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中国资产管理研究中心举办2016(秋冬)系列学术研讨会(第六期)

作者:     日期:2016-12-26    来源:

  2016年12月21日,由中央财经大学金融学院资产管理研究中心举办的“2016年(秋冬)系列学术研讨会”第六期学术活动在金融学院会议室912举行。本次研讨会的主题是“Unraveling Limit Order Books Using Just Bid/Ask Prices”。本次研讨会吸引了在校众多老师和学生的参与和支持。研讨会由金融学院副教授、中国资产管理研究中心研究员陈锐老师主持。

  本次研讨会由武汉大学经济与管理学院助理教授陈昕韫老师利用美国纳斯达克2010年五月份的数据对从买卖价格揭开限价指令簿的问题进行了研究。文章主要是从买卖价格更容易获取,而限价指令簿对普通的市场参与者并不开放的角度考虑从TAQ(买卖价格)数据中挖取LOB(限价指令簿)信息。文章对LOB数据建立了一个排队论模型,并利用多尺度分析的方法连接LOB动态数据和TAQ序列数据,最终从TAQ数据中恢复出了部分LOB信息。在报告会中,参会老师与演讲嘉宾就报告内容展开了热烈的讨论,老师们就文章中的模型是否可以优化为一个可利用的策略提出意见和建议,使得参会人员受益匪浅。

 

 

  本次研讨会是中央财经大学中国资产管理研究中心2016年(秋冬)系列学术报告的第六期活动,中心希望通过学术研讨会的形式加强学界间的沟通交流,努力打造在中国资产管理市场具有一定影响力的智库。