【FM】席勒CAPE比率：一个新的视角

Financial Analysts Journal .VOL72,NO.3.May/June 2016. 作者：Jeremy J. Siegel (the Russell E. Palmer Professor of Finance at the Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia) 摘要：罗伯特·席勒的周期性调整

发表时间：2017年01月03日

【JBF】机构持股与公司现金股利政策：来自中国的证据

Journal of Banking & Finance · Vol.65,APRIL2016 机构持股与公司现金股利政策：来自中国的证据 作者：Michael Firth (Lingnan University), Jin Gao (Lingnan University), Jianghua Shen (Hong Kong University of Science an

发表时间：2017年01月03日

【JFQA】投机者、价格和市场波动

JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS Vol. 51, No. 5, Oct. 2016, pp. 1545-1574 投机者、价格和市场波动 作者：Celso Brunetti (Board of Governors of the Federal Reserve System), Bahattin Büyük?ahin (Bank

发表时间：2017年01月03日

博士生研讨会第3期：“Synthetic Control Method”

我院博士生研讨会第三期活动于2016年12月29日在主教904会议室顺利举行。参与本次活动的主要有我院2015级、2016级博士生。 王碧澄同学就采用实证研究方法“Synthetic Control Method”（合成控制法）的几篇论文进行了汇报。在汇报中，以经典文献Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies

发表时间：2017年01月03日

【JFM】流动性，风格投资和ETF收益过度联动

Journal of Financial Markets, Volume 30, September 2016, Pages 27–53 流动性，风格投资和ETF收益过度联动 作者：Markus S. Broman (Finance Department, Martin J. Whitman School of Management, Syracuse University) 摘要：本文的研究

发表时间：2017年01月03日

【RFS】为不意外感到意外：收入季节性和股票回报率

REVIEW OF FINANCIAL STUDIES·(2017)30(1):281-323.doi:10.1093/rfs/hhw044·First published online: August 2, 2016 为不意外感到意外：收入季节性和股票回报率 作者：Tom Y. Chang (University of Southern California), Samuel M.

发表时间：2017年01月03日

【CFR】过去业绩也许是一种幻象：共同基金的业绩、现金流以及佣金

Critical Finance Review, 2016, 5: 351–398 过去业绩也许是一种幻象：共同基金的业绩、现金流以及佣金 作者：Blake Phillips (University of Waterloo), Kuntara Pukthuanthong (University of Missouri), P. Raghavendra Rau (University

发表时间：2017年01月03日

元旦贺辞

发表时间：2016年12月31日

中国资产管理研究中心举办2016（秋冬）系列学术研讨会（第七期）

2016年12月28日，由中央财经大学金融学院中国资产管理研究中心主办的“2016（秋冬）系列学术研讨会”第七期学术活动在金融学院会议室910成功举行。本次研讨会的主题为“Estimating Betas and Alphas Using A New Approach Based on An Emerging Fundamental”。本次研讨会吸引了在校众多老师和学生的参与和支持。研讨会

发表时间：2016年12月29日

金融类专业中青年骨干教师教学与科研高级研修班

第一期 2017年国家级纵向课题申报书诊断与提升 时间：2017年2月5-7日 北京·中央财经大学 1、背景目标 2017年国家社会科学基金、国家自然科学基金与教育部人文社科基金项目已经开始申报。从历年申报数据看，国家社科与自科基金立项率不足14%和25%，竞争十分激烈。 申报书是课题成功立项的关键。为帮助广大中青年教师进一步优化申报书、提升申报质量、提高立项成功率，中国高等教育学会高等财经教育

发表时间：2016年12月29日

李建军教授被授予“全国金融青联优秀委员”称号

2016年12月2日，全国金融青联常务委员会第四次（扩大）会议在海口召开，大会表彰了全国金融系统青年联合会55位作出突出贡献的委员，并举行了颁奖仪式，我院院长李建军教授被授予“全国金融青联优秀委员”称号。 李建军教授作为全国金融系统青年联合会高校界别组委员，发挥自身学术科研优势，于2014年承担了全国金融青联关于防范互联网金融风险课题，课题成果《风险快速聚集，互联网金融行业亟需监管规范》作为全国

发表时间：2016年12月29日

孙美萍|190期双周学术论坛

一、主题：Money for MetroCards: How a New Card Fee Made New York Transit Riders Invest More and Lose More 二、主讲人：孙美萍，美国哥伦比亚大学经济学博士生（预计2017年毕业）。本科毕业于美国伯利亚学院，获得哥伦比亚大学经济学硕士学位。主要研究方向为应用微观经济学、公共经济学。其研究成果曾在AEA

发表时间：2016年12月28日

【刘向丽】 股指期现货市场间的信息溢出和相关性研究——基于ADCC-TGARCH模型和CCF检验

《系统科学与数学》于2016年4月发表了我院刘向丽教授与博士生朱莉的论文《股指期现货市场间的信息溢出和相关性研究——基于ADCC-TGARCH模型和CCF检验》。 股指期货在世界各国已成为一种大众化的指数型衍生品。由于其流动性强、交易成本低、允许卖空、高杠杆率等特征，股指期货成为投资者对冲组合风险的重要工具。从而研究期现货之间的信息溢出效应已成为学术界与实务界广泛关注的热点话题。通过研究股指期货

发表时间：2016年12月28日

邓可斌|中国资产管理研究中心2016（秋冬）系列学术研讨会（第七期）

一、主题：Estimating Alpha and Betas Using Time-Varying Parameter Model: Evidence from China 二、主讲人：邓可斌，华南理工大学金融与贸易学院教授、博士生导师。邓可斌教授于2006年获得暨南大学金融学博士，2003年获得暨南大学金融学硕士，1998年获得厦门大学财金系学士学位。主要研究领域为公司金融、资产定价

发表时间：2016年12月28日

博士生研讨会第2期：“Betting Against Beta”

我院博士生研讨会第二期活动于2016年12月22日在主教楼910会议室顺利举行。参与本次活动的老师和同学主要有我院新进教师、毕业于美国埃默里大学的朱一峰助理教授以及2015级、2016级博士生。 在本次活动中，韦亚同学就题为“Betting Against Beta”（Andrea Frazzini，Lasse Heje Pedersen ，2014） 的文章进行了汇报。该文章通过理论模型推导和

发表时间：2016年12月26日

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