【JFE】五因子定价模型的国际检验

THE JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS· VOL.121, ISSUE.3 · MARCH 2017 五因子定价模型的国际检验 作者：Eugene F. Fama (University of Chicago, Booth School of Business), Kenneth R. French (Tuck School of Business

发表时间：2017年03月30日

张近|A Demand-Based Equilibrium Model of Volatility Trading

张近| 第195期双周学术论坛：A Demand-Based Equilibrium Model of Volatility Trading 一、主题：A Demand-Based Equilibrium Model of Volatility Trading 二、主讲人：张近，新西兰奥塔哥大学奥塔哥商学院会计与金融系教授。美国加州理工学院博士毕业。主要研究领域：金融衍生品和量化金融学。研究成果

发表时间：2017年03月30日

【JFM】卖空者在指数剔除时的交易活动：来自日经225指数的证据

Journal of Financial Markets, Volume 27, January 2016, Pages 132–146 卖空者在指数剔除时的交易活动：来自日经225指数的证据 作者：Hidetomo Takahashi (Faculty of Economics, Hosei University), Peng Xu (Institute of Comparative

发表时间：2017年03月30日

【JF】资本市场参与和在生命周期中的投资组合选择

Journal of Finance, Volume 72, Issue 2, April 2017, Pages 705-750 资本市场参与和在生命周期中的投资组合选择 作者：Andreas Fagereng (Statistics Norway), Charles Gottlieb (University of St. Gallen), Luigi Guiso (Einaudi

发表时间：2017年03月30日

【Financial Analysts Journal】现金流相较利润能更好地预测股票收益吗？

Financial Analysts Journal·VOL73,NO.1· Jan/Feb 2016. 现金流相较利润能更好地预测股票收益吗？ 作者：Stephen Foerster (Ivey Business School, Western University, London, Ontario), John Tsagarelis (Highstreet Asset Management

发表时间：2017年03月30日

【Pacific-Basin Finance Journal】有限套利，投资摩擦和研发异象

Pacific-Basin Finance Journal Volume 43, June 2017, Pages 1–14 有限套利，投资摩擦和研发异象 作者：Konan Chan (National Chengchi University, Taiwan), Yueh-Hsiang Lin (National Taipei University of Business, Taiwan

发表时间：2017年03月30日

第十四届中国金融学年会征文启事

为了进一步增进中国金融学术界同仁的学术交流，促进中国金融理论研究和教育的发展，根据中国金融学年会第十三届理事会的决定，第十四届中国金融学年会将于2017年10月28日至29日在上海财经大学召开。此次年会秉承中国金融学年会的一贯宗旨，为国内外金融学人提供一个开放的交流平台，广泛讨论和交流最新的研究成果和应用进展。 一、会议议题及形式 年会采用国际学术会议的通用形式向国内外公开征集论文，欢迎所有金融

发表时间：2017年03月28日

中财-蒂尔堡金融学博士项目2017年招生宣讲会成功举办

3月25日下午14:00-18:00，“中财-蒂尔堡金融学博士项目”2017年招生宣讲会在学术会堂706成功举办。我院副院长谭小芬教授、蒂尔堡大学中国办公室主任付俊伟副教授、我院姜富伟副教授、项目主管张莹老师和学生代表逯晓玮以及50余名候选人参加了本次宣讲会。 宣讲会现场 我院副院长谭小芬教授对项目背景、中外方办学机构、项目特色、培养模式、课程、师资、申请条件、申请材料、申请流程、学费、已开展

发表时间：2017年03月28日

2016级CUFE-TIU 金融学博士项目《高级财务管理与企业价值评估》课堂小记

2017年3月22日至3月26日，我院与荷兰蒂尔堡大学TIAS商学院合作举办的金融学博士项目课程《高级财务管理与企业价值评估》（“Advanced Financial Management and Principles of Business Valuation”）顺利开设。本次课程是金融学专业博士生的专业基础课，要求学生理解和掌握公司、家庭和个人如何进行财务管理，即如何进行最优的投资和融资决策

发表时间：2017年03月28日

【FM】增长痛苦：国际不稳定性和股票市场收益

Financial Management (Wiley-Blackwell). Fall2014, Vol. 43 Issue 3, p631-670. 40p. 增长痛苦：国际不稳定性和股票市场收益 作者：Zhuo Chen (Tsinghua University - PBC School of Finance), Andrea Lu (The University of Melbourne

发表时间：2017年03月28日

【RAS】卖空交易者和关于未来收益的股票价格信息量

Review of Accounting Studies, Volume 20, Issue 2, June 2015 卖空者和关于未来收益的股票价格信息量 作者：Michael S. Drake (Brigham Young University), James N. Myers (University of Arkansas), Linda A. Myers (University

发表时间：2017年03月28日

【JFQA】工业用电与股票回报

工业用电与股票回报 作者：Zhi Da, Dayong Huang, Hayong Yun 摘要：文章通过工业用电增长率来预测长达一年的股票未来回报，得到的R2为9%。这说明当前的高工业用电量预示了未来的低股票回报，该结论与反周期风险溢价一致。工业用电量能够跟踪大多数周期性部门的产出，本研究使用工业用电量实时测量生产和产出，在资产定价理论和商业周期理论之间建立了联系。另外，相较于传统的金融变量

发表时间：2017年03月28日

【CFR】收益-非流动性关系述评

收益-非流动性关系述评 作者：Jozef Drienkoa，Tom Smithb，Anna von Reibnitza 摘要：Amihud (2002)表明，预期的市场流动性对事前股票收益产生了正向影响，而非预期的流动性和同期收益之间存在相反的关系，这说明存在一个定价的风险因子。我们在样本内复制出了这些结果，但样本外的结果不显著且失去了单调性。这表明在过去二十年中，技术创新和小数计价法显著降低

发表时间：2017年03月28日

【AR】卖空者会超前内部人进行减持交易么?

卖空者会超前内部人进行减持交易么? 作者：Mozaffar Khan， Hai Lu 摘要：我们研究了消息灵通的卖空投资者的行为，并且检验了他们可能的消息来源。利用做空交易的高频数据，我们发现做空交易恰好刚刚早于内部人的大量减持行为，而在内部人的少量减持之前做空交易没有明显异常。我们考察了大量关于公司的或者即将发生内部人减持的公开信息对卖空交易增长的解释，都与这种现象不一致，但是其与由于信息泄露

发表时间：2017年03月28日

2015级CUFE-TIU金融学博士项目《英文学术论文写作课程》课堂小记

2017年3月25日至3月26日，我院与荷兰蒂尔堡大学TIAS商学院合作举办的金融学博士项目课程《英文学术论文写作课程》顺利开设。本次课程旨在从理论与实践两方面向同学们讲解学术论文写作的基本要求，获取论文写作的有效信息，掌握论文写作的方法与技巧，为以后的科研与学术论文写作奠定良好的基础。 本课程由我院助理教授董兵兵、顾弦和陈锐讲授。课程内容主要包括：选题、文献整理、拟定提纲、主题论述、文献综述

发表时间：2017年03月28日

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