【FM】特质波动率协方差和预期股票收益

Financial Management (Wiley-Blackwell). Autumn2013, Vol. 42 Issue 3, p517-536. 20p. 作者：Peterson David (College of Business, Florida State University), Smedema Adam (College of Business Administration

发表时间：2017年06月22日

【JEF】金融危机时期股票波动性建模：一种时变系数的方法

Journal of Empirical Finance· VOLUME 33·August 2015 金融危机时期股票波动性建模：一种时变系数的方法 作者：Menelaos Karanasos (Economics and Finance, Brunel University, UK), Alexandros G. Paraskevopoulos (Department

发表时间：2017年06月22日

【JFE】信息网络：来自非法内部交易信息的证据

THE JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS· VOL.125, ISSUE.1·JULY 2017 信息网络：来自非法内部交易信息的证据 作者：Kenneth R. Ahern (University of Southern California) 摘要：这篇文章通过使用手动采集的新颖数据为非法内部交易网络背后的社交关系做出了全面的分析。我们发现内部信息通过基于

发表时间：2017年06月22日

【Pacific-Basin Finance Journal】对直播报道股票的反应：股价、交易量和订单提交行为

Pacific-Basin Finance Journal Volume 44, September 2017, Pages 27–46 对直播报道股票的反应：股价、交易量和订单提交行为 作者：Chaoshin Chiao (National Dong Hwa University, Taiwan, PRC), Tung-Ying Lin (First Securities Inc.

发表时间：2017年06月22日

【RFS】生产经济中的外部习惯：一个资产价格和消费波动风险的模型

REVIEW OF FINANCIAL STUDIES·DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhx047·Published: 19May 2017 生产经济中的外在习惯：一个资产价格和消费波动风险的模型 作者：Andrew Y. Chen (Federal Reserve Board) 摘要：一个具有外部习惯和资本调整成本的标准实际商业周期模型是与一系列资产价格和

发表时间：2017年06月22日

我院举行第五届卓越学术人才培养项目终期答辩会

6月15日中午12:30，金融学院于沙河校区东区主教215、218、219举行了第五届卓越学术人才培养项目终期答辩会，本次卓越学术人才培养计划共有27位同学参加终期答辩。答辩会根据学生的论文领域分为宏观、微观、金工3个答辩小组，9位教师作为评委参与了答辩，其中董兵兵，苟琴，鄢莉莉3位老师组成了宏观答辩组评委，张学勇，应展宇，吴偎立3位老师作为微观答辩组评委，王辉，周德清，方意3位老师组成了金工

发表时间：2017年06月20日

【JFQA】为什么卖空型投资者喜欢定性新闻？

Journal of Financial and Quantitative Analysis · Volume 52, Issue 2 April 2017, pp. 645-675 为什么卖空型投资者喜欢定性新闻？ 作者：Bastian von Beschwitz (Federal Reserve Board，International Finance Division), Oleg

发表时间：2017年06月20日

【JPM】基于供应链动量和运筹金融的股票异常收益率

Journal of Portfolio Management, Winter 2017, Vol. 43, No. 2: pp. 50-60 基于供应链动量和运筹金融的股票异常收益率 作者：Antti Paatela, Ari-Pekka Hameri, Elias Noschis (The University of Lausanne in Lausanne, Switzerlan) 摘要

发表时间：2017年06月20日

【JFM】远期方差和股票预期收益率

Journal of Financial Markets, Available online 20 June 2016, In Press, Corrected Proof — Note to users 远期方差和股票预期收益率 作者：Xingguo Luo (College of Economics and Academy of Financial Research, Zhejiang

发表时间：2017年06月20日

【RAPS】宏观分歧与横截面股票收益

THE REVIEW OF ASSET PRICING STUDIES·VOL. 6, NO. 1 · June 2016 宏观分歧与横截面股票收益 作者：Frank Weikai Li (Hong Kong University of Science and Technology) 摘要：本文考察了宏观层面分歧对横截面股票收益的影响。使用“专业预测”数据库调查中的预测分歧度方法衡量宏观分歧，我

发表时间：2017年06月20日

张学勇（中心主任）

现任中央财经大学龙马学者，研究生院副院长，金融学院教授、博士生导师，中国资产管理研究中心主任。 2007年于浙江大学获经济学博士，2007-2009年在清华大学经济管理学院金融系从事博士后研究。主持国家自然科学基金两项，中国博士后基金一项，并在Financial Management，Journal of Portfolio Management, Accounting & Finance

发表时间：2017年06月20日

【RF】债券方差风险溢价

Review of Finance, Volume 21 Issue 3, May 2017, Pages 987-1022 债券方差风险溢价 作者：Hoyong Choi (Rotterdam School of Management, Erasmus University), Philippe Mueller (London School of Economics), Andrea

发表时间：2017年06月20日

【JBF】投资风险分配和风险资本退出市场：来自早期投资的证据

Journal of Banking & Finance ·Vol.73·DECEMBER 2016 投资风险分配和风险资本退出市场：来自早期投资的证据 作者：Susan Chaplinsky(Darden Graduate School of Business, University of Virginia), Swasti Gupta-Mukherjee(Quinlan School

发表时间：2017年06月20日

【JCF】周末工作：分析师是否有策略性地发布评级修订版报告？

Journal of Corporate Finance · Volume 45, August 2017, Pages 104–121 周末工作：分析师是否有策略性地发布评级修订版报告？ 作者：Lynn Rees (Texas A&M University), Nathan Y. Sharp (Texas A&M University), Paul A. Wong (University

发表时间：2017年06月20日

【CAR】财务报告的不透明与预期崩盘风险：从隐含波动率得出的证据

Contemporary Accounting Research ·VOL 31, NO. 3 ·April 2014 财务报告的不透明与预期崩溃风险：从隐含波动率得出的证据 作者：JB Kim (City University of Hong Kong), L Zhang (City University of Hong Kong) 摘要：最近的金融危机促使人们重新认识股价暴跌风险（即左尾风险

发表时间：2017年06月20日

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