【第259期双周学术论坛】高磊

一、主题：Count on your Subordinates: Executives’ Horizons and Innovation Efficiency pressure 二、主讲人：高磊，爱荷华州立大学Ivy商学院金融学助理教授。乔治亚大学金融博士毕业。主要研究领域：金融市场、微观结构、资产回报预测、实证公司财务、公司监管、企业文化、文本分析和机器学习等。高磊教授的研究成果发表

发表时间：2018年12月04日

【第261期双周学术论坛】黄卓

一、主题：波动率建模及其在金融中的应用 二、主讲人：黄卓，北京大学国家发展研究院副教授、博士生导师、发树学者，北京大学数字金融研究中心副主任,《经济学（季刊）》副主编。黄卓老师于2011年获得斯坦福大学经济学博士学位，曾获得斯坦福大学经济系“最佳博士生候选人论文奖”、北京大学教学优秀奖、青年教师教学基本功比赛二等奖、“优秀班主任”称号、曹凤岐金融发展基金“金融青年科研优秀奖”等奖励。2014年

发表时间：2018年12月04日

更新至2018-11-30-three_four_five_factor_monthly

发表时间：2018年12月04日

我校“改革开放40周年中国金融发展与学科建设研讨会”成功举办

2018年12月2日上午，由中央财经大学主办、中央财经大学金融学院承办的“改革开放40周年中国金融发展与学科建设研讨会”在北京石油科技交流中心隆重举行。中央财经大学副校长史建平教授出席并致辞，中国社会科学院原副院长、学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬研究员，财新智库莫尼塔研究董事长兼首席经济学家钟正生先生，国家教学名师、中央财经大学李健教授发表了主旨演讲。来自银河证券、鞍钢集团

发表时间：2018年12月03日

【第263期双周学术论坛】郭绍俊

一、主题：Large Dynamic Covariance Matrix Estimation with an Application to Portfolio Allocation: A Semiparametric Reproducing Kernel Hilbert Space Approach 二、主讲人: 郭绍俊，中国人民大学统计与大数据研究院副教授。2003年本科毕业于山

发表时间：2018年12月03日

【第264期双周学术论坛】宋晓军

一、主题：Risk Management Under Noisy Observations 二、主讲人: 宋晓军，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系助理教授，西班牙马德里卡洛斯三世大学经济学博士。主要研究兴趣是理论计量经济学，包括非参数、半参数方法、假设检验和自助法，以及计量经济学的应用等。 三、时间：2018年12月10号（周一），13:30-14:30 四、地点：学院南路校区主教

发表时间：2018年12月03日

中央财经大学赴海南招生宣传工作启动

2018年11月16日至19日，中央财经大学2019年海南省本科招生宣传工作启动。由海南省招生宣传组组长中央财经大学金融学院院长李建军和党委书记葛仁霞带队、副组长金融学院党委副书记王辉，中央财经大学学生处处长雷洪峰、副处长程丽芳，以及本科招生办公室副主任郑夙一同前往海南中学、海南华侨中学和海口一中进行招生宣传工作，通过“中央财经大学优质生源基地”挂牌仪式，招生宣讲、专业讲座、座谈会等形式让更多

发表时间：2018年11月30日

【CFR】IPO前后资本结构的变化

Critical Finance Review, Volume 7, Issue 1, 2018 IPO前后资本结构的变化 作者： Evan Dudley (Queen’s University) 摘要：本文研究了首次公开发行（IPO）前后的资本结构变化。我们发现，IPO公司杠杆减少的幅度和持续性对样本选择、研究的时间周期以及优先股在计算上市前杠杆率时的处理方式很敏感。使用更广泛的IPO样本

发表时间：2018年11月28日

【AR】财务报告质量与信用风险的不确定性

ACCOUNTING REVIEW, JULY 2018 财务报告质量与信用风险的不确定性 作者：Akins Brian (Rice University) 摘要：本文发现，财务报告质量越高，信用机构评级分歧度量的信用风险不确定性越低。研究结果表明，当债券市场参与者无法有效获取私人信息时，报告质量对于减少不确定性更为重要。为了缓解内生性问题，本文利用了会计准则变化提升报告质量这一“准自然实验

发表时间：2018年11月28日

【JPM】短投看beta，长投看alpha ?

The Journal of Portfolio Management, Volume 45, Number 1, Fall 2018 短投看beta，长投看alpha ? 作者：Avraham Kamara (University of Washington),Robert Korajczyk (Northwestern University), Xiaoxia Lou (University

发表时间：2018年11月28日

【CAR】美国审计师对PCAOB检查程序的看法：行为检查

THE JOURNAL OF CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH, 28 October 2018 美国审计师对PCAOB检查程序的看法：行为检查 作者：LINDSAY M. JOHNSON（University of Tennessee College of Law） MARSHA B.KEUNE（University of Dayton） JENNIFER

发表时间：2018年11月28日

【JPM】短投看beta，长投看alpha ?

The Journal of Portfolio Management, Volume 45, Number 1, Fall 2018 短投看beta，长投看alpha ? 作者：Avraham Kamara (University of Washington) Robert Korajczyk (Northwestern University) Xiaoxia Lou (University

发表时间：2018年11月28日

【RAS】对企业盈利的市场、行业及公司组成进行分解：关于盈利预测的推论

REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES, SEP 2018 对企业盈利的市场、行业及公司组成进行分解：关于盈利预测的推论 作者：Jackson, AB (University of New South Wales); Plumlee, MA (University of Utah); Rountree, BR (Rice University) 摘要：学界与业界常常强调，整体

发表时间：2018年11月28日

【JBF】不可观察的系统性风险、经济活动和股票市场

JOURNAL OF BANKING & FINANCE, VOL 97, DECEMBER 2018 不可观察的系统性风险、经济活动和股票市场 作者：Roberto A. De Santis (European Central Bank) 摘要：本文利用1999-2015年期间欧元区非金融公司的1764欧元债券的信用利差，提取了一个潜在的系统风险因子，它与异质风险和可观测的系统性风险正交。提取

发表时间：2018年11月28日

【FAJ】高效市场中的积极管理

Financial Analyst Journal, Volume67, Issue6, 2011 高效市场中的积极管理 作者：Robert C. Jones (Arwen Advisors) Russ Wermers (University of Maryland) 摘要：有关主动管理价值的文献显示，进行主动管理的基金经理的表现并不优于普通的基金经理，但也有少数积极管理型经理确实增加了其价值

发表时间：2018年11月28日

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