李健教授获得2016年度中国大学MOOC杰出贡献奖

2017年1月11日，由全国高等学校教学研究中心、高等教育出版社等联合举办的“中国大学在线开放课程论坛”在北京会议中心召开。教育部高教司张大良司长出席并发表重要讲话。我校《金融学》MOOC课程团队教师：教务处处长贾玉革教授、我院院长李建军教授、方意老师等出席了论坛。论坛总结了中国大学MOOC课程建设与发展取得的成就，指明了未来发展方向。在论坛上，举办了2016年度中国大学MOOC各类奖项

发表时间：2017年01月13日

【JFQA】情绪与技术分析的有效性：来自对冲基金行业的证据

Journal of Financial and Quantitative Analysis · Volume 51, Issue 6 December 2016, pp. 1991-2013 情绪与技术分析的有效性：来自对冲基金行业的证据 作者：David M. Smith (State University of New York at Albany), Na Wang (State

发表时间：2017年01月13日

【JAE】从宏观到微观：国家依赖、公司基本面与股票收益

Journal of Accounting and Economics, Volume 58, Issue 1, August 2014, Pages 1-20 从宏观到微观：国家依赖、公司基本面与股票收益 作者：Ningzhong Li (University of Texas at Dallas), Scott Richardson (London Business School

发表时间：2017年01月13日

【JEF】提高资产泡沫起止时间预测指标的准确性

Journal of Empirical Finance · VOLUME 40 · JANUARY 2017 提高资产泡沫起止时间预测指标的准确性 作者：David I. Harveya (School of Economics, University of Nottingham), Stephen J. Leybournea (School of Economics, University

发表时间：2017年01月13日

【JFM】收入新闻，预期收入和股票总体回报

Journal of Financial Markets, Volume 29, June 2016, Pages 110–143. 收入新闻，预期收入和股票总体回报 作者：Jung Ho Choia (Booth School of Business, University of Chicago), Alon Kalayb (Columbia Business School, Columbia

发表时间：2017年01月13日

【CAR】会计稳健性和股票价格暴跌风险：企业层面的证据

Contemporary Accounting Research, VOL33 ，NO. 1，2016 作者：J. B. Kim (University of Waterloo), L. Zhang (City University of Hong Kong) 摘要：通过使用1964 – 2007年美国公司的大量样本，我们发现条件稳健性与更低的公司未来的股票价格暴跌可能性具有一定联系。这一

发表时间：2017年01月13日

【RAS】政治贡献与分析师行为

Review of Accounting Studies，March 2016, Volume 21, Issue 1, pp 37–88 政治贡献与分析师行为 作者：Danling Jiang (Florida State University-Department of Finance), Alok Kumar (University of Miami- Department

发表时间：2017年01月13日

【CFR】公司应该怎样对冲市场风险？

Critical Finance Review, 2016, 5: 351–398 公司应该怎样对冲市场风险？ 作者：Bhagwan Chowdhry (University of California, Los Angeles), Eduardo Schwartz (University of California, Los Angeles) 摘要：考虑一家公司，其股票收益受到市场收益和一

发表时间：2017年01月13日

金融学院在职研修班2016级12月班开班典礼成功举行

2017年1月8日上午8点半，我院金融专业在职研修班2016级12月班开班典礼在主教楼115成功举行。金融学院副院长应展宇教授、教师代表刘向丽教授、班主任朱筱老师和新同学齐聚一堂，共同迎接新学期的到来。 开班典礼现场 首先，同学们用热烈的掌声迎来了我院应展宇副院长的开班致辞。应院长代表全院欢迎新同学加入金融学院大家庭，介绍了中央财经大学金融学院的办学理念与金融实力，以及在职研修班的四大办学特色

发表时间：2017年01月11日

博士生研讨会第4期：倍差法及经典论文剖析

我院博士生研讨会第四期活动于2017年1月6日在主教904会议室顺利举行。参与本次活动的主要有我院王雅琦老师、2015级、2016级博士生。 陈鑫同学就采用实证研究方法“Difference in Difference”（倍差法）的几篇论文进行了汇报。在汇报中，以经典文献Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food

发表时间：2017年01月09日

【JFE】投资组合集中性与全球机构投资者的表现

Journal of Financial Economics, Volume 123,Issue 1,January 2017,Pages 189-208 投资组合集中性与全球机构投资者的表现 作者：Nicole Choi (University of Wyoming),Mark Fedenia(University of Wisconsin),Hilla Skiba(Colorado

发表时间：2017年01月06日

【JCF】股票流动性与股利支付

Journal of Corporate Finance · Volume 42, February 2017 (In Progress), Pages 295–314 股票流动性与股利支付 作者：Fuxiu Jiang, Yunbiao Ma, Beibei Shi (School of Business, Renmin University of China) 摘要：这篇文章研究了股票流动性

发表时间：2017年01月06日

【JEF】时变的连续及跳跃betas：公司特征和危机时期的作用

Journal of Empirical Finance · VOLUME 40 · JANUARY 2017 时变的连续及跳跃betas：公司特征和危机时期的作用 作者：Vitali Alexeev (UTS Business School, University of Technology Sydney), Mardi Dungey (Tasmanian School of Business

发表时间：2017年01月06日

【王辉】带厚尾噪声的TGARCH 模型的估计及检验:一个统一的框架

我院王辉教授独立撰写的论文“带厚尾噪声的TGARCH 模型的估计及检验:一个统一的框架”发表在《中国科学：数学》2016年第6期。 波动率是金融经济研究中一个非常重要的输入变量, 投资组合选择、资产定价和风险管理等都离不开对波动率的准确度量. 在众多波动率建模方法中, ARCH /GARCH 模型及其扩展模型应用尤其广泛. 对GARCH 模型统计推断的研究, 已成为近30 年来金融时间序列领域

发表时间：2017年01月06日

【JFE】华尔街日报基金业绩排名——媒体关注度对消费者和基金投资者决策的影响

Journal of Financial Economics, In Press, Corrected Proof, Available online 14 November 2016 华尔街日报基金业绩排名——媒体关注度对消费者和基金投资者决策的影响 作者：Ron Kaniel (University of Rochester), Robert Parham (University

发表时间：2017年01月06日

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