2016年12月21日,由中央财经大学金融学院资产管理研究中心举办的“2016年(秋冬)系列学术研讨会”第六期学术活动在金融学院会议室912举行。本次研讨会的主题是“Unraveling Limit Order Books Using Just Bid/Ask Prices”。本次研讨会吸引了在校众多老师和学生的参与和支持。研讨会由金融学院副教授、中国资产管理研究中心研究员陈锐老师主持。 本次
Financial Analysts Journal·VOL72,NO.5·September/October 2016 分析师季度盈利预测的分布尾部信息 作者:Cameron Truong (Finance at Monash University, Melbourne, Australia), Philip B. Shane (Accounting Department
Journal of Empirical Finance ·VOLUME 26·MARCH 2014 股票回购的信息内容可以提高股权溢价预测的准确性吗? 作者:Dimitris Andriosopoulosa (Department of Accounting and Finance, University of Strathclyde), Dimitris K. Chronopoulosb
Journal of Financial Economics, Volume 122, Issue3, December 2016, Pages 607-624 有限注意力、婚姻状况与对冲基金 作者:Yan Lu (University of Central Florida, College of Business), Sugata Ray (University of Florida
Journal of Portfolio Management, Summer 2016, v. 42, iss. 4, pp. 88-95 恐惧和贪婪:盈余公告时期基于回报率的交易策略 作者:Ivo Ph. Jansen (Rutgers University in Camden), Andrei L. Nikiforov (Rutgers University in Camden) 摘要
Pacific-Basin Finance Journal Volume 35, Part A, November 2015, Pages 198–224 企业集团内部股票收益率的联动性:基于基本面还是基于情绪? 作者:Min-Su Kim (Korea University Business School), Woojin Kim(Seoul National University
2016年12月17日至21日,我院与荷兰蒂尔堡大学TIAS商学院合作举办的金融学博士项目课程《资本市场理论与前沿》(“Theories and Leading Issues in Capital Market”)顺利开设。本课程是金融学专业博士生的专业前沿课程,课程的教学定位于对资本市场理论及涉及到的前沿论文进行系统性的讲授与分析,由我院张学勇教授、姜富伟副教授和苟琴助理教授组成的教学团队主讲