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刘向丽

作者:     日期:2013-11-21    来源:

教授

研究方向:计量分析、金融市场微观结构、金融风险管理

电话:010-62288607

传真:010-62288509

电子邮件:lxlbxl@163.com
通讯地址:北京市海淀区学院南路39号  中央财经大学 金融学院金融工程系

邮政编码:100081

 

教育背景

1996年毕业于山西大学数学系(数学专业),获理学学士学位;

1999年毕业于北京交通大学理学院(应用数学专业),获理学硕士学位;

2008年毕业于中国科学院研究生院管理学院(管理科学与工程专业),获管理学博士学位。

 

工作经历

1999年4月至2009年6月,北京信息科技大学理学院任教。先后担任助教(1999-2001)、讲师(2002-2007)、副教授(2008-2013)、教授(2013-至今)职务.

2009年6月至今,中央财经大学金融学院金融工程系任教。

 

研究领域和专长

金融工程、计量分析、金融市场微观结构

 

讲授课程

运筹学;金融工程;金融衍生工具;金融风险管理;金融建模与金融计算;期货与期权。

 

学术论文

1.       Study on the intraday pattern and the dynamic correlation among return, volume and open interest — Evidence from Chinese commodity futures markets. Journal of Systems Science and Complexity, 2015, 28/1: 156-174. (SCI)

2.       VaR estimation of China’s futures market, taking SHFE copper futures for example. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 1: 3-19.

3.       An empirical study on information spillovers between Chinese copper futures market and spot market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387/4: 899-914. (SCI)

4.       Novel soliton-like and multi-solitary wave solutions of (3+1)-dimensional Burgers equation. Applied Mathematics and Computation. 2008, 204/1: 461-467. (SCI)

5.  中国沪深300股指期货风险管理—基于流动性调整的收益率方法的研究. 系统工程理论与实践,2015, 7:1760-1769. (EI)

6.  基于小波分析的股指期货高频预测研究. 系统工程理论与实践,2015, 6:1425-1432. (EI)

7.       房地产对金融体系风险溢出效应研究--基于AR-GARCH-CoVaR方法. 系统工程理论与实践,2014, 8:106-111. (EI)

8.       中国期货市场日内流动性及影响因素分析. 系统工程理论与实践,2013, 6:1395-1401. (EI)

9.       基于基差角度的中国铜期货动态套保策略研究.管理科学学报,2012, 6: 53-62.

10.   基于ACD模型的中国期货市场波动性分析.系统工程理论与实践. 2012,2:268-273. (EI)

11.   基于向量误差修正模型的股指期货价格发现功能研究,管理评论. 2012, 2:48-54.

12.   股指期货与股市联动效应研究---沪深300股指期货高频数据的证据,东北财经大学学报,2012,1:63-68.

13.   中国沪深300股指期货的日内价格发现功能研究.会计之友. 2011,31:102-106.

14.   中国期货市场高频波动率的长记忆性.系统工程理论与实践. 2011,6:1039-1044. (EI)

15.   基于ACD模型的中国期货市场价格久期波动聚类特征研究. 管理科学学报. 2010, 5: 72-81.

16.   基于EXMODEL对日元美元汇率决定的实证分析. 系统工程理论与实践. 2009, 9: 16-22. (EI)

17.   中国期货市场高频统计特征分析. 北京信息科技大学学报. 2009, 3: 79-83.

18.   期现货市场间信息溢出效应研究. 管理科学学报. 2008, 3: 125-139.

19.   参数法、半参数法和非参数法计算我国铜期货市场VaR之比较. 管理评论. 2008, 6: 3-8.

20.   中国期货市场日内效应分析. 系统工程理论与实践. 2008, 8: 63-80. (EI)

21.   GDP两种测算结果差异原因的实证分析. 经济研究. 2007, 7: 51-63.

22.   带停时的奇异型随机控制问题研究. 数学的实践与认识. 2007, 16: 96-102.

23.   一类随机优化问题的最优决策. 统计与决策. 2007, 5: 33-34.

24.   带有分红过程的比例再保险最佳控制模型之推广. 山西大学学报. 2006, 3: 249-252.

25.   关于随机控制的最佳控制不存在问题. 太原理工大学学报. 2006, 6: 706-709.

26.   一类带停时的最优控制策略研究. 数学的实践与认识. 2006, 6: 193-199.

 

专著及教材

1.       Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models. Taylor & Francis, 2014.

2.       中国大宗矿产品来源和应对策略,社会科学文献出版社,2014年

3.       中国期货市场微观结构研究. 科学出版社, 2010.

4.       矩阵理论与方法(第二版). 电子工业出版社, 2013.

5.       矩阵理论与方法学习指导. 电子工业出版社, 2013.

6.       复变函数与积分变换. 机械工业出版社, 2009.

 

科研情况

2014年主持国家自然科学基金面上项目:基于高频数据的金融市场间信息溢出与风险传染的微观机理、动态模型及其应用.(项目号:71471182)

2013年主持国家开发银行项目—大宗矿产品供需预测—模型架构

2011年获教育部新世纪优秀人才计划资助 (项目号:NCET-11-0750).

2011年主持中财121人才工程青年博士发展基金项目:基于时间角度的期货市场流动性分析.(项目号:QBJJJ201003).

2010年主持国家自然科学基金面上项目:基于久期理论的期货市场日内风险研究.(项目号:71071170)

2009年主持211工程三期重点学科建设项目子课题:中国期货市场日内流动性与波动性风险度量与评价.

2008年主持校基金项目:我国期货市场高频模型及统计特征研究. (项目号:0925027)

参与国家自然科学基金项目:领域知识驱动下的金融数据流异常模式研究

参与校青年科研创新团队项目:中国系统性金融风险的识别、度量与管理

参与国家自然科学基金项目:我国战略性资源国际定价权研究.

参与国家统计局项目:关于沿海地区新农村和谐社区统计指标设置及评价方法研究.

参与中科院-格林期货公司项目:中科-格林商品期货指数编制.

 

教改项目及论文

2007年主持校教改项目:复变函数与积分变换课程改革一体化设计

2002年主持校教改项目:线性代数远程教学系统开发

复变函数与积分变换课程一体化改革之浅见.中国科教创新导刊.2011,29:95-96.

关于概率统计课程教学改革的几点思考.中国科教创新导刊.2007,17:81.

《线性代数》教学软件研制与开发.中国科教创新导刊.2007,16:143.

 

荣誉和奖励

2014年6月,获滋兰数慧优秀教师奖

2013年6月,获涌金教师学术奖

2008年11月,参编教材获北京市高等教育精品教材二等奖.

2007年8月,指导的学生参加数学建模竞赛,获北京市甲组二等奖.

2006年12月,获校青年教师基本功比赛三等奖.