-Basin Finance Journal】企业集团内部股票收益率的联动性：基于基本面还是基于情绪？

Pacific-Basin Finance Journal Volume 35, Part A, November 2015, Pages 198–224 企业集团内部股票收益率的联动性：基于基本面还是基于情绪？ 作者：Min-Su Kim (Korea University Business School), Woojin Kim(Seoul National University

发表时间：2016年12月23日

【FM】承销商在为IPOs定价时如何选择同类可比公司？

Financial Management (Wiley-Blackwell). Winter2014, Vol. 43 Issue 4, p731-755. 25p. 作者：Paleari Stefano (Department of Economics and Technology Management, University of Bergamo, Italy), Signori

发表时间：2016年12月23日

2016级CUFE-TIU金融学博士项目《资本市场理论与前沿》课堂小记

2016年12月17日至21日，我院与荷兰蒂尔堡大学TIAS商学院合作举办的金融学博士项目课程《资本市场理论与前沿》（“Theories and Leading Issues in Capital Market”）顺利开设。本课程是金融学专业博士生的专业前沿课程，课程的教学定位于对资本市场理论及涉及到的前沿论文进行系统性的讲授与分析，由我院张学勇教授、姜富伟副教授和苟琴助理教授组成的教学团队主讲

发表时间：2016年12月22日

严肃考风考纪，争做合格党员

2016年12月20日中午，金融学院14级全体党员、预备党员以及入党积极分子在主教308举行了 “严肃考风考纪，争做合格党员”为主题的“两学一做”党日活动。 预备党员蓝国军同志发言 讨论开始后，党支部副书记王甲旭组织大家学习了《中央财经大学全日制学生处分条例》中有关考试违纪的相关条款，并介绍了学院历史上一些考试违纪同学的处分情况，以及作为 “准金融从业人员”对诚信应有的重视。在场的同学们也围绕

发表时间：2016年12月22日

博士生研讨会第1期：The Real Effects of Capital Control Taxes：Firm-Level Evidence from a Policy Experiment

为活跃学院学术氛围，促进博士生之间的学术交流，增强博士生的学术能力和学术水平，我院于2016年12月15日在主教楼910会议室顺利举行了金融学院博士生研讨会第1次活动，参加本次研讨的老师和同学有谭小芬教授、2015级和2016级博士生。 研讨会旨在通过讲解经典文献、前沿文献和博士生论文成果，加强博士生之间的学术交流与交锋，提升我院博士生的培养质量。研讨会主要分为三个部分：首先对所选的经典文献进行

发表时间：2016年12月22日

【谭小芬】人民币汇率制度改革的成就、困境与展望

我院副院长谭小芬教授与硕士研究生李莹合作撰写的论文“人民币汇改十一年的成就、困境与展望”发表在《国际贸易》2016年第11期。 中文摘要：2005年汇改以来，人民币汇率形成机制市场化改革在各方面逐步深化，人民币实际汇率与均衡水平更加接近，汇率弹性增强，中间价定价机制更市场化。此外，随着汇改的逐步推进，中国经济内外失衡得到明显缓解，人民币国际化进程持续推进，外汇市场不断发展，不同微观经济主体

发表时间：2016年12月21日

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