【FAJ】如何有效地结合长短期收益率

Financial Analyst Journal, Volume 69, Issue1, 2013 如何有效的结合长短期收益率 作者：Sébastien Page (PIMCO) 摘要：投资组合风险分析中一个共同的挑战是某些资产的收益数据往往比其他的更短。遗憾的是，许多标准组合风险分析技术——包括历史尾部风险测算，制度相关的风险分析以及自抽样模拟——需要考虑所有资产或风险因子的完整的历史收益

发表时间：2018年08月13日

【CFR】主动管理共同基金业的规模不经济：数据中的异常值告诉我们什么？

Critical Finance Review· 23 May 2018 主动管理共同基金业的规模不经济：数据中的异常值告诉我们什么？ 作者：John Adams(University of Texas at Arlington), Darren Hayunga(University of Georgia), Sattar Mansi(Virginia Tech) 摘要：最近的研究表明，异常

发表时间：2018年08月13日

【JBF】金融市场波动率，宏观经济基本面和投资者情绪

Journal of Banking and Finance ·Volume 92, pp 130–145· JULY 2018 金融市场波动率，宏观经济基本面和投资者情绪 作者：Ching-wai (Jeremy) Chiu (Bank of England) Richard D.F.Harris (Xfi Centre for Finance and Investment

发表时间：2018年08月13日

【JFE】金融机构的周期性投资行为

Journal of Financial Economics·Volume 129, Issue 2·August 2018 金融机构的周期性投资行为 作者：Yannick Timmer（Department of Economics, Trinity College Dublin） 摘要：本文将不同金融机构在债券中的投资行为作为对过去回报的回应进行对比。为了识别，我们使用来自德国

发表时间：2018年08月13日

【JEF】劳动力新闻对冲投资组合与横截面股票预期回报

JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE，VOL48 ,SEPTEMBER 2018 劳动力新闻对冲投资组合与横截面股票预期回报 作者：Olaf Stotz (Frankfurt School of Finance and Management) 摘要：利用劳动统计中的未预期到的成分与劳动新闻公告日的资产回报之间的关系，我们得出了劳动力β。通过在市场投资组合中添加劳动力新闻对冲

发表时间：2018年08月13日

【JAR】管理层薪酬与股票价格操纵

JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH, VOLUME56, JULY 2018 管理层薪酬与股票价格操纵 作者：JOSEF SCHROTH (Bank of Canada) 摘要：本文研究了最优管理薪酬在减少管理者报告目标不确定性中的作用。事实证明，自相矛盾的是，企业所有者允许具有较高倾向操纵短期股票价格的经理人来推动更高效率和更短期集中的股权激励。这些经理人也更加努力

发表时间：2018年08月13日

【FAJ】投资费用的测算

Financial Analyst Journal, Volume 69, Issue2, 2013 投资费用的测算 作者：William F. Sharpe (Stanford University) 摘要：最近的监管变化使人们重新关注投资费用对投资者财务状况的影响。作者提供了一种计算那些投资于具有不同费用比例基金的投资者的相对最终财富水平的方法。在合理的条件下，选择低成本投资来为退休储蓄

发表时间：2018年08月13日

【RFS】中国A股异象

The Journal of Portfolio Management, Volume 44, No.7, Summer 2018 中国A股异象 作者：Jason Hsu（Rayliant Global Advisors; University of California,） Vivek Viswanathan（Rayliant Global Advisors） Michael Wang

发表时间：2018年08月13日

【JCF】打击腐败是否会降低股价崩盘风险？来自中国的证据

JOURNAL OF CORPORATE FINANCE, VOLUME 51，AUGUST 2018 打击腐败是否会降低股价崩盘风险？来自中国的证据 作者：Yunsen Chen (Central University of Finance and Economics) Yuan Xie (Fordham University) Hong You (Central University

发表时间：2018年08月13日

【JBF】对冲基金经理平滑回报是有意还是无意的？

Journal of Banking and Finance ·Volume 93· AUG 2018 你的对冲基金经理是否在有意地平稳回报？ 作者：Tae Yoon Kim (Department of Statistics, Keimyung University) Hee Soo Lee (Department of Business Administration, Sejong

发表时间：2018年08月13日

【JBF】利用分析师目标价格估计风险回报关系

Journal of Banking and Finance ·Volume 93·AUG 2018 利用分析师目标价格估计风险回报关系 作者：Liuren Wu (Baruch College, Zicklin School of Business) 摘要：资产定价测试通常用事后收益取代事前预期收益。两者之间的巨大偏差大大削弱了这些测试的效果。本文建议将股票的分析师共识目标价格作为对股票未来

发表时间：2018年08月13日

【JPM】动量，均值回归和社交媒体：来自StockTwits和Twitter的证据

The Journal of Portfolio Management Summer 2018, 44 (7) 动量，均值回归和社交媒体：来自StockTwits和Twitter的证据 作者：Shreyash Agrawal（Massachusetts Institute of Technology (MIT)）, Pablo Azar（Massachusetts Institute

发表时间：2018年08月13日

【JEF】相对价差和价格发现

JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE，VOL48 ,SEPTEMBER 2018 相对价差和价格发现 作者：Eric M. Aldrich (University of California) Seung Lee (University of California) 摘要：本文研究了相对最低价格增量对在不同交易场所的单一资产价格发现的重要性。本文的模型将相对价差与定向信息流

发表时间：2018年08月13日

【JCF】董事会和公司杠杆：来自房地产投资信托的证据

JOURNAL OF CORPORATE FINANCE, VOLUME 51，AUGUST 2018 董事会和公司杠杆：来自房地产投资信托的证据 作者：Trang Doan (Eastern Illinois University) Nga Q. Nguyen (Marquette University) 摘要：本文重新审视杠杆与回报之间的负相关关系，同时也关注董事会的作用。为此，本文

发表时间：2018年08月13日

【JAE】公司表现，报告目标和叙述性披露中的语言选择

Journal of Accounting and Economics ·Volume 65· APRIL-MAY 2018 公司表现，报告目标和叙述性披露中的语言选择 作者：H. Scott Asay (The University of Iowa) Robert Libby (Cornell University) Kristina Rennekamp (Cornell University

发表时间：2018年08月13日

共有 7,804 条   首页    上一页   下一页   尾页   共有 521 页   当前第 279 页