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尹力博

作者:     日期:2015-11-17    来源:

  女,1988年1月出生,安徽合肥人。2013年毕业于北京航空航天大学管理学博士,现任中央财经大学金融学院副教授。

  主持国家自然科学基金一项,并在Quantitative Finance, Journal of Futures Markets, Economics Letters, Energy Economics, Empirical Economics, Computational Economics,《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《管理科学学报》、《金融研究》、《数量经济技术经济研究》、《中国管理科学》等重要期刊发表论文二十余篇。

  主要研究方向包括:资产定价、金融工程、金融市场、大宗商品

  主要讲授课程:实证金融研究、跨国公司财务管理、风险管理

  通讯地址:北京市海淀区学院南路39号中央财经大学金融学院

  电子邮件: yinlibowsxbb@126.com.

 

研究领域

资产定价 金融工程 金融市场

 

教育背景

2009920137月,北京航空航天大学 经济管理学院金融工程(硕博连读),管理学博士。

2005920097月,合肥工业大学 理学院,数学与应用数学,理学学士。

 

工作经历

2015年11月—至今,中央财经大学金融学院,国际金融系,副教授

20137至2015年10月,中央财经大学金融学院,国际金融系,讲师

 

讲授课程

跨国公司财务管理、国际金融、国际经济学、风险管理、实证金融研究、文献阅读与论文写作

 

主持课题

1、20152017年,国家自然科学基金青年项目大宗商品资产战略配置71401193),项目负责人。

2、20142016年,中央财经大学121人才工程青年博士发展基金宏观经济不确定背景下国际大宗商品期货市场信息传递研究QBJ1416),项目负责人。

3、2014年—2015年,中央财经大学金融学院年度院级科研项目“经济不确定冲击对国际大宗商品价格影响机制研究——基于信息溢出的视角”。

 

参与课题

1、2014年—2016年,北京市科委重大成果转化项目“面向双轮驱动的北京市科技金融发展战略与实施路径,主要参与人。

2、2014年—2016年,教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国资本账户开放进程安排和风险防范研究,主要参与人。

3、20152017年,国家自然科学基金青年项目公司财务困境预警模型研究:基于财务波动信息的区间数据刻画方法,主要参与人。

4、20152017年,国家自然科学基金面上项目货币总量转向信用总量:全球虚拟经济与实体经济贝利机理与宏观政策应对,主要参与人。

5、20122013年,国家自然科学基金面上项目政府引导市场的绿色金融创新机制研究,主要参与人。

6、20102012年,国家自然科学基金重点项目国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型,主要参与人。

7、20102012年,国家自然科学基金创新群体项目基于行为的若干社会经济复杂系统建模与管理,主要参与人。

 

科研成果

英文

1、Libo Yin*, Liyan Han. Macroeconomic impacts on commodity prices: China vs. the United States [J]. Quantitative Finance, Forthcoming, DOI: 10.1080/14697688.2015.1018308.

2、Libo Yin*, Liyan Han. Risk management for international portfolios with basket options: A multi-stage stochastic programming approach [J]. Journal of System Science and Complexity, Forthcoming, DOI: 10.1007/s11424-015-3001-z.

3、Liyan Han, Yimin Zhou, Libo Yin*. Exogenous impacts on the links between energy and agricultural commodity markets [J]. Energy Economics, 2015, 49: 350-358.

4、Libo Yin*, Liyan Han. Co-movements in commodity prices: Global, sectoral and commodity-specific factors [J]. Economics Letters, 2015, 126, pp. 96-100(SSCI)

5、Libo Yin*, Liyan Han. Hedging International Foreign Exchange Risks via Option Based Portfolio Insurance[J]. Computational Economics, 2015, 45, pp. 151-181(SSCI)

6、Libo Yin*, Liyan Han. Spillovers of macroeconomic uncertainty among major economics [J]. Applied Economics Letters, 2014, 21(13), pp. 938-944(SSCI)

7、Libo Yin*, Liyan Han. Macroeconomic uncertainty: does it matter for commodity prices [J]? Applied Economics Letters, 2014, 21(10), pp. 711-716(SSCI)

8、Libo Yin*, Liyan Han. Exogenous shocks and information transmission in global copper futures markets [J]. Journal of Futures Markets, 2013, 33(8), pp. 724-751(SSCI)

9、Libo Yin*, Liyan Han. Options strategies for international portfolios with overall risk management via multi-stage stochastic programming [J]. Annals of Operations Research, 2013, 206, pp. 557-576(SCI)

10、Libo Yin*, Liyan Han. International Assets Allocation with Risk Management via Multi-Stage Stochastic Programming [J]. Forthcoming. Computational Economics. DOI: 10.1007/s10614-013-9365-z, Feb 22th, 2013(SSCI/SCIE)

11、Ping Li, Libo Yin. A Copula-based Regime-switching Model for Rainbow Option Pricing [A]. The 2012 International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering [C], Lanzhou and Tunhuang, August 18-21, 2012(EI)

12、Libo Yin*, Liyan Han. Forwards or Options? Currency Risk Hedging for International Portfolios via Stochastic Programming [J]. International Research Journal of Finance and Economics, 2011, 72(August), pp. 84-99(ABI)

13、Libo Yin*, Liyan Han. Optimize International Portfolio via Stochastic Programming [A]. The 2011 International Conference on Management and Service Science [C], Wuhan, August 12-14, 2011(EI)

 

中文

1、苏治,尹力博,付萱.公众预期与量化宽松政策的冲击效应[J]世界经济201510pp56-78

2、尹力博,韩立岩.对冲通胀风险的战略视角与微观选择[J]管理科学学报201518(3)pp64-77

3、苏治,尹力博,方彤.量化宽松与国际大宗商品市场:溢出性、非对称性和长记忆性[J]金融研究20153pp68-82

4、尹力博,韩立岩.基于多阶段随机规划模型的国债动态积极投资策略[J]中国管理科学201523(6)pp9-16

5、尹力博,柳依依.黄金是稳定的避险资产吗?——基于宏观经济不确定性的视角[J]国际金融研究7pp87-96

6、尹力博,韩立岩.大宗商品战略配置——基于国民效用与风险对冲的视角[J]管理世界20147pp39-51

7、尹力博,韩立岩.中国输入型通货膨胀特征研究:程度、来源及渠道[J]数量经济技术经济研究201431(7)pp52-67

8、尹力博,韩立岩.国际大宗商品资产行业配置研究[J]系统工程理论与实践201434 (3)pp560-574

9、尹力博,韩立岩.国际投资汇率风险的综合套保策略研究[J]中国管理科学201422(2)pp1-6

10、尹力博,韩立岩,崔旻抒.人民币指数期货定价研究[J]管理评论201325(9)pp51-61

11、韩立岩,王梅,尹力博.盯住通胀率的养老基金战略性资产配置研究[J]中国软科学20139pp151-158

12、韩立岩,尹力博.投机还是实需?国际大宗商品价格影响因素的广义视角分析[J]经济研究201212pp83-96.(被中国人民大学复印报刊资料《世界经济导刊》2013年第2期全文转载)

13、尹力博,韩立岩.外部冲击对PPI指数的结构性传导——基于FAVAR模型的全视角分析[J]数量经济技术经济研究201212pp66-81

14、尹力博,韩立岩.人民币外汇期权套保价值与策略:基于随机规划的视角[J]管理科学学报201215(11)pp31-44

 

学术交流

1、2015年第十三届金融系统工程与风险管理国际年会(芜湖)(中国系统工程学会金融系统工程专业委员会与国家自然科学基金委员会管理学部共同主办),中国大宗商品价格预测:技术分析的视角,优秀论文。

2、2015 Asia Pacific Association of Derivatives (APAD) conference (Busan), Predictability of co-movements in commodity prices: What is the role of technical indicators?

3、2015年第二届中国金融发展学术论坛(天津)(《经济研究》杂志社与南开大学金融发展研究院共同主办),全球政策不确定性冲击对中国资本市场的影响,优秀论文。

4、2014 1st Conference on Recent Developments in Financial Econometrics and Applications (Deakin University, Victoria, Australia, 4‐5 December, 2014), The evolutionary market integration and information spillovers in commodity markets.

5、2014年第十二届金融系统工程与风险管理国际年会(太原),基于长期投资视角的动态套期保值策略——以原油期货组合为例,优秀论文。

6、2014年第十一届中国金融学年会(南宁)全球政策不确定性冲击对中国资本市场的影响。

7、2013年第十一届金融系统工程与风险管理国际年会(上海)对冲通胀风险的战略视角与微观选择,优秀论文。

8、2013 2nd International Conference on Futures and Derivative Markets. Does Oil Price Respond to US Macroeconomic Uncertainty? New Evidence

9、2012 2th 3-C Risk Forum & the 5th International Conference on Engineering and Risk Management. Hedging international foreign exchange risks via option based portfolio insurance

10、2012 1th International Conference on Futures and Derivative Markets. Exogenous shocks and information transmission in global copper futures markets

11、2012 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society. FX options strategy with comprehensive risk management

12、2012CSBF两岸金融高峰论坛. FX options strategy with comprehensive risk management

13、2012 Conference on East Asia Finance: Crisis and Recovery of Financial Markets. Multi-period strategic asset allocation and inter-temporal hedging demands for REITs

14、2012年中国国际金融年会. 面向国债动态积极投资策略的多阶段随机规划模型

15、2012年数量经济学年会. 外部信息与国际期铜市场信息传递,优秀论文。

16、2012年第十届金融系统工程与风险管理国际年会(贵阳). 国际大宗商品资产行业配置研究,优秀论文。

17、2012年第九届中国金融学年会(杭州). Multi-period strategic asset allocation and the inter-temporal hedging demands for commodities: International evidence

18、20117th Asia-Pacific Association of Derivatives. FX options strategy with comprehensive risk management

19、2011年数量经济年会. 人民币指数投资价值,优秀论文。

20、2011年中国金融学年会. 人民币指数期货定价研究

21、2011年第九届金融系统工程与风险管理国际年会(武汉). 人民币外汇期权套保价值与策略:基于随机规划的视角,优秀论文。