【JBF】对冲基金经理平滑回报是有意还是无意的？

Journal of Banking and Finance ·Volume 93· AUG 2018 你的对冲基金经理是否在有意地平稳回报？ 作者：Tae Yoon Kim (Department of Statistics, Keimyung University) Hee Soo Lee (Department of Business Administration, Sejong

发表时间：2018年08月13日

【JBF】利用分析师目标价格估计风险回报关系

Journal of Banking and Finance ·Volume 93·AUG 2018 利用分析师目标价格估计风险回报关系 作者：Liuren Wu (Baruch College, Zicklin School of Business) 摘要：资产定价测试通常用事后收益取代事前预期收益。两者之间的巨大偏差大大削弱了这些测试的效果。本文建议将股票的分析师共识目标价格作为对股票未来

发表时间：2018年08月13日

【JPM】动量，均值回归和社交媒体：来自StockTwits和Twitter的证据

The Journal of Portfolio Management Summer 2018, 44 (7) 动量，均值回归和社交媒体：来自StockTwits和Twitter的证据 作者：Shreyash Agrawal（Massachusetts Institute of Technology (MIT)）, Pablo Azar（Massachusetts Institute

发表时间：2018年08月13日

【JEF】相对价差和价格发现

JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE，VOL48 ,SEPTEMBER 2018 相对价差和价格发现 作者：Eric M. Aldrich (University of California) Seung Lee (University of California) 摘要：本文研究了相对最低价格增量对在不同交易场所的单一资产价格发现的重要性。本文的模型将相对价差与定向信息流

发表时间：2018年08月13日

【JCF】董事会和公司杠杆：来自房地产投资信托的证据

JOURNAL OF CORPORATE FINANCE, VOLUME 51，AUGUST 2018 董事会和公司杠杆：来自房地产投资信托的证据 作者：Trang Doan (Eastern Illinois University) Nga Q. Nguyen (Marquette University) 摘要：本文重新审视杠杆与回报之间的负相关关系，同时也关注董事会的作用。为此，本文

发表时间：2018年08月13日

【JAE】公司表现，报告目标和叙述性披露中的语言选择

Journal of Accounting and Economics ·Volume 65· APRIL-MAY 2018 公司表现，报告目标和叙述性披露中的语言选择 作者：H. Scott Asay (The University of Iowa) Robert Libby (Cornell University) Kristina Rennekamp (Cornell University

发表时间：2018年08月13日

【FM】对政治信息的反应与价格动量

Financial Management · 28 June 2018 对政治信息的反应与价格动量 作者：Jawad M. Addoum (Cornell University), Stefanos Delikouras (University of Miami), Da Ke(University of South Carolina), Alok Kumar (University

发表时间：2018年08月13日

【JFQA】股票收益率中的Beta矩阵和多因子

Journal of Financial & Quantitative Analysis. Volume 53, Issue 3 June 2018 股票收益率中的Beta矩阵和多因子 作者：Seung C. Ahn (Arizona State University Carey School of Business) Alex R. Horenstein (University

发表时间：2018年08月13日

【Pacific-Basin Finance Journal】高成交量收益溢价与投资者认知改变

Pacific-Basin Finance Journal, 51, October 2018, Pages 121–136 高成交量收益溢价与投资者认知改变 作者：Narelle Gordon (Macquarie University, Australia), Qiongbing Wu (Western Sydney University, Australia) 摘要 高成交量收益溢价现象

发表时间：2018年08月13日

【JFQA】地方政治不确定性、家族控制与投资者行为

Journal of Financial & Quantitative Analysis. Volume 53, Issue 4. August 2018 地方政治不确定性、家族控制与投资者行为 作者：Mario Daniele Amore (Bocconi University) Alessandro Minichilli (Bocconi University) 摘要：利用双重差分模型对一个

发表时间：2018年08月13日

【FM】注意你的篮子——它决定CEO的补偿

Financial Management · 23 July 2018 注意你的篮子——它决定CEO的补偿 作者：Neal Galpin(Department of Banking and Finance at Monash University in Melbourne, Australia) Hae Won (Henny) Jung(Department of Finance

发表时间：2018年08月13日

【CFR】当机会来敲门：横截面收益分散和主动型基金表现

Critical Finance Review · 14 September 2015 当机会来敲门：横截面收益分散和主动型基金表现 作者：Anna von Reibnitz(Australian National University) 摘要：通过股票收益的横向分散来衡量的市场中的主动机会，对基金业绩有显著的影响。当最积极的基金产生的 显著超过其他月份产生的 时，积极策略在高分散期对收益的影响

发表时间：2018年08月13日

【Review of Finance】竞争激励和公司研发

Review of Finance, Volume 22, Issue 4, July 2018, Pages 1515–1548 竞争激励和公司研发 作者：Carl Hsin-han Shen (National Central University, Taiwan, China), Hao Zhang (U.S. Securities and Exchange Commission, USA

发表时间：2018年08月13日

【JFE】好消息和其他破产的溢出效应：真实效应和价格反应

Journal of Financial Economics·Volume 129, Issue 2·August 2018 好消息和其他破产的溢出效应：真实效应和价格反应 作者：Nina Baranchuk（Naveen Jindal School of Management, University of Texas at Dallas） Michael J. Rebello（Naveen

发表时间：2018年08月13日

【JFQA】信用违约互换与公司价值

Journal of Financial & Quantitative Analysis. Volume 53, Issue 3 June 2018 信用违约互换与公司价值 作者：Rajesh Narayanan (Louisiana State University E. J. Ourso College of Business; Uzmanoglu) Cihan Uzmanoglu

发表时间：2018年08月13日

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