【Financial Analysts Journal】管理设计对投资组合集中度和共同基金表现的影响

Financial Analysts Journal· VOL72,NO.2· March/April 2016. 管理设计对投资组合集中度和共同基金表现的影响 作者：Eitan Goldman (Kelley School of Business, Indiana University), Zhenzhen Sun (School of Business, Siena College

发表时间：2017年02月10日

【JFM】52周高位和历史高位附近的卖空行为

Journal of Financial Markets, Available online 11 March 2016, In Press, Corrected Proof — Note to users 52周高位和历史高位附近的卖空行为 作者：Eunju Leea (Manning School of Business, University of Massachusetts Lowell

发表时间：2017年02月10日

【RF】优于预期：可变年金基金的隐藏动态

REVIEW OF FINANCE · VOL.20, ISSUE. 6 · OCTOBER 2016 优于预期：可变年金基金的隐藏动态 作者：Massimo Massa, Vijay Yadav 摘要：我们研究了可变年金附属关系如何影响基金表现。我们发现，在积极管理的美国股票基金的情形下，VA附属基金的表现优于纯开放基金约70个基点的四因子alpha。我们认为，与可变年金包装的附属关系增加了

发表时间：2017年02月10日

【JCF】美国IPO的政治捐款

Journal of Corporate Finance · Volume 43, April 2017, Pages 19–38 美国IPO的政治捐款 作者：Dimitrios Gounopoulos (Newcastle University Business School, Newcastle University), Antonios Kallias (Portsmouth

发表时间：2017年02月02日

【JFE】新闻的隐含波动率和对灾难的忧虑

THE JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS· VOL.123, ISSUE.1 · JANUARY 2017 新闻的隐含波动率和对灾难的忧虑 作者：Asaf Manela (Washington University), Alan Moreira (Yale University) 摘要：我们使用华尔街日报1890年至今的头版文章，构建了一个从文本上测度不确定性的度量

发表时间：2017年02月02日

【JEF】知情个体投资者：来自个体卖空交易的证据

Journal of Empirical Finance · VOLUME 40 · JANUARY 2017 知情个体投资者：来自个体卖空交易的证据 作者：Keith Jacks Gamble (Jones College of Business, Middle Tennessee State University), Wei Xu (HSBC School of Business

发表时间：2017年02月02日

【MS】高频数据跳跃：虚假检测，动态特征与新闻

MANAGEMENT SCIENCE ·VOL. 62, NO. 8 ·AUGUST 2016 高频数据跳跃：虚假检测，动态特征与新闻 作者：Pierre Bajgrowicz (University of Geneva), Olivier Scaillet (University of Geneva and Swiss Finance Institute), Adrien Treccani

发表时间：2017年02月02日

【FM】约束对最小方差组合的影响

Financial Analysts Journal· VOL72,NO.2· March/April 2016. 约束对最小方差组合的影响 作者：Tzee-Man Chow(vice president of product research at Research Affiliates, LLC), Engin Kose(vice president of equity research

发表时间：2017年02月02日

【JBF】新兴市场是否有极端的回报？——来自中国股市的证据

Journal of Banking & Finance · Vol.76, MARCH 2017 新兴市场是否有极端的回报？——来自中国股市的证据 作者：Gilbert V. Nartea (Department of Finance, University of Waikato), Dongmin Kong (Department of Finance, Zhongnan

发表时间：2017年02月02日

【JF】那些没有杀掉你的经历会使你更加热爱冒险：生命早期的灾难和CEO的行为

The Journal of Finance Volume 72, Issue 1, February 2017, Pages 167–206 那些没有杀掉你的经历会使你更加热爱冒险：生命早期的灾难和CEO的行为 作者：Gennaro Bernile (Singapore Management University), Vineet Bhagway (University of Oregon

发表时间：2017年02月02日

【JF】排除无用信息的资产定价

Journal of Finance, Volume 72,Issue 1,February 2017,Pages 47-98 排除无用信息的资产定价 作者：Tim A. Kroencke (University of Basel) 摘要：本文解释了相较于国民收入与产品账户中的消费者支出，基于消费者的资产定价模型在有无用信息时会有更低的相对风险厌恶水平，可能的原因在于NIPA消费模型过滤掉

发表时间：2017年01月27日

【CFR】公司体育赞助与股票收益：来自国家橄榄球联盟的证据

Critical Finance Review, 2017(Forthcoming) 公司体育赞助与股票收益：来自国家橄榄球联盟的证据 作者：Assaf Eisdorfer (University of Connecticut), Elizabeth Kohl (University of Connecticut) 摘要：美国主要运动项目队伍的大多数主场体育场（场馆）都是由大型公开上市的公司赞助

发表时间：2017年01月27日

【RFS】不对称性和投资组合选择

REVIEW OF FINANCIAL STUDIES·(2017)30(2): 667-702.doi:10.1093/rfs/hhw091·First published online: November 3, 2016 不对称性和投资组合选择 作者：Magnus Dahlquist (Stockholm School of Economics and CEPR), Adam Farago

发表时间：2017年01月27日

【JAE】市场盈余异象、货币政策和股票收益

Journal of Accounting and Economics, Volume 62, Issue 1, August 2016, Pages 103-120 市场盈余异象、货币政策和股票收益 作者：Lindsey A. Gallo (Ross School of Business, University of Michigan), Rebecca N. Hann (Robert H.

发表时间：2017年01月27日

【JFQA】创造性破坏与资产定价

Journal of Financial and Quantitative Analysis · Volume 51, Issue 6 December 2016, pp. 1739-1768 创造性破坏与资产定价 作者：Joachim Grammig (University of Tübingen and Centre for Financial Research), Stephan Jank

发表时间：2017年01月27日

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