金融学院在职研修班2016级12月班开班典礼成功举行

2017年1月8日上午8点半，我院金融专业在职研修班2016级12月班开班典礼在主教楼115成功举行。金融学院副院长应展宇教授、教师代表刘向丽教授、班主任朱筱老师和新同学齐聚一堂，共同迎接新学期的到来。 开班典礼现场 首先，同学们用热烈的掌声迎来了我院应展宇副院长的开班致辞。应院长代表全院欢迎新同学加入金融学院大家庭，介绍了中央财经大学金融学院的办学理念与金融实力，以及在职研修班的四大办学特色

发表时间：2017年01月11日

博士生研讨会第4期：倍差法及经典论文剖析

我院博士生研讨会第四期活动于2017年1月6日在主教904会议室顺利举行。参与本次活动的主要有我院王雅琦老师、2015级、2016级博士生。 陈鑫同学就采用实证研究方法“Difference in Difference”（倍差法）的几篇论文进行了汇报。在汇报中，以经典文献Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food

发表时间：2017年01月09日

【JFE】投资组合集中性与全球机构投资者的表现

Journal of Financial Economics, Volume 123,Issue 1,January 2017,Pages 189-208 投资组合集中性与全球机构投资者的表现 作者：Nicole Choi (University of Wyoming),Mark Fedenia(University of Wisconsin),Hilla Skiba(Colorado

发表时间：2017年01月06日

【JCF】股票流动性与股利支付

Journal of Corporate Finance · Volume 42, February 2017 (In Progress), Pages 295–314 股票流动性与股利支付 作者：Fuxiu Jiang, Yunbiao Ma, Beibei Shi (School of Business, Renmin University of China) 摘要：这篇文章研究了股票流动性

发表时间：2017年01月06日

【JEF】时变的连续及跳跃betas：公司特征和危机时期的作用

Journal of Empirical Finance · VOLUME 40 · JANUARY 2017 时变的连续及跳跃betas：公司特征和危机时期的作用 作者：Vitali Alexeev (UTS Business School, University of Technology Sydney), Mardi Dungey (Tasmanian School of Business

发表时间：2017年01月06日

【王辉】带厚尾噪声的TGARCH 模型的估计及检验:一个统一的框架

我院王辉教授独立撰写的论文“带厚尾噪声的TGARCH 模型的估计及检验:一个统一的框架”发表在《中国科学：数学》2016年第6期。 波动率是金融经济研究中一个非常重要的输入变量, 投资组合选择、资产定价和风险管理等都离不开对波动率的准确度量. 在众多波动率建模方法中, ARCH /GARCH 模型及其扩展模型应用尤其广泛. 对GARCH 模型统计推断的研究, 已成为近30 年来金融时间序列领域

发表时间：2017年01月06日

【JFE】华尔街日报基金业绩排名——媒体关注度对消费者和基金投资者决策的影响

Journal of Financial Economics, In Press, Corrected Proof, Available online 14 November 2016 华尔街日报基金业绩排名——媒体关注度对消费者和基金投资者决策的影响 作者：Ron Kaniel (University of Rochester), Robert Parham (University

发表时间：2017年01月06日

【FM】特质风险，投资者基础和回报

Financial Management, Volume 44, Issue 2 Summer 2015 Pages 267–293 作者：Doina C. Chichernea (Neff Department of Finance in the College of Business and Innovation at the University of Toledo), Michael

发表时间：2017年01月06日

【JF】罕见再平衡，收益自相关和季节性

The Journal of Finance Volume 71, Issue 6, December 2016 ,Pages 2967–3006 罕见再平衡，收益自相关和季节性 作者：Vincent Bogousslavsky (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) 摘要：一个罕见的再平衡模型可以解释在时间序列和横截面股票收益率中的特定预测类型

发表时间：2017年01月06日

姜富伟：市场情绪与资产价格行为：基于经理人情绪指标构建的研究

明辨资产价格或股票收益变动的原因是构建一个良好运行的资本市场的关键。传统理性资产定价模型认为投资者是理性的、可获得完全信息并能进行无成本套利，因此资产价格等于折现预期现金流，而股票预期收益由系统性风险决定，情绪对理解资产价格变动不重要。但是，从20 世纪70 年代末开始，越来越多的研究开始关注投资者的非理性行为偏差。著名的市场异象包括过度波动,以及规模、收益价格比率、和账面市值比效应等。这些发现

发表时间：2017年01月03日

【经济与金融学名家论坛第76期】汪寿阳：复杂数据处理方法EMD及其在金融研究中的应用

讲座地点：中央财经大学学院南路主教学楼913会议室 讲座时间：2017年1月11日，12:45-13:45 讲座主题：复杂数据处理方法EMD及其在金融研究中的应用 主办单位：中央财经大学金融学院 主讲人介绍： 汪寿阳，中国科学院特聘研究员、博士生导师、国家杰出青年科学基金获得者、发展中国家科学院院士、国际系统与控制科学院院士。1986年获中国科学院系统科学研究所“运筹与控制”专业博士学位，现为

发表时间：2017年01月03日

金融学院成功召开考风考纪教育大会

为进一步严肃考试纪律，树立诚信考试风气，金融学院分别于2016年12月27日和29日在沙河校区主教学楼219教室给学院本科生和研究生召开了考风考纪教育大会。教育大会主讲人为金融学院党委副书记王辉，学院团总支书记李菊、研究生工作办公室龚莉云以及学院2016级本、硕学生共500余人参加了大会。会场秩序井然，同学们以非常严肃认真的态度接受了考试纪律与诚信做人的规范教育。 王辉老师开门见山地点明了诚信

发表时间：2017年01月03日

【FM】席勒CAPE比率：一个新的视角

Financial Analysts Journal .VOL72,NO.3.May/June 2016. 作者：Jeremy J. Siegel (the Russell E. Palmer Professor of Finance at the Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia) 摘要：罗伯特·席勒的周期性调整

发表时间：2017年01月03日

【JBF】机构持股与公司现金股利政策：来自中国的证据

Journal of Banking & Finance · Vol.65,APRIL2016 机构持股与公司现金股利政策：来自中国的证据 作者：Michael Firth (Lingnan University), Jin Gao (Lingnan University), Jianghua Shen (Hong Kong University of Science an

发表时间：2017年01月03日

【JFQA】投机者、价格和市场波动

JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS Vol. 51, No. 5, Oct. 2016, pp. 1545-1574 投机者、价格和市场波动 作者：Celso Brunetti (Board of Governors of the Federal Reserve System), Bahattin Büyük?ahin (Bank

发表时间：2017年01月03日

共有 7,806 条   首页    上一页   下一页   尾页   共有 521 页   当前第 375 页