【FM】特质风险，投资者基础和回报

Financial Management, Volume 44, Issue 2 Summer 2015 Pages 267–293 作者：Doina C. Chichernea (Neff Department of Finance in the College of Business and Innovation at the University of Toledo), Michael

发表时间：2017年01月06日

【JF】罕见再平衡，收益自相关和季节性

The Journal of Finance Volume 71, Issue 6, December 2016 ,Pages 2967–3006 罕见再平衡，收益自相关和季节性 作者：Vincent Bogousslavsky (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) 摘要：一个罕见的再平衡模型可以解释在时间序列和横截面股票收益率中的特定预测类型

发表时间：2017年01月06日

姜富伟：市场情绪与资产价格行为：基于经理人情绪指标构建的研究

明辨资产价格或股票收益变动的原因是构建一个良好运行的资本市场的关键。传统理性资产定价模型认为投资者是理性的、可获得完全信息并能进行无成本套利，因此资产价格等于折现预期现金流，而股票预期收益由系统性风险决定，情绪对理解资产价格变动不重要。但是，从20 世纪70 年代末开始，越来越多的研究开始关注投资者的非理性行为偏差。著名的市场异象包括过度波动,以及规模、收益价格比率、和账面市值比效应等。这些发现

发表时间：2017年01月03日

【经济与金融学名家论坛第76期】汪寿阳：复杂数据处理方法EMD及其在金融研究中的应用

讲座地点：中央财经大学学院南路主教学楼913会议室 讲座时间：2017年1月11日，12:45-13:45 讲座主题：复杂数据处理方法EMD及其在金融研究中的应用 主办单位：中央财经大学金融学院 主讲人介绍： 汪寿阳，中国科学院特聘研究员、博士生导师、国家杰出青年科学基金获得者、发展中国家科学院院士、国际系统与控制科学院院士。1986年获中国科学院系统科学研究所“运筹与控制”专业博士学位，现为

发表时间：2017年01月03日

博士生研讨会第3期：“Synthetic Control Method”

我院博士生研讨会第三期活动于2016年12月29日在主教904会议室顺利举行。参与本次活动的主要有我院2015级、2016级博士生。 王碧澄同学就采用实证研究方法“Synthetic Control Method”（合成控制法）的几篇论文进行了汇报。在汇报中，以经典文献Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies

发表时间：2017年01月03日

金融学院成功召开考风考纪教育大会

为进一步严肃考试纪律，树立诚信考试风气，金融学院分别于2016年12月27日和29日在沙河校区主教学楼219教室给学院本科生和研究生召开了考风考纪教育大会。教育大会主讲人为金融学院党委副书记王辉，学院团总支书记李菊、研究生工作办公室龚莉云以及学院2016级本、硕学生共500余人参加了大会。会场秩序井然，同学们以非常严肃认真的态度接受了考试纪律与诚信做人的规范教育。 王辉老师开门见山地点明了诚信

发表时间：2017年01月03日

【JFM】流动性，风格投资和ETF收益过度联动

Journal of Financial Markets, Volume 30, September 2016, Pages 27–53 流动性，风格投资和ETF收益过度联动 作者：Markus S. Broman (Finance Department, Martin J. Whitman School of Management, Syracuse University) 摘要：本文的研究

发表时间：2017年01月03日

【RFS】为不意外感到意外：收入季节性和股票回报率

REVIEW OF FINANCIAL STUDIES·(2017)30(1):281-323.doi:10.1093/rfs/hhw044·First published online: August 2, 2016 为不意外感到意外：收入季节性和股票回报率 作者：Tom Y. Chang (University of Southern California), Samuel M.

发表时间：2017年01月03日

【JFQA】投机者、价格和市场波动

JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS Vol. 51, No. 5, Oct. 2016, pp. 1545-1574 投机者、价格和市场波动 作者：Celso Brunetti (Board of Governors of the Federal Reserve System), Bahattin Büyük?ahin (Bank

发表时间：2017年01月03日

【FM】席勒CAPE比率：一个新的视角

Financial Analysts Journal .VOL72,NO.3.May/June 2016. 作者：Jeremy J. Siegel (the Russell E. Palmer Professor of Finance at the Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia) 摘要：罗伯特·席勒的周期性调整

发表时间：2017年01月03日

【JBF】机构持股与公司现金股利政策：来自中国的证据

Journal of Banking & Finance · Vol.65,APRIL2016 机构持股与公司现金股利政策：来自中国的证据 作者：Michael Firth (Lingnan University), Jin Gao (Lingnan University), Jianghua Shen (Hong Kong University of Science an

发表时间：2017年01月03日

【CFR】过去业绩也许是一种幻象：共同基金的业绩、现金流以及佣金

Critical Finance Review, 2016, 5: 351–398 过去业绩也许是一种幻象：共同基金的业绩、现金流以及佣金 作者：Blake Phillips (University of Waterloo), Kuntara Pukthuanthong (University of Missouri), P. Raghavendra Rau (University

发表时间：2017年01月03日

元旦贺辞

发表时间：2016年12月31日

金融类专业中青年骨干教师教学与科研高级研修班

第一期 2017年国家级纵向课题申报书诊断与提升 时间：2017年2月5-7日 北京·中央财经大学 1、背景目标 2017年国家社会科学基金、国家自然科学基金与教育部人文社科基金项目已经开始申报。从历年申报数据看，国家社科与自科基金立项率不足14%和25%，竞争十分激烈。 申报书是课题成功立项的关键。为帮助广大中青年教师进一步优化申报书、提升申报质量、提高立项成功率，中国高等教育学会高等财经教育

发表时间：2016年12月29日

中国资产管理研究中心举办2016（秋冬）系列学术研讨会（第七期）

2016年12月28日，由中央财经大学金融学院中国资产管理研究中心主办的“2016（秋冬）系列学术研讨会”第七期学术活动在金融学院会议室910成功举行。本次研讨会的主题为“Estimating Betas and Alphas Using A New Approach Based on An Emerging Fundamental”。本次研讨会吸引了在校众多老师和学生的参与和支持。研讨会

发表时间：2016年12月29日

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