【JEF】过度反应和横截面回报：来自国际市场的证据

Journal of Empirical Finance · VOLUME 41 · FEBUARY 2017 过度反应和横截面回报：来自国际市场的证据 作者：Douglas W. Blackburn (Finance and Business Economics, Fordham University), Nusret Cakici (Finance and Business

发表时间：2017年02月17日

【Pacific-Basin Finance Journal】那些交易股票的CEO会采取更激进的公司投资策略吗?

Pacific-Basin Finance Journal Volume 40, Part B, December 2016, Pages 349–366 那些交易股票的CEO会采取更激进的公司投资策略吗？ 作者: Reza Bradrania (University of South Australia), P. Joakim Westerholm (The University

发表时间：2017年02月17日

【JF】地区风险，地区要素和资产定价

Journal of Finance, Volume 72,Issue 1,February 2017,Pages 325–370 地区风险，地区要素和资产定价 作者：Selale Tuzel，Miao Ben Zhang 摘要：公司位置通过地区要素价格影响企业风险。我们在经济更具周期性的地区，即高“本地贝塔”地区，发现更多顺周期要素价格，如工资和房地产价格。虽然顺周期工资提供了针对总体冲击

发表时间：2017年02月17日

金融类专业中青年骨干教师教学与科研高级研修班顺利举办

2017年2月6-7日，全国金融类专业中青年骨干教师教学与科研高级研修班第一期在我院成功举办。本次研修以“2017年国家级纵向课题申报诊断与提升”为主题，邀请到了天津科技大学、东北财经大学、江汉大学、宁波诺丁汉大学、河南师范大学、新疆财经大学、吉林化工学院等高校的25位项目申报老师参与研修，学校10余位金融类国家纵向课题资深专家出席研修并进行了申报指导。 研修合影 两天的研修活动围绕“国家级纵向

发表时间：2017年02月11日

【Financial Analysts Journal】管理设计对投资组合集中度和共同基金表现的影响

Financial Analysts Journal· VOL72,NO.2· March/April 2016. 管理设计对投资组合集中度和共同基金表现的影响 作者：Eitan Goldman (Kelley School of Business, Indiana University), Zhenzhen Sun (School of Business, Siena College

发表时间：2017年02月10日

【JFM】52周高位和历史高位附近的卖空行为

Journal of Financial Markets, Available online 11 March 2016, In Press, Corrected Proof — Note to users 52周高位和历史高位附近的卖空行为 作者：Eunju Leea (Manning School of Business, University of Massachusetts Lowell

发表时间：2017年02月10日

【JAE】自愿披露对股票流动性的影响：来自指数型基金的新证据

Journal of Accounting and Economics, Volume 63, Issue 1, February 2017, Pages 51–74 自愿披露对股票流动性的影响：来自指数型基金的新证据 作者：Jordan Schoenfeld (Eccles School of Business, University of Utah) 摘要：本研究检验了自愿披露对股票流动性

发表时间：2017年02月10日

【RFS】股票是实物资产吗？股票市场的粘性贴现率

REVIEW OF FINANCIAL STUDIES·(2017)30(2):539-587 doi:10.1093/rfs/hhw072·First published online: September 22, 2016 股票是实物资产吗？股票市场的粘性贴现率 作者：Michael Katz (AQR Capital Management), Hanno Lustig (Stanford

发表时间：2017年02月10日

【CFR】再论通过名义股价迎合投资者

Critical Finance Review, 2017(Forthcoming) 再论通过名义股价迎合投资者 作者：M. Fabricio Perez (Wilfrid Laurier University), Andriy Shkilko (Wilfrid Laurier University) 摘要：金融研究表明，公司通过管理名义股价来迎合投资者对低价股票的偏好，且这种偏好随时间变化

发表时间：2017年02月10日

【JFQA】持续过度反应与股票收益的可预测性

Journal of Financial and Quantitative Analysis · Volume 51, Issue 6 December 2016, pp. 2015-2046 持续过度反应与股票收益的可预测性 作者：Suk Joon Byun (KAIST College of Business), Sonya S. Lim (DePaul University), Sang

发表时间：2017年02月10日

【RF】优于预期：可变年金基金的隐藏动态

REVIEW OF FINANCE · VOL.20, ISSUE. 6 · OCTOBER 2016 优于预期：可变年金基金的隐藏动态 作者：Massimo Massa, Vijay Yadav 摘要：我们研究了可变年金附属关系如何影响基金表现。我们发现，在积极管理的美国股票基金的情形下，VA附属基金的表现优于纯开放基金约70个基点的四因子alpha。我们认为，与可变年金包装的附属关系增加了

发表时间：2017年02月10日

【MS】高频数据跳跃：虚假检测，动态特征与新闻

MANAGEMENT SCIENCE ·VOL. 62, NO. 8 ·AUGUST 2016 高频数据跳跃：虚假检测，动态特征与新闻 作者：Pierre Bajgrowicz (University of Geneva), Olivier Scaillet (University of Geneva and Swiss Finance Institute), Adrien Treccani

发表时间：2017年02月02日

【FM】约束对最小方差组合的影响

Financial Analysts Journal· VOL72,NO.2· March/April 2016. 约束对最小方差组合的影响 作者：Tzee-Man Chow(vice president of product research at Research Affiliates, LLC), Engin Kose(vice president of equity research

发表时间：2017年02月02日

【JFE】新闻的隐含波动率和对灾难的忧虑

THE JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS· VOL.123, ISSUE.1 · JANUARY 2017 新闻的隐含波动率和对灾难的忧虑 作者：Asaf Manela (Washington University), Alan Moreira (Yale University) 摘要：我们使用华尔街日报1890年至今的头版文章，构建了一个从文本上测度不确定性的度量

发表时间：2017年02月02日

【JEF】知情个体投资者：来自个体卖空交易的证据

Journal of Empirical Finance · VOLUME 40 · JANUARY 2017 知情个体投资者：来自个体卖空交易的证据 作者：Keith Jacks Gamble (Jones College of Business, Middle Tennessee State University), Wei Xu (HSBC School of Business

发表时间：2017年02月02日

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