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玄耀先生做客金融街论坛

解密华尔街量化投资方法

作者:     日期:2016-12-07    来源:

  2016年12月3日九点半至十二点,金融学院主办的金融街论坛——MF金融职业人讲坛第五十四期在沙河主教106教室举行,本次讲座邀请到了曾供职于DFA量化基金管理公司的玄耀先生,就“解密华尔街量化投资方法”这一话题,与我院2016级全体研究生进行了分享交流,本次讲座由金融学院黄志刚老师主持,金融学院200余名研究生参加了本次讲座。

  玄耀先生,曾在美国最成功的量化基金管理公司Dimensional Fund Advisors(DFA)从事交易算法开发及金融产品设计。所在的研究部门有6名美国金融协会(AFA)历届主席,有4人是诺贝尔经济学奖得主。在任职期间曾参与全球股票基金产品策略研发,核心交易算法开发,涉及到的产品100余只,对应规模4000亿美元,所涉及的量化产品曾被美国机构投资者组织(Institutional Investor) 授予了2010年度最佳量化投资经理奖。

 

玄耀先生分享量化投资方法

 

  本次讲座,玄耀先生首先从美国资管行业的发展趋势出发,向同学们介绍了主动投资和被动投资、绝对收益和相对收益的区别及发展方向,智能投顾的优势与发展瓶颈。然后,玄耀先生围绕中美资管公司的差异,详细阐述了中美私募公募基金的现状、中美交易模式的区别以及中美对于资管公司估值的不同认识。

 

黄志刚老师主持讲座及同学们认真倾听玄耀先生分享经验

 

  最后,玄耀先生从自身经验出发给同学们具体介绍了量化投资的方法,主要从高频因子与低频因子、时间序列策略与横截面策略以及简单统计和机器学习三个方面切入讲解了其定义及运用。

  相信此次讲座让同学们对量化投资有了一定的了解,也让同学们更加明确了以后的学习方向。相信未来的量化投资领域一定会有更多优秀中财学子的身影。