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姜富伟

作者:     日期:2015-11-17    来源:

副教授、金融学博士

 

联系方式
中央财经大学金融学院,北京市海淀区学院南路39号, 100081

电子邮箱: jfuwei@gmail.com

个人网页: http://fuweijiang.weebly.com

 

教育经历

金融学博士,新加坡管理大学,李光前商学院,2014年6月

金融学硕士,新加坡管理大学,李光前商学院,2011年1月

经济学硕士,厦门大学,王亚南经济研究院,2010年7月

管理学学士,中国传媒大学,经济管理学院,2006年7月

 

研究方向
资产定价,预测,市场异象,行为金融,投资,创业与创新,中国金融市场

 

发表论文

1, “Investor Sentiment Aligned: A Powerful Predictor of Stock Returns”, Review of Financial Studies (金融研究评论; SSCI 金融三大刊) 28, 2015, 791–837, with Dashan Huang, Jun Tu, and Guofu Zhou; 获Emerald最佳论文奖,2014年中国金融评论国际年会;被 CFA Digest July 2015, Academic Research Monitor of UBS Quant Equity Research; Alpha Architect Blog of Wesley Gray, 中国经济学教育科研网等转载

2, “Chinese Stock Market Volatility and the Role of U.S. Economic Variables”, Pacific-Basin Finance Journal (环太平洋金融杂志SSCI) 39, 2016, 70–83, with Jian Chen, Hongyi Li, Weidong Xu

3, “Asset Allocation in Chinese Stock Market: The Role of Return Predictability”, Journal of Portfolio Management (投资组合管理杂志SSCI) 41, 2014, 71–83, with Jian Chen, and Jun Tu

4, “The Chinese Bond Market: Risk, Return and Opportunities”, Journal of Portfolio Management (投资组合管理杂志SSCI) 41, 2014, 110–126, with Longzhen Fan, and Guofu Zhou

5, “Can US Economic Variables Predict the Chinese Stock Market?”, Pacific-Basin Finance Journal (环太平洋金融杂志SSCI) 22, 2013, 69–87, with Jeremy Goh, Jun Tu, and Yuchen Wang

6, "中国股票市场可预测性的实证研究", 《金融研究》2011年第9期107–121 (with David Rapach, Jack Strauss, 凃俊, 周国富);全美华人金融协会 (TCFA) 2010年度最佳投资论文奖;《金融研究》优秀论文三等奖(2011年度)

7, “Forecasting Chinese Stock Market Volatility with Economic Variables”, Emerging Markets Finance and Trade (新兴市场金融与贸易SSCI), 已接受, with Weixian Cai, Jian Chen, and Jimin Hong

8, “Chinese Stock Market Volatility and the Role of U.S. Economic Variables” Pacific-Basin Finance Journal (环太平洋金融杂志), 已接受, with Jian Chen, Hongyi Li, Weidong Xu

 

工作论文

"Manager Sentiment and Stock Returns" (with Joshua Lee, Xiumin Martin, and Guofu Zhou)

"Forecasting Stock Returns in Good and Bad Times: The Role of Market States" (with Dashan Huang, Jun Tu, and Guofu Zhou)

"Cost Behavior and Stock Returns" (with Dashan Huang, Jun Tu, and Guofu Zhou)

"Patents, Innovation, and Performance of Venture Capital-backed IPOs" (with Jerry Cao, and Jay Ritter)

"Forecasting Government Bond Risk Premia Using Technical Indicators" (with Jeremy Goh, Jun Tu, and Guofu Zhou)

"Real Estate Collateral and Corporate Innovation" (with Jerry Cao, Jeremy Goh, and Yiwei Yu)

"International Volatility Risk and Chinese Stock Return Predictability" (with Jian Chen, Yangshu Liu, Jun Tu)

"Q-theory, Mispricing, and Profitability Premium: Evidence from China"  (with Xinlin Qi, Guohao Tang)

期权交易与股票价格稳定性:来自上证50ETF期权推出的自然实验 (with Guoshi Tong, 王兴)

盈余分解与股票收益预测 (with 田佳琪(研究生))

新闻媒体文本情绪与股票收益预测 (with 陈一帆,黄康,刘超)

 

学术报告

清华大学五道口金融学院;清华大学经管学院;北京大学国家发展研究院;北京大学光华管理学院;人民大学汉青经济与金融高级研究院;人民大学金融学院;武汉大学经管学院;中南财经大学金融学院;中央财经大学金融学院;西南交通大学金融大数据研究院;厦门大学经济学院/王亚南经济研究院;厦门大学管理学院;中山大学岭南学院;浙江大学经济学院/金融研究院;对外经贸大学国经贸学院;上海交通大学安泰管理学院; NUS RMI Annual Risk Management Conference;China Financial Review International Conference;Financial Management Association (FMA) Annual Meeting;China International Conference in Finance (CICF);Asian Finance Association (Asian FA) Annual Meeting;Q-group Seminar, Singapore Scholars Symposium, AFBC, SMU Summer Camp, SMU-ESSEC Symposium, SKBI Annual Meeting, Bank of Finland, TCFA, 中国金融年会,五星金融论坛等等