“高维时间序列与系统性风险度量研讨会”成功举行

2016年12月3日，由中央财经大学金融学院、中央财经大学青年科研创新团队主办的“高维时间序列与系统性风险度量研讨会”，在中央财经大学学院南路校区主教913会议室隆重召开。本次研讨会由40多位来自各个高校的老师与同学出席。 王辉教授首先介绍了本次研讨会召开的背景。2007年美国次贷危机的爆发以及“十三五”规划，都要求要加强金融宏观审慎的管理制度建设、协调与完善金融监管框架，所以系统性风险的度量

发表时间：2016年12月06日

金融学院2015-2016学年度本科生国家励志奖学金获奖学生

（个人简介） 董子源，女，满族，1995年1月出生，中共预备党员。现就读于中央财经大学2013级金融学1班。大学期间所获奖项包括：2013-2014和2014-2015学年国家奖学金、全面发展一等奖学金，2015-2016学年国家励志奖学金、全面发展一等奖学金；2014-2015学年强国杯全国大学生社会实践优秀团队、国家级精品团队，校级暑期实践一等奖；2015年国际田联北京田径世锦赛志愿者

发表时间：2016年12月05日

金融学院2015-2016学年度本科生国家奖学金获奖学生

（个人简介） 王若峤，男，汉族，1996年4月生，中共党员，中央财经大学金融学院金融工程专业学生，2015年入学。曾获得中央财经大学全面发展奖学金一等奖、中央财经大学学业优秀奖学金，所在团队曾获中央财经大学校园喜剧大赛优秀组织奖。 （个人事迹） 与责任同行 如果只用一个字来概括这一年多的大学生活，那大概是“忙”字了，我从没想过大学的生活会如此忙碌。那些纷至沓来的知识和讯息总会让我“措手不及

发表时间：2016年12月05日

陈锐|186期双周学术论坛

一、主题：Order Imbalance and Commodity Future Prices: a High-Frequency Empirical Analysis 二、主讲人：陈锐，中央财经大学金融学院讲师。本科毕业于清华大学工程物理系, 并获得悉尼大学商学院硕士与博士学位。研究领域包括利率期限结构模型、金融计量学、利率衍生品定价。陈锐老师曾多次参加学术会议并宣读文章，包括第31届国际

发表时间：2016年12月05日

【CFR】（不）可能边界：评论

Critical Finance Review, 2015, 4: 117–138 （不）可能边界：评论 作者：Moshe Levy (The Hebrew University), Richard Roll (UCLA) 摘要：完全正的均值方差有效总体市场组合，即资产的权重均不为负的组合，是资本资产定价模型（CAPM）的重要均衡特征。Brennan和Lo（2010）指出，当每个有效组合都至少有

发表时间：2016年12月04日

【JCF】收益平滑：它会加剧或约束股价崩盘风险吗？

Journal of Corporate Finance · Volume 42, February 2017 (In Progress), Pages 36–54 收益平滑：它会加剧或约束股价崩盘风险吗？ 作者：Changling Chen (School of Accounting and Finance, University of Waterloo), Jeong-Bon Kim

发表时间：2016年12月04日

【JFM】高频交易会增加系统性风险吗？

Journal of Financial Markets, Volume 31, November 2016, Pages 1–24. 高频交易会增加系统性风险吗？ 作者：Pankaj K. Jaina (Fogelman College of Business & Economics, The University of Memphis), Pawan Jainb (College

发表时间：2016年12月04日

【JFQA】劳动收入、相对财富与横截面股票收益

JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS Vol. 51, No. 4, Aug. 2016, pp. 1111–1133 劳动收入、相对财富与横截面股票收益 作者：Juan-Pedro Gómez (Instituto de Empresa (IE) Business School), Richard Priestley (Norwegian

发表时间：2016年12月04日

【JEF】对冲动量因子回报的时变风险暴露

Journal of Empirical Finance ·VOLUME 28· SEPTEMBER2014 对冲动量因子回报的时变风险暴露 作者：Martin Martens (Erasmus University Rotterdam), Arco van Oord (Erasmus University Rotterdam) 摘要：动量因子的回报对于Fama-French三风险因子的暴露

发表时间：2016年12月04日

【FM】破产风险与横截面的对冲基金回报

Financial Management (Wiley-Blackwell). Winter2016, Vol. 45 Issue 4, p845-876. 32p. 破产风险与横截面的对冲基金回报 作者：Jung-Min Kim (Ohio State University (OSU) - Fisher College of Business ) 摘要：通过使用动态Logit回归构建关于对冲

发表时间：2016年12月04日

关于2016年中央财经大学金融学院“鸿儒奖学金”评审工作的补充通知

鉴于研究生院国家奖学金评审结果刚刚发布，未能获得国家奖学金但符合鸿儒奖学金评奖条件的研究生同学可以补充申报鸿儒奖学金。考虑硕博连读生在学制管理方面的特殊性，经学院鸿儒奖学金评审小组研究决定，对于硕博连读生申报本奖学金补充规定如下： 新转入博士阶段的硕博连读生，在未开题之前，可以按照硕士生身份申请鸿儒奖学金；转入博士阶段满一年，且博士学位论文已经开题，可以按照博士生的身份申报鸿儒奖学金。 补报材料

发表时间：2016年12月03日

金融街论坛（54）——MF金融职业人讲坛

议 题：解密华尔街量化投资方法 嘉 宾：玄耀 嘉宾简介： 玄耀先生，曾在美国最成功的量化基金管理公司Dimensional Fund Advisors（DFA）从事交易算法开发及金融产品设计。所在的不超过17人的研究部门有6名美国金融协会（AFA）历届主席，其中4人是诺贝尔经济学奖得主。在任职期间参与全球股票基金产品策略研发，核心交易算法开发，涉及到的产品100余只，对应规模4000亿美元。这些

发表时间：2016年12月01日

斯文·卓越大讲堂第六讲： 追溯传统文化，放眼中国未来忆传统事，展中国梦

一．讲座时间 讲座时间：2016年12月7日19:00-21:00 二．讲座地点 讲座地点：主教209 三．主讲人简介 李怡女士，北京科技大学人文素质教育中心教师，中共党员，历史学博士，副教授，主要研究方向为中国文化史、大学生人文素质教育。主持完成省部级科研项目5项，出版学术专著3部，发表论文30余篇。教学获北京科技大学青年教师教学基本功比赛一等奖，第12、15、16届“我爱我师”公共课教师称号

发表时间：2016年12月01日

中国资产管理研究中心举办2016年（秋冬）系列学术研讨会（第二期）

2016年11月24日，由中央财经大学金融学院资产管理研究中心举办的“2016年（秋冬）系列学术研讨会”第二期学术活动在金融学院会议室913举行。本次研讨会的主题是“Market Sentiment and Paradigm Shifts in Equity Premium Forecasting”。本次研讨会吸引了在校众多老师和学生的参与和支持。研讨会由中央财经大学研究生院副院长、金融学院教授

发表时间：2016年12月01日

张莉妮博士赴美参加美国南方经济学协会年会

2016年11月18日—11月22日，我院助理教授张莉妮博士前往美国华盛顿市参加了2016年美国南方经济学协会年会（Southern Economics Association Annual Conference）。由张莉妮博士和美国新佛罗里达学院Sherry X. Yu教授合作的论文“The Long-Run Impact of Monetary Policy on Housing

发表时间：2016年12月01日

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