王 辉
北京大学理学博士，现任中央财经大学金融学院党委书记，教授，博士生导师，教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目主持人，国家一流本科专业金融工程专业负责人，首批国家级线上线下混合式课程主持人，全国高校黄大年式教师团队骨干成员，北京市高等学校青年教学名师，北京市课程思政教学名师，教育部新世纪优秀人才，北京市青年英才，《金融从业规范风险管理》国家行业标准起草工作组专家，甘肃省飞天学者客座教授，中央财经大学“龙马学者”特聘教授，中央财经大学优秀研究生指导教师，英国伦敦政治经济学院访问学者。
主持首批国家级线上线下混合式一流课程《金融工程概论》，该课程在中国大学MOOC平台上线，并入选“学习强国”平台每日慕课，获评北京市课程思政示范课程，课程思政案例上线新华网新华思政。主持教育部2021年第一批产学合作协同育人项目，项目成果《中国金融学主题知识体系》学科资源包在中国知网正式上线，主持教育部新文科研究与改革实践项目和中央财经大学教育教学改革重大项目等。
长期从事金融风险管理、高维复杂经济系统大数据建模、数字金融等方面的研究，主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目1项、国家自然科学基金3项，全国统计科学研究计划重大项目1项，在Journal of Econometrics、Econometric Theory、Journal of Empirical Finance、《中国科学.数学》、《经济研究》、《世界经济》等国内重要期刊发表论文近30篇，主编出版专著2部，参与出版《国家金融安全研究报告（2020）》等。
研究成果受到社会各界认可，作为学校第二参与人起草《金融从业规范 风险管理》标准，已经由中国人民银行发布。研究成果荣获中国金融工程学会优秀论文一等奖（2次）、第三届中国金融学术与政策论坛优秀论文奖、第十九届金融系统工程与风险管理年会优秀论文、涌金教师学术奖等奖项。
教育背景
2002年毕业于山东师范大学（应用数学专业），获理学学士
2007年毕业于北京大学数学科学学院（概率统计专业），获理学博士
工作经历
2007年—2009年，中央财经大学金融学院，讲师
2009年—2014年，中央财经大学金融学院，副教授
2014年—2016年，中央财经大学金融学院，教授
2016年—2019年，中央财经大学金融学院，教授，院党委副书记，院纪委书记
2019年—2022年，中央财经大学金融学院，教授，副院长
2023年至今， 中央财经大学金融学院，教授，院党委书记
研究领域
系统性金融风险度量、金融工程与风险管理，数字金融、金融计量学等
讲授课程
金融工程概论、金融数值计算、实证金融与统计软件应用、金融实证研究等。
科研项目
主持项目
2022年—至今，主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目：平台资本垄断视角下金融风险防控研究
2022年—至今，主持国家自然科学基金面上项目：基于异质性关联网络的系统性风险演化机制与防范化解研究
2017年—2021年，主持国家自然科学基金面上项目：基于线性及非线性模型的高维金融时间序列建模：理论及应用
2016年—2019年，主持全国统计科学研究项目重大项目：高维线性及非线性时间序列的统计推断及应用
2015年—2018年，主持中央财经大学青年科研创新团队项目：高维复杂金融系统的价格演化及风险度量研究
2013年—2014年，主持国家统计局项目：带重尾噪声的非线性时间序列的建模及应用
2011年，主持国家自然科学基金青年项目：重尾门限类非线性时间序列的统计推断及应用
参与项目
2022年—至今，国家社会科学基金重大项目：高水平开放背景下全球金融周期冲击与系统性金融风险防控研究，子课题负责人
2020年—至今，参与国家社会科学基金重大项目：负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究
2018年—2021年，参与国家自然科学基金重点项目：汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范
2011年，参与国家自然科学基金应急项目：欧洲主权债务危机的影响及对策研究
2010年—2014年，参与中央财经大学2010年度青年科研创新团队，“中国系统性金融风险的识别、度量与管理”
教学及教改成果
‐ 2020年，主持国家一流线上线下混合式课程《金融工程概论》
‐ 2022年，主持首批北京市课程思政示范《金融工程概论》
‐ 2022年，北京市教育教学成果一等奖(第8参与人)
‐ 2022年，北京市教育教学成果二等奖（第2参与人）
‐ 2021年，主持教育部新文科研究与改革实践项目《中国金融类专业课程教材体系与资源平台建设：以党的创新理论为引领》
‐ 2021年，主持教育部2021年第一批产学合作协同育人项目《中国金融学知识体系构建及教研资源平台建设》
‐ 2021年，主持校级本科课程思政示范课程《金融工程概论》
‐ 2019年，主持中央财经大学“双一流”建设研究生精品教材建设项目
‐ 2019年，参与（第二参与人）北京高等教育“本科教学改革创新项目”
‐ 2018年，主持中央财经大学年度在线开放课程建设项目
‐ 2017年，主持中央财经大学精品实验项目
‐ 2016年，主持中央财经大学研究生优质课程建设项目、经济与管理类校级典型实验项目
出版著作
‐ 主编：基于GARCH类模型的波动率建模研究——估计及检验. 中国财政经济出版社，2017
‐ 主编：带厚尾噪声的金融时间序列的统计推断.中国财政经济出版社，2012
‐ 副主编：新时代金融专业课程思政建设的探索与创新，台海出版社，2020
‐ 参编：国家金融安全研究报告2020，中国财政经济出版社，2020
出版教材
‐ 主编：金融工程前沿文献导读.中国财政经济出版社，2020
‐ 主编：金融时间序列分析（第2版，第3版）. 机械工业出版社.
‐ 参编：金融教学案例精选，中国财政经济出版社，2021
‐ 参编：金融教学案例精选，北京大学出版社，2019
行业标准
‐ 国家标准：《金融机构风险管理 术语》（GB/T 42339-2023）（中央财经大学第二起草人）
‐ 国家标准：《金融机构风险管理 框架》（GB/T 42422-2023）（中央财经大学第二起草人）
‐ 行业标准：《金融从业规范 风险管理》（JR/T 0238.1—2021）（中央财经大学第二起草人）
学术论文（中文）
‐ 王辉，朱家雲，金融监管视角下银行稳健性与流动性资产配置，《经济研究》，2022. 12.
‐ 王辉，朱家雲，陈旭，银行间市场网络稳定性与系统性金融风险最优应对策略：政府控股视角，《经济研究》，2021.11.
‐ 王辉，带厚尾噪声的TGARCH模型的估计及检验:一个统一的框架，《中国科学:数学》，2016.6.
‐ 王辉，梁俊豪，基于动态因子Copula模型的我国银行系统性风险度量，《金融研究》，2020.11.
‐ 王辉，宁炜，公募基金抛售外部性与流动性管理:机理、后果及政策效果，《中央财经大学学报》，2022.8.
‐ 杨继平，冯毅俊，王辉，基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计，《系统工程理论与实践》，2016.9.
‐ 王辉，李硕， 基于内部视角的中国房地产业与银行业系统性风险传染测度研究. 《国际金融研究》，2015.9
‐ 王辉，谢幽篁，中国商品期货动态套期保值研究:基于修正ADCC和DADCC- GARCH模型的分析，《世界经济》，2011.12
‐ 王辉， 周晗， 长期均衡、价格倒逼与自有住房价格影响——我国PPI与修正后CPI传导机制研究，《南开经济研究》， 2013.6
‐ 王辉，周晶，周晗，我国PPI与修正后CPI分类指数传导机制研究，《财政研究》, 2013.11
‐ 王辉，孙志凌，谢幽篁， 中国农产品期货套期保值非对称效应研究，《统计研究》, 2012.7
‐ 王辉, 周晶, 周晗，我国PPI与修正后CPI分类指数传导机制研究，《财政研究》, 2013.11
‐ 王辉，次贷危机后系统性金融风险测度研究述评，《经济学动态》，2011.11
‐ 王辉，欧洲主权债务危机的根源、影响与启示，《财政研究》，2010.5
‐ 王辉，世界银行专家展望未来全球经济走势，《经济学动态》，2010.4
‐ 王辉，国内担保债务凭证定价研究，《世界经济》, 2009.10
‐ 王辉，金融市场波动率理论研究评述，《经济学动态》，2009.5
学术论文（英文）
‐ Pan J, Wang H, Tong H. Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models, Journal of Econometrics, 2008, 142(1):352-378.
‐ Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors, Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.（2010年该期刊下载次数最多的论文）
‐ Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.
‐ Sun K S,Wang H, Zhu Y F.Salience Theory in Price and Trading Volume: Evidence from China. Journal of Empirical Finance,2023,70:38-61.
‐ Sun K, Wang H, Zhu Y. How is the change in left-tail risk priced in China?[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2022, 71: 101703.
‐ Wang H, Pan J Z. A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation. Science China Mathematics, 2018, 61: 1881–1906.
‐ Wang H, Pan J. Restricted normal mixture QMLE for non-stationary TGARCH(1, 1) models, Science China Mathematics, 2014, 57(7):1341-1360.
‐ Wang H, Pan J. Normal mixture quasi maximum likelihood estimation for non-stationary TGARCH(1,1) models , Statistics & Probability Letters, 2014, 91(3):117–123.
‐ Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors, Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.
‐ Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.
荣誉奖励
荣誉称号及教学奖励
‐ 2022年，全国高校黄大年式教师团队—金融安全工程教师团队成员
‐ 2023年，北京市高等学校青年教学名师
‐ 2022年，北京市课程思政教学名师
‐ 2013年，入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”
‐ 2013年，入选“北京高校青年英才计划”
‐ 2023年，第三届北京高校教师教学创新大赛三等奖
‐ 2021年，中国高校金融教育金课联盟优秀个人
‐ 2023年，中央财经大学优秀研究生指导教师
‐ 2021年，中央财经大学涌金奖励基金涌金优秀教学奖
‐ 2020年，中央财经大学2020年研究生论文大赛优秀指导教师奖
科研获奖
‐ 2022年，第十九届金融系统工程与风险管理年会优秀论文奖
‐ 2021年，第三届中国金融学术与政策论坛优秀论文奖
‐ 2021年，The 11th International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering (BIFE 2021) & The 2nd International Conference on Financial Technology (ICFT2021) 优秀论文奖
‐ 2017年，中国金融工程学年会优秀论文一等奖
‐ 2014年，中国金融工程学年会优秀论文一等奖
‐ 2013年，京津地区青年概率统计会议钟家庆优秀论文奖
‐ 2012年，厦门大学计量经济学暑期论坛最佳论文奖
‐ 2014年，中央财经大学涌金教师学术奖
‐ 2011年，中央财经大学涌金教师学术奖
