【JEF】一个基于风险回报的对动量反转异象的解释

Journal of Empirical Finance·VOLUME 35 · January 2016 一个基于风险回报的对动量反转异象的解释 作者：G.Geoffrey Boot (Eli Broad Graduate School of Management, Michigan State University), Hung-GayFung (College of Business

发表时间：2017年08月18日

【MS】模糊条件下的投资决策：从共同基金投资者行为得到的证据

MANAGEMENT SCIENCE · VOL. 63, NO. 8 · August 2017 模糊条件下的投资决策：从共同基金投资者行为得到的证据 作者：C. Wei Li (University of Iowa- Henry B. Tippie College of Business), Ashish Tiwari (University of Iowa- Henry B. Tippie

发表时间：2017年08月18日

【CFR】再论公司事件后的长期股票收益

Critical Finance Review, 2017(Forthcoming) 再论公司事件后的长期股票收益 作者：Hendrik Bessembinder (Arizona State University), Feng Zhang (University of Utah) 摘要：Kolari、Pynnonen和Tuncez基于模拟的结果批判了Bessembinder和Zhang

发表时间：2017年08月18日

【JFQA】生命周期中的股票市场均值回复与投资组合选择

Journal of Financial and Quantitative Analysis · Volume 52, Issue 3 June 2017, pp. 1183-1209 生命周期中的股票市场均值回复与投资组合选择 作者：Alexander Michaelides (Imperial College London), Yuxin Zhang (Renmin University

发表时间：2017年08月18日

【JCF】SEO公告前后的知情卖空交易

Journal of Corporate Finance · Volume 46, October 2017, Pages 121-138 SEO公告前后的知情卖空交易 作者：Sanjay Deshmukh (DePaul University), Keith Jacks Gamble (Middle Tennessee State University), Keith M.Howe

发表时间：2017年08月18日

【JF】风险分担还是风险承担？交易对手风险、激励机制和保证金

Journal of Finance, Volume 71, Issue 4, August 2016, Pages 1669-1698 风险分担还是风险承担？交易对手风险、激励机制和保证金 作者：Bruno Biais (Toulouse School of Economics), Florian Heider (European Central Bank and CEPR), Marie

发表时间：2017年08月18日

【JBF】风险分担，市场缺陷与资产价格：来自中国股市开放的证据

Journal of Banking & Finance·Available online 1·AUGUST 2017 风险分担，市场缺陷与资产价格：来自中国股市开放的证据 作者：Marc K. Chan (Business and Economics, University of Melbourne), Simon Kwok (School of Economics

发表时间：2017年08月18日

【JCF】媒体情绪与IPO抑价

Journal of Corporate Finance · Volume 46, October 2017, Pages 139-153 媒体情绪与IPO抑价 作者：Emanuele Bajo (University of Bologna), Carlo Raimondo (University of Lugano) 摘要：在IPO期间，发行公司会因为对外披露大量信息而经历戏剧性的可见冲击

发表时间：2017年08月18日

【JBF】为什么基金经理增加了风险？

Journal of Banking & Finance·Vol.78 · MAY 2017 为什么基金经理增加了风险？ 作者：HaYeonjeong (Pusan National University). KoKwangsoo (Pusan National University) 摘要：本文考察了基金风险增加与后续现金流量之间的关系。我们试图检验这样的假设，即基金风险的增加实际上增加了股权

发表时间：2017年08月18日

【JFQA】对冲基金：好基金、坏基金与幸运基金

Journal of Financial and Quantitative Analysis · Volume 52, Issue 3 June 2017, pp. 1081-1109 对冲基金：好基金、坏基金与幸运基金 作者：Yong Chen (Texas A&M University), Michael Cliff (Analysis Group), Haibei Zhao (Lehigh

发表时间：2017年08月18日

【JFE】政治不确定性对资产定价的影响：来自中国薄书记丑闻事件的证据

THE JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS·VOL.125, ISSUE.2· JUNE 2017 政治不确定性对资产定价的影响：来自中国薄书记丑闻事件的证据 作者：Liu, Laura Xiaolei (Peking University), Shu, Haibing (Shanghai Jiao Tong University), Wei, K.C. John

发表时间：2017年08月18日

【JFM】市场波动性和股票收益：流动性供给者的职能

Journal of Financial Markets, Available online 28 July 2017 市场波动性和股票收益：流动性供给者的职能 作者：Kee H. Chung (School of Management, State University of New York (SUNY) at Buffalo), Chairat Chuwonganantc (College

发表时间：2017年08月18日

【JPM】共同基金的从众行为对股票收益率的影响

Journal of Portfolio Management, Summer 2017, Vol. 43, No. 4: pp. 87-99 共同基金的从众行为对股票收益率的影响 作者：Ligang Zhong(Odette School of Business ,The University of Windsor), Xiaoya Ding & Nicholas S.P. Tay

发表时间：2017年08月18日

【RF】新闻传播与投资者关注

Review of Finance, Volume 21, Issue 2, 1 March 2017, Pages 761–791 新闻传播与投资者关注 作者：Romain Boulland (ESSEC Business School), Franc?ois Degeorge (Swiss Finance Institute, Universita della Svizzera

发表时间：2017年08月18日

【CAR】国际市场中的个人主义、不确定性规避和收益动量

Contemporary Accounting Research·Volume 33, Issue 2 Summer 2016 国际市场中的个人主义、不确定性规避和盈余动量 作者：P. Dou (RF Capital), C. Truong (Monash University), M. Veeraraghavan (T.A. PAI Management Institute) 摘要：本研究考察

发表时间：2017年08月18日

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