一、主题:Forward-selected Panel Data Approach for Program Evaluation 二、主讲人:史震涛,香港中文大学经济系助理教授。本科毕业于浙江大学,北京大学中国经济研究中心硕士,耶鲁大学博士,师从Peter Phillips教授。他的研究领域为计量经济学理论和应用计量,特别是关于机器学习方法在计量应用中的估计和推断,曾在Econometrica
The Review of Financial Studies, Volume 31, Issue6, 1 june 2018 当透明度提高时,价格必须更好地反映基本面吗? 作者:Snehal Banerjee (University of California) Jesse Davis (University of North Carolina) Naveen Gondhi (INSEAD
Journal of Banking and Finance ·Volume 92, pp 51–66· JULY 2018 对冲基金与非对冲基金的机构需求以及账面市值比效应 作者:Mustafa Onur Caglayan (Department of Finance, College of Business, Florida International University) Umut
Journal of Financial Economics·Volume 129, Issue 1·July 2018 竞争、收益率和货币市场基金 作者:Gabriele La Spada(Federal Reserve Bank of New York) 摘要:在低利率环境的竞争压力下,资产管理公司是否达到收益?我提出了一个货币市场基金(MMFs)的比赛模型来研究这个问题。当基金关注相对业绩
Financial Management · 16 May 2018 非信息性文本是否影响投资者行为? 作者:Alyssa G. Anderson (Federal Reserve Board in Washington, DC) Yelena Larkin (Schulich School of Business at York University in Toronto, Canada