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陈锐

作者:     日期:2013-09-09    来源:

邮 箱 : r.chen@cufe.edu.cn

教育经历
金融学博士, 悉尼大学商学院
论文题目: Nelson-Siegel利率模型的应用与扩展
金融学硕士(荣誉学位), 悉尼大学商学院
本科, 工程物理系, 清华大学

研究成果
国际期刊
• A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model: the Impact of Unspanned Stochastic Volatility,合作作者:Ke Du, Finance Research Letters

工作论文
• Pricing interest rate derivatives in a generalised arbitrage-free Nelson-Siegel framework
• Modeling government bonds in the Australian fixed-income market, 合作作者: Jiri Svec 和 Maurice Peat (审稿中)
• On the joint calibration of LIBOR/Swap and interest rate derivatives under a latent factor model, 合作作者:Ke Du

学术会议
2011.06 第31届国际计量预测研讨会, 布拉格经济大学, 捷克
• 演讲文章 “ Modeling government bonds in the Australian fixed-income market ”
2010.12 第4届国际计算金融与计量金融学会议, 伦敦大学, 英国
• 演讲文章 “ A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model ”

研究领域
• 利率期限结构模型,金融计量学,利率衍生品定价