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陈锐

作者:     日期:2017-11-07    来源:

  男,1982年10月出生,江西南昌人。本科清华大学工程物理系,硕士博士澳大利亚悉尼大学,现供职于中央财经大学金融学院任副教授、院长助理,中央财经大学中国资产管理研究中心任研究员。

  在Financial Management, International Review of Economics and Finance, Finance Research Letter, Australian Economic Papers, Asia-Pacific Journal of Financial Studies,金融研究等期刊发表论文,主要研究方向包括:实证资产定价,利率期限结构模型,市场微观结构,基金业绩评价。

  主要讲授课程:金融经济学,固定收益证券,量化投资,金融市场与金融工具。

  电子邮件:r.chen@cufe.edu.cn

  通讯地址:北京市学院南路39号中央财经大学金融学院(100081)

 

教育背景

  2003年毕业于清华大学工程物理系(核工程与核技术专业),本科

  2008年毕业于澳大利亚悉尼大学商学院(金融学专业),硕士

  2013年毕业于澳大利亚悉尼大学商学院(金融学专业),博士

 

工作经历

  2017年11月至今,中央财经大学金融学院,副教授

  2017年9月至今,中央财经大学金融学院,院长助理

  2016年至今,中央财经大学中国资产管理研究中心,研究员

  2014年2月-2017年10月,中央财经大学金融学院,助理教授

 

研究领域

  资产定价、利率期限结构模型

  市场微观结构、程序化交易

  共同基金与对冲基金的业绩评价

 

讲授课程

  金融经济学

  固定收益证券

  量化投资

  金融市场与金融工具

 

主持课题

  2017年,主持北京果仁宝科技有限公司委托课题:虚拟货币做市商交易策略研究

  2016年,主持肇庆高新区管委会委托课题:肇庆高新区“十三五”时期金融科技产业融合发展策略研究

 

参与课题

  2017年,张学勇主持国家自然科学基金面上项目:风险投资对中国企业成长的影响:激励、路径和证据

  2016年,中央财经大学金融学院重大培育科研项目:2015年中国股市波动与政府救助研究

  2015年,张学勇主持海口市发改委委托课题:海口市城乡一体化建设中的金融支持研究

  2014年,应展宇主持金融理财产品双向评级模型研究

  2014年,张学勇主持浙江省金融研究理事单位课题:期权时代下券商的战略研究

  2014年,魏旭主持国家自然科学基金项目青年项目:“影子银行”部门最优债务期限结构的决定机制研究——基于不对称信息视角

 

专著论文

已发表

  A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model: the Impact of Unspanned Stochastic Volatility,合作作者:Ke Du, Finance Research Letters,2014
  Forecasting the Government Bond Term Structure in Australia,合作作者:Jiri Svec, Maurice Peat, Australian Economic Papers,2016
  Chinese Stock Market Return Predictability: Adaptive Complete Subset Regressions,合作作者:Keqi Chen, Xueyong Zhang, Min Zhu, Asia-Pacific Journal of Financial Studies,2016
  Australian Bond Excess Return: an Asset Allocation Perspective,合作作者:Jiri Svec, Meng Wang, Australian Economic Papers,2016
  Mutual Fund Managers’ Prior Work Experience and Their Investment Skill,合作作者:Zhennan Gao, Xueyong Zhang, Min Zhu, Financial Management,2017
  Dividend Growth and Equity Premium Predictability,合作作者:Min Zhu, Ke Du, You-Gan Wang, International Review of Economics and Finance, 2017
  创新能力对上市公司并购业绩的影响,合作作者:张学勇,柳依依,罗丹,金融研究,2017

 

工作论文

  Recursive Utility, Stochastic Volatility and Currency Risk Premium,合作作者:Ke Du, Jun Liu
  Currency Risk Premia,合作作者:Ke Du, Xiaoneng Zhu
  Out-of-Sample Predictions of International Credit Risk Premia Based on Sovereign CDS Spreads: An Asset Allocation Perspective,合作作者:Jiri Svec, Di Zhang
  Mutual Fund Persistence using Kalman Filter Models,合作作者:Adam Corbett
  Better Late than Never: Unexpected Trend Factor and Stock Return,合作作者:Min Zhu, Zixuan Huang
  An Arbitrage-Free Nelson-Siegel Model with Unspanned Stochastic Volatility for the Pricing of Interest Rate Derivatives,合作作者:Ke Du, XiaonengZhu
  Industry Allocation of Equity Funds,合作作者:Adam Corbett, Min Zhu
  Return Predictability along the Supply Chain: Evidence from the US-China Chain,合作作者:Xueyong Zhang, Zhennan Gao
  Rational Expectations, Difference of Opinions and Asset Pricing,合作作者:Yimin Zhou
  Wealth Constraint, Heterogeneous Beliefs and Asset Price,合作作者:Xu Wei, Shiqi Zhang
  Order Imbalance and Futures Price in High-frequency Trading: Evidence from China, 合作作者:Bohan Li, Xu Wei

 

学术交流

  2017.7,宣讲论文,西南财经大学JIMMF Special Issue,成都

  2017.7,宣讲论文,珞珈学术论坛,武汉大学经济与管理学院,武汉

  2017.5,宣讲论文,海峡两岸金融联盟会议,南昌

  2017.4,宣讲论文,中国人寿集团资产管理公司,北京

  2016.8,宣讲论文,中国金融工程年会,乌鲁木齐

  2016.7,宣讲论文,全球金融学年会,纽约,美国

  2016.7,宣讲论文,中国国际金融年会,厦门

  2016.5,宣讲论文,海峡两岸金融教育联盟暨中部财经学术联研讨会,国立清华大学

  2015.7,中国国际金融年会,深圳

  2014.12,宣讲论文,第1届金融计量学年会,迪肯大学,澳大利亚

  2014.11,访问学者,昆士兰科技大学,布里斯班,澳大利亚

  2014.10,宣讲论文,中国经济与金融学术论坛,伯明翰大学,伯明翰,英国

  2013.7,中国国际金融年会,上海

  2011.6,宣讲论文,第31届国际计量预测研讨会, 布拉格经济大学, 捷克

  2010.12, 宣讲论文,第4届国际计算金融与计量金融学会议, 伦敦大学, 英国